Стратегия на основе поиска закономерностей.

[Рэндом]

Сделал сеть для него с прогнозом на 9 баров вперед. Результат не очень. На входы подавал 30 значений индикатора.

[Рэндом]

Попробую по индикаторам определять развороты зигзага. Читал статью про такой метод. Там был получен неплохой результат. Бог с ней с теорией. Если будет результат, то теория никуда не годиться.

[Рэндом]

На днях должна быть новая версия библиотеки CNTK. Интересно какие отличия будут.

[Рэндом]

Вот чего мне удалось достичь на данный момент. Фьючерс на сбербанк. Почему-то на форекс скрипт экспорта работает не правильно. Сейчас пробую еще один метод.

[Рэндом]

Вышла CNTK 2.2 https://github.com/Microsoft/CNTK/releases/tag/v2.2 Перевел код на нее.

[Рэндом]

И снова об определении разворотов по зигзазу. На индикаторах сеть обучается лучше и выдает результаты по лучше. Я использовал 3 индикатора: ATR. MACD и RSI. Все со стандартными параметрами. В связи с этим возникают 2 вопроса. Какие индикаторы лучше использовать? И как для них выбрать параметры?

[Рэндом]

Вот чего мне удалось достичь. Это на индикаторах. Ошибки конечно есть. Но я увидел всего одну ошибку. Вся штука в том что сеть подгонялась под историю. Я использовал методы борьбы с этим и получил приемлемый результат. Еще бы индикаторы подобрать. Я хочу попробовать заменить MACD скользящей средней. Суть в том, что в чистой цене много шума, а индикаторы ее сглаживают тем или иным способом. Вот я и хочу попробовать ее сгладить самым простым методом. Эта картинка того как сработала сеть на данных на которых она не обучалась.

[Рэндом]

Вопрос с выбором индикаторов и их настроек как никогда актуален. С машкой результаты хуже.

[Nord]

А зачем что-то еще искать, если на скрине выше система у тебя предсказывает экстремумы, аки заправский Оракул?

[Рэндом]

Она пропускает некоторые экстремумы. И хочется еще улучшить результат. Пока я экспериментирую с параметрами сети. Подбираю оду переменную которая препятствует переобучению. Это все долгий процесс. Сеть тратит много времени на обучение. Хотя лучше пусть пропускает сигналы, чем дает ложные. Но если например будет сигнал вверх и не будет обратного сигнала вниз, может быть лось.