Опасен ли небольшой стоп-лосс?

[Елена Дудина]

Выставление стоп лосса при открытии позиций – это прежде всего защита депозита.
В данном вопросе, я полагаю, все единодушны и мало кто станет спорить, собственно, что для избежания убытков на рынке Forex с помощью выставленных стоп-лоссов возможно максимально уменьшить убытки.
Поговорим о том, что трейдер сокращает объем стоп-лосса в пунктах. Чаще всего трейдеры предпочитают применять маленькие стоп-лоссы. Но со временем также большинство и понимают какую угрозу для депозита несут мини - стопы. Об этом и поговорим.
В чем первопричина использования маленьких стоп-лоссов?
Давайте вначале поговорим, собственно, что плохого несет при торговле на рынке Forex для трейдера при выставлении маленьких стоп-лоссов и выясним какие плюсы и минусы имеются.

Плюсы маленького стоп-лосса:
Маленький стоп лосс – это мелкие издержки.
Выходит хороший профит. Это означает, собственно, что трейдер имеет возможность получить некоторое количество стопов и в итоге получить как раз профит, очень выгодный, по совокупному результату, к примеру, за месяц.
Но в данном случае кроется и угроза, то есть минус. Об этом поговорим более подробно.

Минусы маленького стоп-лосса:
Первопричина кроется в психологическом факторе.
В случае, когда спекулянты на рынке Forex в конце концов осознают, собственно, что без стоп - лоссов невозможно заработать, то приходит в голову первое, а это их делать очень маленькими. Избежать потерь невозможно, вот почему их начинают ставить маленькими, в несколько пунктов всего. Подобное случается только в случае боязни больших потерь на счету. И вот здесь кроется подвох: эти все маленькие убытки складываются в приличную сумму.

На первый взгляд срабатывания таких маленьких стоп-лоссов неоспоримый и большой плюс, но это далеко не так.
Одна из задач Forex трейдинга, на мой взгляд, это то, собственно, что пропадает чувство угрозы, опасности. То есть, к примеру, идет череда прибыльных сделок и стопы срабатывают маленькие, вот в этом случае трейдер утрачивает благоразумие. Посещают мысли, что будущий тейк-профит покроет все эти маленькие стоп-лоссы. И вроде как нет чувства тревоги при получении маленького стопа, ведь вся надежда на "крупняк" в будущем. И вот открывается сделка еще и еще. Теряется контроль в данном случае и трейдер не понимает, что рынок идет против него, а времени нет на осмысление происходящего.

А теперь поговорим о влиянии спреда.
Трейдер, который использует маленькие стоп-лоссы, должен ещё учитывать сумму комиссии и спреда. Зачем?
На профит в итоге оказывают влияние количество спреда и комиссии у Forex брокера. Допустим, спред равен 2 пунктам по 4-х знаку, а стоп-лосс 10 пунктов. Следовательно 20% спред составляет от стоп-лосса. Вот поэтому стоп-лосс надо увеличить на 2 пункта до 12-ти. В данном случае система будет приносить убытки быстрее, чем если бы стоп-лосс стоял 50 пунктов, к примеру. В эти 50 пунктов уже заложена комиссия и спред.
Для чего это все пишу? Данные исследования были проведены мной в собственной торговле. Наблюдая за большим количеством трейдеров и их торговлей видно, что большая их часть вообще не умеет высчитывать стоп-лосс. От того они и не используют их. При маленьких стоп-лоссах количество сделок будет увеличиваться, это математика. И интервал времени между открытиями сделок будет конечно же уменьшаться. Вот именно в этом состоит подвох маленького стоп-лосса.
При выставлении стоп-лосса, как на примере в 50 пунктов, заставит трейдера не открывать более сделок. А в случае хода цены он поймет сразу правильно ли была открыта сделка или нет.
Вот при таком подходе вырабатывается дисциплинированность, от которой и зависит прибыльность при торговле на рынке Forex.

[Фастовец Николай]

Чтобы объяснить суть данной проблемы хотелось бы провести некое сравнение-аллегорию.
Размер маленького стопа можно сравнить с размером маленького полового члена мужчины. Некоторые женщины говорят что размер не имеет значение. А главное результат - это удовольствие и получение оргазма женщиной. Так же в трейдинге, некоторые трейдеры, в том числе и я, уверенно могут сказать, что размер стопа не влияет на результат торговли. Для того чтобы женщина получила оргазм половым членом нужно правильно пользоваться. Для того чтобы не получать стоп лосс - нужно выставлять его в правильном месте. У меня для примера стопы бывают от 6 до 15 пунктов по 4-х знаку. И это среднее значение.

[vladimir16]

Честно сказать, очень давно в своей торговле, не пользуюсь стоп лоссом, не то что маленьким, а вообще никаким. С одной стороны, это не есть хорошо, а с другой, у меня получается больше находится в рынке, так как стараюсь входить в рынок точно, а если цена пойдет не так, то использую лок, он намного для меня комфортнее.
Если и рассматривать стоп маленький, то входить в рынок нужно намного точнее, а то можно и маленькими шажками, потерять весь депозит

[naprikole]

Плюсы маленького стоп-лосса: маленькие убытки,а минусы маленького стоп-лосса: психологический фактор?Если убытки маленькие,а прибыль большая то какие психологические факторы могут быть?Минус маленького стоп-лосса в том,что он срабатывает намного чаще чем большой и в общем итоге убыток может быть больше чем прибыль так как рынок чаще находится во флете нежели идет тренд.Стоп-лосс всего лишь инструмент и все зависит от трейдера как он им будет пользоваться.

[Haos]

Думаю, очень опасен небольшой стоп-лосс. Причина в том, что рынок непредсказуем и кратковременные случайные всплески цены происходят в любом направлении. Даже если правильно угадано направление движения цены в размере 50 пнт., а СЛ равен 5 пнт, то его просто случайно будет вышибать. От этого всем трейдерам становится обидно и многие начинают вообще отказываться от СЛ. Отмечу, что есть прямая связь между размером торгового лота и размером СЛ. А поскольку маленький СЛ скорее вреден, то приходим к тому, что идеально СЛ нужно иметь побольше, а размер лота поменьше.

[Рэндом]

Размер стопа зависит от системы. Не может быть абстрактного идеального стопа. Я предпочитаю чтобы стоп был равен тэйку. Потому что при случайной торговле получаем вероятность 50 на 50. Вполне приемлемо в психологическом плане. Всем ведь хочется больше профитных сделок. А если сделать тэйк например в 2 раза больше стопа, то и вероятность снижается. Но итог будет нулевой профит при случайном открытии сделок. Измениться только соотношение профитных и убыточных сделок. При скальпинге другая проблема - спред. При очень небольших стопах и тэйках, он делает более вероятным стоп.

[Tit4]

Размер стопа зависит от системы. Не может быть абстрактного идеального стопа. Я предпочитаю чтобы стоп был равен тэйку. Потому что при случайной торговле получаем вероятность 50 на 50. Вполне приемлемо в психологическом плане. Всем ведь хочется больше профитных сделок. А если сделать тэйк например в 2 раза больше стопа, то и вероятность снижается. Но итог будет нулевой профит при случайном открытии сделок. Измениться только соотношение профитных и убыточных сделок. При скальпинге другая проблема - спред. При очень небольших стопах и тэйках, он делает более вероятным стоп.

Последняя моя заготовка, основанная на ГСЧ показала, что наиболее оптимальный вариант , это отношение стопа к профиту как 1 к 2 и мартингейл. В таких случаях количество убыточных и правдв немного больше, но кривая доходности растет непосредственно вверх. Еще одна особенность - не делать короткий стоп 10-15 пп - при таких настройках дают очень хорошую прибыльность, но заканчиваются сливом. А вот при настройке 40/80 и без ограничения количества сделок бот "зарывается" не чаще 1 раза в год, но выдает более 10% годовых. Тестировал пока только на франке. Но результат удивил. Слишком короткий стоп - оказывается не лучшее решение.

[Haos]

Чтобы объяснить суть данной проблемы хотелось бы провести некое сравнение-аллегорию.
Размер маленького стопа можно сравнить с размером маленького полового члена мужчины. Некоторые женщины говорят что размер не имеет значение. А главное результат - это удовольствие и получение оргазма женщиной. Так же в трейдинге, некоторые трейдеры, в том числе и я, уверенно могут сказать, что размер стопа не влияет на результат торговли. Для того чтобы женщина получила оргазм половым членом нужно правильно пользоваться. Для того чтобы не получать стоп лосс - нужно выставлять его в правильном месте. У меня для примера стопы бывают от 6 до 15 пунктов по 4-х знаку. И это среднее значение.

Мне вспоминается фраза из фильма "Очень страшное кино":

- Маленький стоп* - всё равно что инвалидность! А над инвалидом тоже смеяться будешь!?

* слово из фильма изменено мною, но по смыслу понятно какое было
Эту жесткую ассоциацию ну никак не вытравить из сознания, т.е. небольшой стоп-лосс - это, сродни, чему-то... стыдному.

[Nord]

Мелкий стоп - отличная вещь. Сокращает убытки в абсолютном измерении, дает психологический комфорт, позволяет сразу отсекать неудачный вход на коротких дистанциях. Только все это при адекватных торговых условиях. Увы, форекс-брокеры пока к этому не пришли. Если ставишь стоп в 6 пунктов (4-х знак), а спрэд составляет при этом 1,5-2 пункта (4-х знака), твой стоп уже составляет реально 4 пункта, что "слизывается" любым резким тиком. Это не стоп, это подарок рынку. При том, что сколько-нибудь равно вероятный тейк должен составлять так же 4 пункта, но есть опять же невменяемый спрэд, который либо сделает тейк в 2 раза меньше стопа, либо снизит вдвое вероятность достижения тейка.

С некоторых пор большинство брокеров перешли на пятизнак. Что мы получили по факту? Более высокую точность котировок? А кому она нужна? Спрэд остался таким же. Мне лично глубоко фиолетово - будет изменение сразу отображаться на 1 пункт 4-го знака, или сначала подергается на десятых долях. Результат тот же. Вот если бы брокеры при переходе на пяти знак были до конца последовательны и сделали спрэд 1-2 пункта пятого знака, было бы здраво и адекватно. Да, некоторые позволили созерцать изредка даже нулевые спрэды, только вот эти спрэды прыгают похлеще, чем на любой бирже, а кроме того, повесили еще комиссии, которые нивелируют это относительное сокращение спрэда. Потому в условиях нынешнего рынка форекс-услуг мелкий стоп - самоубийство. При любой ТС трейдер лишается вероятностного преимущества в долгосрочной перспективе.

[Ирина]

В последее время часто наблюдаются проколы уровней, что особенно актуально на ликвидных активах. Ложные пробои причем присходят мощным импульсным движением, как будто указывая трейдерам на его последующее направление. У меня часто создается ассоциация, что рыночные игроки в данной ситуации находятся на ветке дерева, которую кто-то трусит, чтобы они упали. И большинство падают.. При этом часто обновляются экстремальные значения, и цена посещает психологические стоп-области. Они срабатывают, и дальше все идет по ранее запланированному трейдером сценарию.Поэтому работаю без стопов.Такой подход несколько увеличивает убытки в сделке, если что-то идет не по плану, но они перекрываются прибылью из других сделок. Ориентируюсь на общее рыночное настроение, стараюсь не входить в периоды выхода трехбычных новостей. Это увеличивает вероятность отработки моего сигнала.