Предварительное обсуждение стратегий

[Vera]

А если, как только откроем компенсирующую сделку против мартина, мартин развернется? Что будем делать с компенсирующей сделкой большого объема, которая нам наращивает минус. Если у мартина повисла отрицательная сделка, вовсе не факт, что имеет место тренд и мы контр-сделкой попадем на пир. Это может быть слегка затянувшийся ложный пробой или просто смещение флэта.

Стоп на уровне первой позы мартина.
Я ж не претендую на грааль, давайте вместе подумаем, как лучше.

Трудно рассуждать умозрительно, нужно написать сов и на тестах определить, есть смысл или нет.
Если мартина ставить на демку, не нужно брать на реале большой объем и не нужно ждать, пока мартин выйдет из просадки. Как только открылся встречный, устанавливается стоп, и сделку мартина можно сбрасывать. То есть цикл укорачивается по времени.

Если у мартина повисла отрицательная сделка, вовсе не факт, что имеет место тренд и мы контр-сделкой попадем на пир.

А ни одна система не дает гарантий. Предложили генерировать идеи - вот вам идея. Или берем в разработку или нет.

[serg_panther]

А если, как только откроем компенсирующую сделку против мартина, мартин развернется? Что будем делать с компенсирующей сделкой большого объема, которая нам наращивает минус. Если у мартина повисла отрицательная сделка, вовсе не факт, что имеет место тренд и мы контр-сделкой попадем на пир. Это может быть слегка затянувшийся ложный пробой или просто смещение флэта.

Думая пока вообще рано обсуждать робота, давайте для начала решим по какой системе будем работать, сетка или нет, а уже потом будет привлекать спецов по прогерству. Мартин штука опасная-либо мизерным лотом работать и ждать всяких разворотов. на мой взгляд лучше резать убытки, тогда проще будет. И можно лот позволить больше. Хотя мое мнение конечно, но раз я часть коллектива, то уж могу слово сказать

[Vera]

Мартин штука опасная-либо мизерным лотом работать и ждать всяких разворотов. на мой взгляд лучше резать убытки, тогда проще будет.

Да что вы уперлись в мартин, он же на демке будет! Читайте внимательнее! И сетки не будет - одна встречная сделка со стопом и тралом.
Мартин - вместо индикатора тренда, если так понятнее

[Nord]

Сетка, не сетка, а для программистов потребуется четкая формулировка правил для открытия каждой сделки: и в основном блоке (с использованием мартина), и в компенсирующих сделках. Но, если честно, я пока не вижу "фишки", которая давала бы системе математическое преимущество. Чисто теоретически, конечно, если гонять сделки туда-сюда с увеличением лота, рано или поздно мы получим компенсирующую сделку, которая позволит нам хотя бы без минуса закрыть серию сделок. Вот только на практике может быть именно поздно.

Вера, а в чем качественное преимущество открыть на одном из колен мартина "отдельную" сделку большим лотом? Чем это принципиально хуже, чем открыться в рамках мартина в противоположную сторону? Остается риск (он даже увеличивается из-за роста объема в этой сделке), остается та же вероятность, что тренда пока не будет и мы поймаем лося. Так в чем, собственно, преимущество?

[Vera]

Вера, а в чем качественное преимущество открыть на одном из колен мартина "отдельную" сделку большим лотом? Чем это принципиально хуже, чем открыться в рамках мартина в противоположную сторону? Остается риск (он даже увеличивается из-за роста объема в этой сделке), остается та же вероятность, что тренда пока не будет и мы поймаем лося. Так в чем, собственно, преимущество?

Не поручусь за других сов-мартинов, но гоняя на тестере свою (выставила на конкурс), точно скажу - примерно в 90% случаев, если она начинает усредняться, двумя коленами не обходится. 3 и больше. То есть, войдя на первом усреднении в противоположную сторону, имеем большую вероятность успеть перевести сделку в безубыток.

а в чем качественное преимущество открыть на одном из колен мартина "отдельную" сделку большим лотом? Чем это принципиально хуже, чем открыться в рамках мартина в противоположную сторону?

Я уже говорила - мартина с его недостатками ставим на демку. На реале используем ошибку совы.

Впрочем, вы предупредили:

Споры и попытки доказать, что Ваша стратегия достойная внимания, не приветствуются.

Тогда вообще не вижу смысла в создании подобного раздела, ибо только в спорах рождается истина.
Вопрос по этой идее снимаю, всем спасибо за участие в дискуссии.

[Nord]

Ненужно так категорично. Под спорами в регламенте имелись ввиду настойчивые попытки автора идеи протолкнуть свою стратегию, не смотря на окончательный отказ Ведущего. А Ведущий (Ilezar) пока по Вашей мысли вообще ничего не говорил. Мы же ведем предварительное обсуждение стратегии. Лично мне интересно понять логику предложенной идеи, потому как с ходу я ее не обнаружил. Думаю, такие предварительные обсуждения дадут необходимую пищу для размышлений Ведущему.

[serg_panther]

Я уже говорила - мартина с его недостатками ставим на демку. На реале используем ошибку совы.

Тоесть сутками сидеть и ждать пока мартин не сделает ошибку? Индикаторы в сем плане лучше смотрятся-можно временами увидеть близкую развязку, а с коленами сими-а если он их откроет ночью? не будет слишком замудренно? Трейдер в зомби не превратится:)))

[Vera]

Тоесть сутками сидеть и ждать пока мартин не сделает ошибку? Индикаторы в сем плане лучше смотрятся-можно временами увидеть близкую развязку, а с коленами сими-а если он их откроет ночью? не будет слишком замудренно? Трейдер в зомби не превратится:)))

Я предложила вторую сову - антикопира
Не надо караулить, лучше вникнуть в текст сообщения, на которое отвечаете.

[ilezar]

Пользователь ilezar попросил меня ссылки скинуть, вот публикую то, что лично мне показалось интересным и что может пойти на пользу общей системе, и кто знает может аналогов ей в интернете не будет.
viewtopic.php?f=15&t=149-индикатор канала будет полезен думаю

viewtopic.php?f=15&t=217 внутренний бар можно использовать. хотя сами каналы на мой взгляд ерунда-перерисовываются страшно. Плюс можно добавить еще пин бар-тоже может оказаться полезной вещью
ну и дивергенции использовать
viewtopic.php?f=15&t=217 - может пробой чем нам поможет. (долго искал систему-оригинальное название изменено-думаю если в нете система имеет одно название и мы ничего не меняли-нужно публиковать с тем же названием)
пока это все, что я читал тут и увидел полезным, возможно и ошибаюсь-но у нас же коллективный разум

Вторая и третья ссылки одинаковые, ведут на одну тему.
Ну и....
В общем внутренний бар - это элемент PriceAction. Я просто не вижу смысла рассматривать это как стратегию. Это одна теория и считаю, что разделять друг от друга ее модели нет смысла. Поглощение, пин-бар, падающая звезда, рельсы и т.д. Не писать же отдельную стратегию по каждой модели.

Так же я против рассмотрения стратегий основанных на одном индикаторе. Это уже скорее к обсуждению индикатора, а не к какой-нибудь интересной стратегии.
Сразу речь шла о комбинации нескольких стратегий. Тут я согласен - это будет интересно. Ветка Веры, которую сразу предложили - интересная, но ее отдельно рассматривать нет смысла так как Вера это уже сделала. Если ее скомбинировать с подобной стратегией - да. А просто прикрутить дополнительный индикатор или модель PriceAction не вижу смысла.

Давайте более конструктивные предложения.
-------------------------

Я в течении нескольких дней более детально изучу, что уже есть. И если что-то, что я знаю тут нет - предложу пару систем на рассмотрение. Если заинтересует, то напишу и проведем тесты.

[ilezar]

Ну и по поводу мартина))
Признаться я вообще не любитель сов, индюков и прочей живности)) Кто со мной знаком - тот в курсе. Да Вера?))

Непосредственно по идее Веры...
Если я правильно понял, то ты хочешь по сути загоняться в лок. Так ведь?
Не увидел только уточнения по поводу шага первой комбинации (...мартин начинает усредняться), не понятно когда начинать контр комбинацию (открываться повышенным объемом в противоположную сторону первой комбинации). Ну разумеется это все можно уточнить и все такое.

Теперь хочу без теста, а просто привести теоретический пример:
К примеру у нас шаг 40 пип, коэффициент 1.5, первоначальный объем 0.1, контр комбинация открывается при открытии 3-й сделки первой комбинации.
И так, покупаем 0.1 по 1.3600.
На 1.3560 мы имеем просадку 40 единиц и открываем еще покупку 0.15
На 1.3520 мы имеем просадку 140 единиц и открываем еще одну покупку 0.22
Выходит общий объем 0.47 и просадка 140 единиц на текущий момент.

Теперь контр сделка:
Какой объем? Если даже делать полный лок со стопам на уровне первой сделки первой комбинации. То есть на 1.3600. Теперь два варианта:
1. Цена продолжает падение и мы зафиксировали локом убыток 140 единиц. Какой в таком случаи план действий? На контр сделку понятно, стоит трал. А что с первой комбинацией? Продолжать мартинить ее? Ты говорила ограничить 3-4 колена. Ну к примеру достигла цена 1.3480 и открылась 4-я сделка объемом 0.33. Когда начинать крыть убыток? Или ждать откат, просто больше не покупать?

2. Цена развернулась и пошла в сторону первой комбинации. Таким образом мы имеем:
на 1.3600 фиксируется убыток от контр сделки (80 пип объемом 0.47) 376 единиц. Текущая прибыль от первой комбинации:
176 единиц по третьей сделке
60 единиц по второй сделке
и ноль по первой.
Таким образом имеем убыток 140 единиц.

Такой вот бесперспективный пример я привел))
---------------------------

Сама идея торговать в обе стороны - интересная. Но полный лок - это на мой взгляд хуже мартина. Хотя кому как.
Всевозможные комбинации можно выдумывать с помощью сова, который я выкладывал. Там как раз стоит два модуля, которые не зависят друг от друга. Им уже можно играться, ну, а если чего-то не хватит - тут же есть спецы по MQL, которые думаю смогут помочь в доработке под определенные нужды.

Да и вообще, если честно - я бы не хотел видеть в этом разделе тестирование советников. Есть же специальный раздел. Тут ручками работать надо))