Стратегия торговли по новостям

mfcoder · **mfcoder** » 15 сен 2014, 07:32

Общие результаты за неделю

вариант 100:10:1
TotalProfit: -3914.24
Среднее значение прибыли: 17

вариант 1:1:1
TotalProfit: 34.79
Среднее значение прибыли: 24

вариант 9:3:1
TotalProfit: -290.89
Среднее значение прибыли: -102

вариант 9:3:1(H)
TotalProfit: -862.72
Среднее значение прибыли: -96

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP)
TotalProfit: 148.49
Среднее значение прибыли: 38

забавно, что вариант 1:1:1, где все новости равнозначны дал лучшую эффективность (большее среднее прибыли), чем вариант 100:10:1, где важности сильно разграничены друг от друга, такое положение говорит о простой вещи - используемый с ресурса критерий важности не очень-то и коррелирует с тем, как подразумевается, что новости с определенной важностью должны влиять на рынок..

последний вариант пока лидирующий, на него собственно и ставка, пока он дает лучшую эффективность и фактическую прибыльность..
посмотрим, составит конкуренцию этому варианту аналог, использующий альтернативный новостной ресурс..

mfcoder · **mfcoder** » 16 сен 2014, 13:06

Результаты торговли за понедельник

вариант 100:10:1

вариант 1:1:1

вариант 9:3:1

вариант 9:3:1(H)

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP)

mfcoder · **mfcoder** » 16 сен 2014, 13:25

продолжение по пока еще не оттестированным вариантам..
некорректно обрабатывались новости, сначала с пересчетом часовых поясов напутал, потом не все новости подгружались..

сейчас тоже не совсем вроде как я хотел для вариантов работы по факту - я задумывал, что ордера будут открываться/изменять по факту изменения новостного фона по показателям прошлое-факт, однако не учел такого момента, что начало торгового дня еще нет никаких фактов, а по алгоритму получается что объемы нулевые, что эквивалентно закрытию позиций, таким образом, на начало вторника позиции закрылись, а должны были жить и меняться по выходу фактических показателей.. пока работает так как есть, а я думаю как это обойти, т.е. чтобы не закрывалось с начала дня и до выхода новостей и с другой стороны - сочетание показателей может быть таким, что уравновесятся в 0 и нужно закрывать ордера, осталось придумать алгоритм, что не было противоречия..

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP Fact)

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP New)

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP Fact New)

как думаете будет ли сегодня в 18-00 по Москве движение по EURUSD (чуть больше, чем через пол часа) ?
по календарям вроде не должно..

а будет заседание FOMC

Nord · **Nord** » 16 сен 2014, 13:31

Вся фишка в том, что невозможно по типам новостных данных определить постоянную весомость. Те же минутки, бесспорно, важные новости. Но, в зависимости от множества текущих факторов, влияние на рынок будет все время разным, угадали аналитики фактические значения или нет. Безработица (или занятость) - то же важнейший параметр, но только когда изменение занятости может просигнализировать, что пора корректировать процентные ставки. Когда же происходят рутинные изменения и процент безработных "в пределах нормы", влияние на рынок довольно скромное. Новостные потоки, подкрашивающие всегда одни и те же новости в один и тот же цвет "важности" не могут учесть все эти нюансы.

mfcoder · **mfcoder** » 16 сен 2014, 13:39

Nord писал(а):Вся фишка в том, что невозможно по типам новостных данных определить постоянную весомость. Те же минутки, бесспорно, важные новости. Но, в зависимости от множества текущих факторов, влияние на рынок будет все время разным, угадали аналитики фактические значения или нет. Безработица (или занятость) - то же важнейший параметр, но только когда изменение занятости может просигнализировать, что пора корректировать процентные ставки. Когда же происходят рутинные изменения и процент безработных "в пределах нормы", влияние на рынок довольно скромное. Новостные потоки, подкрашивающие всегда одни и те же новости в один и тот же цвет "важности" не могут учесть все эти нюансы.

ну, может и нельзя, вот и посмотрим на элементарном уровне следования за новостями..

минутки, оно конечно, влияют на рынок, но так как они не показательные, то и в принципе нельзя даже ожидать чего-то определенного от них, совсем другое дело безработица - по ней есть ожидания и это хоть какая-то определенность..

mfcoder · **mfcoder** » 16 сен 2014, 16:05

mfcoder писал(а):как думаете будет ли сегодня в 18-00 по Москве движение по EURUSD (чуть больше, чем через пол часа) ?
по календарям вроде не должно..

а будет заседание FOMC

поделитесь информацией кто сведущ, почему не было движения в 18 по Москве, но было в 19-30 ?

вроде со временем FOMC я не ошибся..

mfcoder · **mfcoder** » 16 сен 2014, 21:42

Результаты торговли за вторник

вариант 100:10:1

вариант 1:1:1

вариант 9:3:1

вариант 9:3:1(H)

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP)

mfcoder · **mfcoder** » 16 сен 2014, 21:45

вторая идейная партия

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP Fact)

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP New)

вариант 9:3:1(H реверс EURGBP Fact New)

Nord · **Nord** » 17 сен 2014, 07:12

А чем идейно отличается последняя таблица в предпоследнем посте от первой таблице в последнем?

mfcoder · **mfcoder** » 17 сен 2014, 07:43

Nord писал(а):А чем идейно отличается последняя таблица в предпоследнем посте от первой таблице в последнем?

торгует ожидания и факт
торгует только факт, т.е. по выходу фактических показателей

Стратегия торговли по новостям