Тренд: реальность или мистификация?

[Haos]

Что меня поражает в рассуждениях сторонников тренда, так это их слепая вера, что ли, ведь никто не удосужился даже скачать выложенный файл экселя в первом сообщении темы, чтобы запустить его и посмотреть какие причудливые графики получаются на основе генератора случайных чисел. Сравнить и спросить себя честно: "А вижу ли я отличия? А если не вижу, то в чем разница в сравниваемых понятиях?" При этом, код то совсем простой и даже не "прилизан", скажем так, в соответствие с нюансами рыночных активов. Например, ГСЧ генерирует семметричное случайное распределение, а на рынке еще хуже - так называемые "длинные хвосты" в плотности вероятностей на графике. Если добавить это свойство, то вообще было бы забавно.

[Felikx]

На валютном рынке не нужно забывать, что функцию Экселя заменяют уровни Фибоначчи,

Как именно? И почему именно Фибоначчи? Почему не Мюррея, не мои уровни, не уровни египетских пирамид?

а блуждающие числа заменяются предыдущими движениями, которые выходя из технического анализа, являются, не чем иным как истерическими движениями,

Поясните чисто математически, как истерические движения могут иметь более высокий уровень предсказуемости, чем "блуждающие числа"? Попробуйте предсказать завтрашнюю выходку буйного психбольного. А теперь попробуйте предсказать к чему совокупно приведут завтрашние выходки 10 тысяч таких невменяемых, совершающих истеричные движения. И чем это будет более предсказуемым, нежели случайные числа из ГСЧ?

взаимодействуя с этими два функциями трейдер может, хотя и приблизительно - условно, но заглядывать в беседующее движение валютной пары.

Как именно? Вы берете на свое усмотрение одни из существующих уровней, прибавляете к ним непредсказуемую истеричность ценовых импульсов, а в итоге у Вас получается некоторая логическая предсказуемость? Слепили вместе субъективность и хаотичность, а на выходе получили логическую закономерность, которую можно предсказывать? Лихо.

От души посмеялся над своими ошибками и описками. Спасибо за урок в дальнейшем буду более внимательно вычитывать текст. Получается думаешь одно, а мысль конкретно словами не точно описываешь, а то и совсем не дописываеш вот и получается пародия. Внес изменения в текст.

[Haos]

Что меня поражает в рассуждениях сторонников тренда, так это их слепая вера, что ли, ведь никто не удосужился даже скачать выложенный файл экселя в первом сообщении темы, чтобы запустить его и посмотреть какие причудливые графики получаются на основе генератора случайных чисел. Сравнить и спросить себя честно: "А вижу ли я отличия? А если не вижу, то в чем разница в сравниваемых понятиях?" При этом, код то совсем простой и даже не "прилизан", скажем так, в соответствие с нюансами рыночных активов. Например, ГСЧ генерирует семметричное случайное распределение, а на рынке еще хуже - так называемые "длинные хвосты" в плотности вероятностей на графике. Если добавить это свойство, то вообще было бы забавно.

Кстати, графики ренко более-менее исправляют несимметричность в ценовом ряде, поэтому графики ГСЧ, сгенерируемые эклелем будет более соответствовать именно графикам ренко любых торговых активов.

[Nord]

Честно говоря, я не подумал, что Вы ошиблись в написании. Решил, что под "истерическими" Вы понимаете психологический аспект, мол, под давлением страха и жадности трейдеры совершают истерические попытки войти в сделку и выйти из нее, отсюда и истерические движения цены. По большому счету, это как раз довольно реалистичное описание того, что происходит на рынке. Так что, отвечал я Вам на полном серьезе, без подколов.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Что меня поражает в рассуждениях сторонников тренда, так это их слепая вера, что ли, ведь никто не удосужился даже скачать выложенный файл экселя в первом сообщении темы, чтобы запустить его и посмотреть какие причудливые графики получаются на основе генератора случайных чисел. Сравнить и спросить себя честно: "А вижу ли я отличия? А если не вижу, то в чем разница в сравниваемых понятиях?" При этом, код то совсем простой и даже не "прилизан", скажем так, в соответствие с нюансами рыночных активов. Например, ГСЧ генерирует семметричное случайное распределение, а на рынке еще хуже - так называемые "длинные хвосты" в плотности вероятностей на графике. Если добавить это свойство, то вообще было бы забавно.

То что графики со случайным числом строятся похожими на торговые это факт. Только вот вопрос случаен рост или падение на рынке. Здесь можно задать другой вопрос случаен рост населения на планете или нет. Деньги продукт роста населения планеты и они распределяются среди участников. Алгоритмы распределения тоже не случайны, а имеют определенные закономерности.
Если случайные графики очень похожи на торговые возможно причина в том что графики как инструмент ошибочен в отображении реальных процессов распределения денег.
Если смотреть на тренд как на рост населения планеты то это больше закономерность ,а не случайность.

[Ольга Васильева]

Интересная фраза: " Вставать по тренду." Ну встала я с утра по киви-доллару по тренду вверх, а цена вниз пошла. И ордер в минусе. Классный тренд. Откаты такие идут, что можно просто отложку было кидать вниз и ждать. Мы уже обсуждали про тренд и его зарождение - нет таких, кто знает в каком месте тренд зарождается и идет разворот. Если безоткатные движухи в несколько сот пунктов считать трендом, то да. Но они импульсные чаще всего. И длятся очень быстро.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Интересная фраза: " Вставать по тренду." Ну встала я с утра по киви-доллару по тренду вверх, а цена вниз пошла. И ордер в минусе. Классный тренд. Откаты такие идут, что можно просто отложку было кидать вниз и ждать. Мы уже обсуждали про тренд и его зарождение - нет таких, кто знает в каком месте тренд зарождается и идет разворот. Если безоткатные движухи в несколько сот пунктов считать трендом, то да. Но они импульсные чаще всего. И длятся очень быстро.

Тренд по фунту был 9 лет. Чаше всего путают тренд и убытки от неправильного риск менеджмента. Встать по тренду можно и это фраза означает применить правильный торговый алгоритм при вероятности возникновения движения. Не всегда удается встать в крайней точке. Встать можно и с середины только бы рассчитать риски правильно. Движение против тренда с откатом это не убыток, а небольшая прибыль. Есть такой алгоритмик. Значит встать по тренду будет при удаче получить хорошую прибыль А встать против тренда и дождаться отката получить совсем немного. Все трактуется только риск менеджментом.

[Haos]

То что графики со случайным числом строятся похожими на торговые это факт. Только вот вопрос случаен рост или падение на рынке. Здесь можно задать другой вопрос случаен рост населения на планете или нет. Деньги продукт роста населения планеты и они распределяются среди участников. Алгоритмы распределения тоже не случайны, а имеют определенные закономерности.
Если случайные графики очень похожи на торговые возможно причина в том что графики как инструмент ошибочен в отображении реальных процессов распределения денег.
Если смотреть на тренд как на рост населения планеты то это больше закономерность ,а не случайность.

Случайность имеет вполне определенное математикой определение. Чисто житейски, многие не могут принять факт, что мир основан на случайности. Другая сторона медали - полная определенность. В перспективе эти понятия сливаются, т.к. ничего не дают нам в плане полезности, поскольку ни случайность мы не можем использовать в своих интересах (мы же не казино!) ни полную закономерность, т.к. мы ее не знаем и никто не знает. Если же говорить, что процесс то случаен то закономерен, то возникает вопрос: когда именно случаен и когда закономерен, т.к. когда в реальном времени мы можем сказать, что вот сейчас закономерность и мы ее используем. Если бы кто-то мог это среди людей, то он постоянно бы выигрывал, т.к. он же четко знает по нашему определению когда процесс закономерен, т.е. он избегает однозначно периоды когда процесс случаен. Такого нет, даже значит маркетмейкеры не являются знающими что произойдет на рынке и всё время выигрывающими. И т.д. Зарабатывает только посредник, но это другая тема.
Насчет Вашей параллели с ростом населения я бы не считал эти процессы аналогичными, т.к. для роста популяции есть математическая формула. Значит рост популяции закономерен, а не случаен. Другое дело, что в той формуле нет фактора сторонних воздействий на популяции в виде катастроф и т.п. (хотя я могу и ошибаться, т.к. не помню точно эту формулу, но можно поискать в Вике и т.п.).

[Haos]

Посмотрел я в инете быстренько насчет роста популяции.

В общем, через дифференциальное уравнение он описывается. При этом, уточняется, что без учета каких-либо экологических ограничений, т.е. как я и предполагал, без факторов "теории катастроф". Скорее есть формула с учетом неблагоприятных факторов. Само-собой, там будут именно рассматриваемый нами вероятностные факторы. При этом, кривые такого роста будут моделироваться и, скорее всего, иметь резкие обвалы с последующим ростом. Т.е. примерно так:

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Случайность имеет вполне определенное математикой определение. Чисто житейски, многие не могут принять факт, что мир основан на случайности. Другая сторона медали - полная определенность. В перспективе эти понятия сливаются, т.к. ничего не дают нам в плане полезности, поскольку ни случайность мы не можем использовать в своих интересах (мы же не казино!) ни полную закономерность, т.к. мы ее не знаем и никто не знает. Если же говорить, что процесс то случаен то закономерен, то возникает вопрос: когда именно случаен и когда закономерен, т.к. когда в реальном времени мы можем сказать, что вот сейчас закономерность и мы ее используем. Если бы кто-то мог это среди людей, то он постоянно бы выигрывал, т.к. он же четко знает по нашему определению когда процесс закономерен, т.е. он избегает однозначно периоды когда процесс случаен. Такого нет, даже значит маркетмейкеры не являются знающими что произойдет на рынке и всё время выигрывающими. И т.д. Зарабатывает только посредник, но это другая тема.
Насчет Вашей параллели с ростом населения я бы не считал эти процессы аналогичными, т.к. для роста популяции есть математическая формула. Значит рост популяции закономерен, а не случаен. Другое дело, что в той формуле нет фактора сторонних воздействий на популяции в виде катастроф и т.п. (хотя я могу и ошибаться, т.к. не помню точно эту формулу, но можно поискать в Вике и т.п.).

Возникновение денег как и рост населения не является случайным процессом. Деньги как вновь возникший ресурс появляются из печатного станка. Остается только вопрос их распределения. Тоже вопрос не случайный находится под контролем множества формул и организаций. Которые можно свести к единому центру управления. Остается случайным воздействие мира на население и как следствие на деньги которые проходят процедуру перераспределения. При росте или падении населения. Также реакции на возникшие изменения.
Как уже сказал возможно сам график не самый хороший инструмент для получения прибыли. Возможно он порождает искаженное видение процесса тренда. Течение денег от одного владельца к другому. Так как он может отображать виртуальное движение денег как колебание. Со счета одного владельца на другой счет того же владельца денег.