Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

[Afanasich]

Вероятно, многие слышали о некорректности тиковых объёмов на форексе. Отчасти это действительно так. Хочу показать как применять на практике данные о ежедневных уровнях из отчётов СМЕ. Переходим по ссылке,https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_volume_voi.html#tradeDate=20190128 нам откроется страница с ежедневными объёмами по фьючерсным и опционным контрактам.

Для выбора инструмента нажать на вкладку "View Another Product", там указаны многие валютные пары. ниже видна гистограмма с объёмами ( синий - фьючерс, красный - опционы). Если видим относительно большой объём, то выделяем диапазон дня на графике, и наблюдаем за поведением цены на этих уровнях. Приведу пример: появились относительно большие объёмы при торговле на фьючерс евро за 24 января. Правильнее, конечно, было бы брать Чикагское время, но так как ночью движение цены не значительное, то беру цену по своему графику. Нанеся уровни на график, получим диапазон в котором набирались объёмы 1.1288-1.1391. В пятницу верхний уровень пробили, в понедельник протестировали, будем наблюдать дальше. Это не торговая система, а дополнительная информация при принятии решений.

[Afanasich]

Изложу своё видение перспектив британского фунта до конца месячного опционного контракта ( 8-го февраля). На сегодня видим, что выше 1.3250 ( на споте приблизительно такая же цена) делать нечего. на пятницу на 1.3400 есть 720 контрактов, но они дешёвые, а дорогие страйки 1.3050 и 1.3200 (где-то 1.3150-1.3200) надо будет выпускать в деньги. Ну и следующую неделю картина та же: дешёвые опционы на 1.3400 и дорогие на 1.3000 и 1.3200 (на споте это район 1.3200-1.3250). Думаю, что до экспирации месячных останутся ниже 1.3250, а вот с 11-го и до 14-го могут задёрнуть в район 1.3400-1.3450, а оттуда резко вниз. Кажется 14-го февраля будет повторное голосование по брексит.

Где-то видел информацию, что голосование, вроде, перенесли на 13-е, в общем надо следить.

[Afanasich]

Верхний уровень дневного опционного канала на австралийском долларе расположен на уровне 0.7373, нижний уровень канала находится на отметке 0.7184, уровень баланса дня-это 0.7184, а обязательная зона находится в диапазоне 0.7189-0.7172. Австралийца начал продавать от баланса дня, тем более, что он почти совпадает с месячным уровнем с наибольшим открытым интересом на начало контрактного месяца. Дневная обязательная зона тоже внизу, а это признак к снижению.

[Afanasich]

Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на евро по опционному анализу находится на отметке 1.1659, выше есть уровень 1.1709, а ниже есть уровни 1 1610, 1.1564 и 1.1523. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 1.1425, Ниже есть уровни 1.1393, 1.1352 и 1.1306. Баланс недели находится на уровне 1.1542. Недельный канал сместился вверх более чем на сто пунктов. Цена находится выше месячного баланса, приоритет движения-на север. Можно будет пробовать купить от недельного уровня или от месячного баланса, но я воздержусь не думаю, что всё будет так просто. Продавать начну от месячного уровня 1.1578.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3442, выше есть уровень 1.3531, а ниже-уровень 1.3362. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3200, ниже есть уровень менее значимый-1.3096. Недельный баланс находится на уровне 1.3323. У меня в работе покупка от месячного уровня с наибольшим открытым интересом. Цель покупки-это, как минимум, месячный баланс. Недельные каналы немного сужаются, а это один из признаков выхода цены из канала, надеюсь, что этот выход будет на север.

Вложение USDCADH4.png больше недоступно.

Интересно какая ситуация ниже 1.3000.

Торговая система КИД. Основное направление СЕЛЛ. С работой с промежуточными ордерами.
Ордер закрыт селл 1.3230 тп 1.3092. Поставлена отложенный ордер селл 1.3252 тп 1.3092.

[Afanasich]

Вячеслав, приветствую! Попозже покажу своё видение по канадцу, пока просто скажу, что в районе 1.3080 по низу поставили бетонную плиту, хотя в нашем деле не бывает ничего не пробиваемого.По отчёту ожидаемой волатильности СМЕ предполагает, что с вероятностью 68% цена фьючерса на евро следующую неделю будет оставаться в диапазоне 1.1418-1.1585, или с учетом форвардпойнд у нас получается диапазон 1.1376-1.1543, цена,устраивающая большенство участников рынка- это 1.1460.

Индикатор кумулятивной дельты показывает, что конвергенцию от середины января отработали, а вот дивергенцию, начавшуюся 28-го января, ещё следует отработать, поэтому с покупками стоит быть осторожными.

[Afanasich]

На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3350, выше есть уровни 1.3438 и 1.3618. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3081, выше есть уровень 1.3087, а ниже находятся уровни менее важные 1.3041 и 1.2985. Недельный баланс находится на уровне 1.3216. Цена опционов на 1.3350-два пункта, цена опционов на 1.3087- 149 пунктов и дорожали. Думаю, что следующую неделю перелоу не будет, я планирую покупать по рынку

[Afanasich]

Еще немного информации по валютной паре USDCAD. По расчётам ожидаемой волатильности от СМЕ фьючерс на канадца следующую неделю будет находиться в диапазоне 0.7583-0.7713. На наших графиках с учетом разницы цен на фьючерс и спот- это 1.2979-1.3210, а баланс будет на уровне 1.3088.

Индикатор дельты показывает, что где=то с 23 января наблюдалась умеренная дивергенция по цене и прямыми продажами по рынку, а с 30-го дивергенция увеличилась. Надо иметь это ввиду и быть осторожными с продажами пары с канадским долларом на форексе.

[Afanasich]

Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2521. Ещё ниже есть значимые уровни 1.2471 и 1.2421, а выше есть уровень 1.2571. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3102. Выше есть уровни 1.3133, 1.3194 и 1.3373. Баланс недели расположен на уровне 1.2812.У меня две продажи, их пока и буду держать с первой целью к месячному балансу. Ну а вообще в среднесрок можно продавать по рынку, или подождать, если дадут, от 1.3102.

[Afanasich]

По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2979 и 1.3245, а с учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2950-1.3216. Баланс недели находится на уровне 1.3083.

Индикатор кумулятивной дельты показывает дивергенцию между растущей ценой и приоритетом продаж по рынку приблизительно от цены на наших графиках 1.2830. Думаю, хотя бы туда и надо вернуться, но в связи с голосованием по брексит могут вытянуть за уши цену и к 34-й фигуре.