Стратегия на основе поиска закономерностей.

[Nord]

Мне видится, что точное предсказание рынка - глухой тупик, какие стили ни предлагай. Нельзя по ценовым данным предыдущего бара предсказать следующий. Просто по той причине, что не содержат максимумы\минимума первого бара максимумы и минимумы второго. Единственное, что приходит в голову по данному направлению, это попытка на основании статистических данных предсказывать вероятность фаз рыночных. То есть, если имеется системная хронологичность смены вялого движения и сильного импульсного, то возможно примерно по времени готовиться к соответствующей фазе. То есть, нужны будут переменные амплитудности и времени.

[Tit4]

Мне видится, что точное предсказание рынка - глухой тупик, какие стили ни предлагай. Нельзя по ценовым данным предыдущего бара предсказать следующий. Просто по той причине, что не содержат максимумы\минимума первого бара максимумы и минимумы второго. Единственное, что приходит в голову по данному направлению, это попытка на основании статистических данных предсказывать вероятность фаз рыночных. То есть, если имеется системная хронологичность смены вялого движения и сильного импульсного, то возможно примерно по времени готовиться к соответствующей фазе. То есть, нужны будут переменные амплитудности и времени.

На сколько мне известно - рыночные фазы есть такие как день и ночь. А так- есть еще циклах. которые просчитываются по числам фибо в неделях на старших ТФ. В варианте предсказать текущий бар по предыдущему- это тыкать пальцем в небо!

[Рэндом]

Т.е. предсказывать флэт будет или трэнд? Надо подумать как это оформить. Прежде всего нужен алгоритм определения тренда или флета. Я думаю это может быть диапазон движения за N баров в будущем. Еще надо определить саму точку смены флэта трэндом и наоборот. Все это можно сделать с заглядыванием в будущее. На вход можно подавать ценовые данные, а на выходе получать что будет тренд или флет или тенденция не измениться. Не понятно как быть со сменой одного тренда другим. В общем надо подумать. Смена трэнда это экстремум, а с ними сеть не справляется.

[Рэндом]

В общем надо определиться с двумя моментами. Точкой смены тенденции (конкретным баром) и что считать трэндом а что флэтом. Можно определять начало и конец фэта. А смену одного тренда другим не трогать. Еще надо подумать как это использовать в торговле. Можно определять начало флэта по первому его экстремуму и конец по последнему. Остается вопрос что считать флэтом. Получиться фильтр который можно использовать в трендовых системах. Как известно такие системы сливают в флэте. Что сводит прибыль к 0 в лучшем случае.

[Nord]

Система должна отслеживать степень изменения амплитудности. Можно использовать тот же индикатор ATR, или что-то похожее.

[Рэндом]

Можно попробовать прогнозировать ATR. Вот только на сколько баров вперед? Я не знаю сколько авров достаточно для практического применения. Или я не правильно понял мысль об ATR? Я плохо знаком с этим индикатором. Надо почитать про него.

[Nord]

ATR выводит среднее значение амплитудности за выбранный период. Возможно, следует загрузить в систему статистику по его изменениям за определенное количество баров, чтобы выявить какие-то закономерности по изменениям амплитудности по времени.

[Рэндом]

Да это так и надо сделать. Передать сети данные на вход по ATR за N баров и так для всей истории. Только для обучения надо передавать данные и на выход. А это будущие значения ATR за N баров. Вот это N и определяет сколько значений ATR будет прогнозироваться. Вопрос в том сколько их достаточно для практического использования.

[Nord]

Как можно загружать "будущие значения"? И в чем смысл этой самообучающейся системы, если не она дает нужные нам данные на выходе, а мы ей? Каша из топора? Я думал, что можно заложить в систему, разбитые на периоды (скажем, недельные или месячные) изменения ATR, а система на выходе сама покажет закономерности в изменениях, если таковые есть. А у тебя выходит, что мы сами должны все ей дать и на входе, и на выходе, и будущие значения нарисовать. Смысла никакого.

[Рэндом]

Будущие значения нужны для обучения. После обучения сеть их будет предсказывать. Искать патерны это другая задача. Я не знаю как к этому подступиться. Да и возможно ли это с помощью нейронной сети. Мне просто надо знать на сколько баров ATR надо предсказывать для практического применения. Например 10 хватит?