Стратегия на основе поиска закономерностей.

[Рэндом]

Обучать сеть на ВПС практически не реально. Очень долго. Все таки нужна видиокарта от Нвидиа. Tensorflow пока поддерживает только их.

[Рэндом]

Индикатор сделан. Результаты не очень. Но прежде всего надо проверить индикатор на наличие ошибок. Много ложных сигналов. Мало правильных. Пока не понятно почему. Надо все перепроверить. А пока картинка того что получилось. Это уже что-то. А ошибки я исправлю.

[Рэндом]

Перепроверил индикатор. Кое-что изменил. Результат то же. Теперь я уверен в индикаторе. Значит дело в обучении сети. Буду разбираться. Попробую другой алгоритм обучения.

[Nord]

Перепроверил индикатор. Кое-что изменил. Результат то же. Теперь я уверен в индикаторе. Значит дело в обучении сети. Буду разбираться. Попробую другой алгоритм обучения.

Ты ведь говорил, что сеть обучается с минимальным количеством ошибок, а теперь выходит, что обучается она как-то не так...

[Рэндом]

Показатель ошибок минимален. Индикатор показывает не очень. В очередной раз где-то ошибка в коде обучения сети. Буду разбираться. Мне по ходу дела приходиться еще и изучать Tensorflow. Пока мне не ясно почему такая маленькая ошибка. Но я разберусь. В любом случае индикатор является окончательным вердиктом.

[Рэндом]

Я перешел на библиотеку Keras. В ней все намного проще делается и результаты работы сети анализировать проще. В частности процент правильных ответов показывает правильно. Можно сохранять модель в формате Tensorflow. Поэтому можно будет сделать подключение к МТ. Пока достижений никаких нет. Но я попробовал подавать разные варианты на входы одной и той же сети и получил разные результаты. Входы значат многое. Вот первая задача подобрать удачные входы для обычной сети. А потом уже смотреть с какой сетью лучше работать.

[Рэндом]

Установил Юпитер ноутбук. Очень удобная вещь для экспериментов. Постепенно приходит понимание что я делал неправильно и как надо делать правильно. Нужна формула L2 нормализации. Не могу ее найти. Может кто поможет.

[Рэндом]

Все с нормализацией L2 разобрался. Эксперименты не проходят даром. Например я понял что научить сеть предсказывать развороты зигзага на тех данных что я подавал на вход невозможно. Остро стоит вопрос выбора входных данных. Не знаю стоит ли дальше экспериментировать с зигзагом. Поэтому стоит вопрос что прогнозировать. Я провел несколько экспериментов для определения для следующего бара куда двинется следующая свеча. Т.е. будут ли ее максимум и минимум выше или ниже предыдущей. Только мне не понятно как это можно использовать в торговле.

[Рэндом]

Предварительные результаты для определения будет ли следующий бар выше или ниже хорошие, 88%. Но надо смотреть на графике. Пока нет идей как лучше отобразить эту информацию на истории. С рабочим индикатором понятно как сделать. Просто текст для последнего бара. Предлагайте идеи как лучше проверить на истории. А главное ка по нему торговать.

[Рэндом]

Проверил на истории. Ничего путного не получилось. На индикаторах сеть обучается хуже. Да и индикаторы это функция цены. Так что по идее сеть должна обучаться на ценах. Я склоняюсь к тому что ранок не предсказуем по ценам. За сим эксперимент прекращаю. Хотя если у кого есть идеи, проверю.