Просадка. Что это и как бороться с ней?

[Ольга Васильева]

Джесси Лауристон Ливермор, самый популярный «медведь» и биржевой спекулянт, сделавший свое 100-миллионное состояние на крахе биржи в 1929 году, написал правила, в которых одним из пунктов было следующее:

Если цена уже не идет в Вашу сторону, значит вошли рано или поздно. При этом он не писал, что нужно открываться в обратную сторону. Наоборот говорил о необходимости поиска того уровня, когда уже есть импульс в направлении прогнозируемого Вами движения.

Существует таблица, в которой показано процентное соотношение просадки и процента для восстановления депозита:
10% - 11,11%
20% - 25,00%
30% - 42,85%
40% - 66,66%
50% - 100%
60% - 150%
70% - 233%
80% - 400%
90% - 900%
100% -невозможно восстановить.

Разберем причины возникновения просадки на счету.

1) При высокой волатильности на рынке цена очень быстро движется и в случае противоположного хода цены открытая позиция ваша попадает за несколько часов в большую просадку, которая исчисляется десятками пунктов.
2) Невыставление стоп-лосса при открытии позиции либо трейлинг-стопа.
3) Несрабатывание стоп-лосса. Такие моменты случаются в новостные дни. Например, 7 октября 2016г. Фунт стерлингов упал на 6%, достигнув на минимуме уровня 1985 года.В этом случае виноваты брокеры, так как происходит сбой их рабочей системы.
4) Большое кредитное плечо позволяет трейдеру сделать больше сумму на депозите, но есть и минус: при откате цены депозит может быстро слиться.

Большинство трейдеров предпочитают пересиживать просадки долгое время, надеясь на возврат цены.
Стоит ли оно? Если у трейдера хорошая долгосрочная стратегия, то поводов переживать меньше, так как со временем результат будет положительный.
Знаменитый трейдер Райан Джонс, который создал свою стратегию управления капиталом (Fixed Ratio), где использовал свою ТС «PowerTrading». Несмотря на то, что по своей ТС он торговал фьючерсами S&P, но он критически оценивал причины появления просадок и способы преодоления, предлагая их трейдерам такими, какими он пользовался сам.
Торговал он больше 15-ти лет и все равно, по его словам, периодически бывали просадки, так как он был уверен, что их избежать 100% невозможно! Главное в его понимании: нужно просто принять факт того, что просадка будет и надо научиться ее правильно воспринимать.

Каким образом воспринимать?
Если смотреть на историю просадки, то мы должны учесть, что это независимые событиями. Просадка в одном году не будет такой же, как в другие года.
Некоторые трейдеры иногда предполагают и надеются, что их система «знает» о глубокой просадке счета. Но пока каждый открытый ордер не зависит от другого, то и система не будет знать, какой может быть просадка, когда будет "разворот" цены, когда начнется уменьшение просадки.

Просадка бывает двух видов: плавающая и фиксированная.
Многие трейдеры для того, чтобы избежать слив депозита ставят лок. Но это когда просадка уже критичная и составляет более 80% от депозита.
Чтобы избежать критической просадки необходимо ставить стоп-лосс. Это самый наилучший вариант. Либо можно делать пополнение счета. Самым жестким вариантом в борьбе с просадками - закрытие убыточной сделки.
Существуют советники по выходу из просадок. Но это отдельная тема для разговора.

Каковы Ваши способы борьбы с просадками на счету?

[zoo]

"Чтобы избежать критической просадки необходимо ставить стоп-лосс. Это самый наилучший вариант. Либо можно делать пополнение счета. Самым жестким вариантом в борьбе с просадками - закрытие убыточной сделки. " - Отчасти правда, но стоп-лосс тоже не панацея. Можно добиться просадки и со стопами вполне, если слишком завышен лот, то срабатывание нескольких стопов может привести к потере значительной части депозита. Так что тут нужно все с комплексе чтобы было - и наличие стопа, и соответствующий просчитанный риск на сделку, и протестированная торговая система.

[sergey222]

На своем не большом опыте могу сказать, что нет смысла высиживать просадки, а лучше получить стоп и перевернуться. Необходимо торговать сигналы, а не наши хотелки. Когда трейдер находится в просадке по сделки ему необходимо подумать почему он не перевернулся и был бы уже в плюсе. А при просадке депозита необходимо проанализировать откуда она появилась? Всели сделки открыты и закрыты четко по ТС? Не помню кто сказал, но смысл такой что убытки надо резать а прибыли надо давать расти.

[Haos]

...
Разберем причины возникновения просадки на счету.

1) При высокой волатильности на рынке цена очень быстро движется и в случае противоположного хода цены открытая позиция ваша попадает за несколько часов в большую просадку, которая исчисляется десятками пунктов.
2) Невыставление стоп-лосса при открытии позиции либо трейлинг-стопа.
3) Несрабатывание стоп-лосса. Такие моменты случаются в новостные дни. Например, 7 октября 2016г. Фунт стерлингов упал на 6%, достигнув на минимуме уровня 1985 года.В этом случае виноваты брокеры, так как происходит сбой их рабочей системы.
4) Большое кредитное плечо позволяет трейдеру сделать больше сумму на депозите, но есть и минус: при откате цены депозит может быстро слиться.
...

5) Серия убыточных сделок.
Когда подряд идут 5-9 сделок убыточных это может вызвать серьезную просадку при значительных рисках, выделенных на каждую позицию. Это нужно учитывать при тестировании. В этом нет ничего удивительного. Из перечня действий при просадке отсутствует "ждать". Вот здесь и нужно ждать.

[vivianalens]

Здравствуйте, не могу сказать точно сколько составляет, ну к примеру - 20, или 30, лот открываю 0.01, как известно что при таком расчете очень редко может быть слив. А вот как с ней бороться трудно даже сказать, торгую не давно, поэтому просто ставлю стоп лосс на пунктов 40-100.

[Haos]

Большинство трейдеров предпочитают пересиживать просадки долгое время, надеясь на возврат цены.
Стоит ли оно?

Почему "долгое время"? Что означает это "долгое время"? Это понятие относительное. Для одного торопыги день - долгое время, а для позиционного трейдера - месяц не долгое время, а нормальное. Поскольку все зависит от торговой системы, которая воплощена в советник, который протестирован и изучен досконально, то трейдер с самого начала знает какая у него может быть просадка, сколько она продлится и как он может действовать.

[Felikx]

На своем не большом опыте могу сказать, что нет смысла высиживать просадки, а лучше получить стоп и перевернуться. Необходимо торговать сигналы, а не наши хотелки. Когда трейдер находится в просадке по сделки ему необходимо подумать почему он не перевернулся и был бы уже в плюсе. А при просадке депозита необходимо проанализировать откуда она появилась? Всели сделки открыты и закрыты четко по ТС? Не помню кто сказал, но смысл такой что убытки надо резать а прибыли надо давать расти.

Просадки, это бич в торговли трейдера. Главное понять почему они появляются. Поделюсь своим опытом торговли на валютном рынке.Когда я начинал осваивать ,торговлю на Форекс(е), получилось так, что я практически не слил ни одного депозита, не потому считаю себя умным, просто когда в моей практике случались такие моменты, останавливал торговлю и задавался вопросом:"Почему происходит просадка?" Ответ на эти действия рынка оказался простым. Вся неразбериха зависела от ошибок которые возникали в недопонимании в период проведения анализа движения цены. В частности не всегда принималась во внимания тенденция движения цены на старших ТФ.Главное правило торговли,- это торговать только при наличии тренда и ,это правило не все трейдеры понимают правильно. Я, долго думал над этим::" Что же все же такое тенденция, что она на самом деле обозначает и как формируется?". Однажды ночью, когда не шел сон, прокручивал в голове очередную неудачную сделку и вдруг меня осенило. Да!Да!Да! Тенденция,- это не вершинки, выше или ниже предыдущих, как нас учат на курсах ДЦ. Это наличия импульса, есть импульс, есть тренд, нет импульса нет и тренда! Импульс,- это ключ к тенденции. С тех пор я торгую только при наличии импульса, Как искать этот импульс? Это уже отдельная тема. И еще есть второе правило, чтобы избегать просадок. Всегда, при анализе движения цены, нужно предусматривать альтернативное движение. Это мой метод борьбы с просадками .. .

[Haos]

Да!Да!Да! Тенденция,- это не вершинки, выше или ниже предыдущих, как нас учат на курсах ДЦ. Это наличия импульса, есть импульс, есть тренд, нет импульса нет и тренда! Импульс,- это ключ к тенденции. С тех пор я торгую только при наличии импульса, Как искать этот импульс? Это уже отдельная тема.

Случаем, не так как он (импульс) определяется в ТС Снайпер? Да, есть такое мнение. Есть и ветка по ТС Снайпер и еже с ним на форуме соответствующая. А еще есть мнение, что "большой тик" служит хорошим показателем куда рванули "большие" деньги... маленького города. Конечно, если встать на возврате после импульса, то это будет идеальный вход и просадки удастся избежать.

[naprikole]

Как по мне то просадка бывает двух типов - в первом случае это спокойное ожидание запланированного профита,во втором случае это надежда не слить депозит.В первом случае выжидаешь места для доливок,во втором локируешь,чтобы спасти остатки депозита но в конце все равно сливаешь все деньги.Как бороться с просадкой - в первом случае борьба не нужна,во втором либо уменьшить лоты,либо менять стиль торговли.

[Felikx]

Да!Да!Да! Тенденция,- это не вершинки, выше или ниже предыдущих, как нас учат на курсах ДЦ. Это наличия импульса, есть импульс, есть тренд, нет импульса нет и тренда! Импульс,- это ключ к тенденции. С тех пор я торгую только при наличии импульса, Как искать этот импульс? Это уже отдельная тема.

Случаем, не так как он (импульс) определяется в ТС Снайпер? Да, есть такое мнение. Есть и ветка по ТС Снайпер и еже с ним на форуме соответствующая. А еще есть мнение, что "большой тик" служит хорошим показателем куда рванули "большие" деньги... маленького города. Конечно, если встать на возврате после импульса, то это будет идеальный вход и просадки удастся избежать.

С ТС "Снайпер" конкретно не знаком, так в общих значениях, читал, единственно,что взял и внедрил в свою ТС, " сейф". Импульс в моей ТС определяется следующим образом. Нужно вникнуть в определения импульса, то что любое движение на валютном рынке начинается с фрактала и им заканчивается, Это пяти баровый паттэрн со средним баром, который называется приседающий или пин-бар. Сверху расположена маленькая стрелка, это и будет индикатор фрактал. Комплект волны Эллиотта состоит из восьми волн в сокращенном варианте, импульс 1-2-3-4-5 и коррекция А_В_С. Тенденция, в которой что-то выше, а что-то ниже,- это и будет трендом, это определение книжное.А для торгующего трейдера, которому нужно зарабатывать, для этого нужно просто упростить это понятие, следовательно, если есть импульсная волна (1,3,5, С) есть тренд, если есть коррекция (2,4,В)- нет тренда. Уровни строятся или по ФУ (можно подкорректировать), или по фракталам-начало поддержка, окончние -сопротивление. Цена ходит между этими фракталами, пробивает фрактал идет дальше и т,д. Каждая импульсная волна в своем движении имеет свои уровни по ФС, коррекция также. Вход в сделку , можно в ручную или по ордерам, на пробитии фрактала.