Охота за стопами: правда и вымысел

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 07 май 2017, 11:31

Если заглянуть еще за один уровень то можно найти интерес по выносу стопов. Вы правильно заметили что нужна ликвидность и вопрос а где она находится ? Не только в банках и фондах,но и в счетах мелких игроков. В основном как играет мелкий игрок постепенно на часть счета его счет разбит на определенное количество сделок например 100 сделок. Он открывает одну две максимум 5 одновременно и работает с ними. Значит 5% счета задействовано в торгах ( подсчет грубый). Пока сделки в торгах мелкий игрок не откроет новые и не задействует следующую часть счета. Что делает крупный игрок. Двигает цену в определенном направлении с целью купить или продать свои лоты дешевле или дороже . На тонком рынке это будет делать гораздо легче. Двинув цену он сносит стопы и выкупает лоты. Одновременно он получает ликвидность счетов мелкого игрока для продажи выкупленных лотов на следующем уровне. Без выноса стопов цена не задержится на следующем уровне так как все будут фиксировать прибыль и не будет ликвидности для обмена больших лотов столь необходимой крупному игроку..

Nord · **Nord** » 07 май 2017, 12:41

Одновременно он получает ликвидность счетов мелкого игрока для продажи выкупленных лотов на следующем уровне. Без выноса стопов цена не задержится на следующем уровне так как все будут фиксировать прибыль и не будет ликвидности для обмена больших лотов столь необходимой крупному игроку..

Не забывайте, что там, где у многих стоят стопы, у многих стоят лимитки на открытие. И крупному игроку одинаково интересны и те, и другие ордера, если они в нужную ему сторону (для закрытия собственных позиций). Я не говорю, что прибыль крупного игрока берется из воздуха, я говорю, что он не пытается выбить именно чьи-то стопы, и привести сделки трейдера к минусу. Он даже не увидит - это закрытие сделки или открытие. Ему просто нужны встречные сделки, об которые он закроет часть своих.

ivis · **ivis** » 07 май 2017, 12:56

Nord писал(а):Коллеги, пора уже как-то серьезней к делу относиться. Как услышали когда-то суеверия, так бездумно и повторяете их. Какие-то гадания на шпильках, сбор стопов... Вы задайтесь целью для себя самих разложить на составляющие механизм того, с чем сталкиваетесь. Статью написал в старте темы, словно вообще никто не читал. КАК именно крупный игрок может "собирать" стопы других игроков? КАК именно они попадут ему в карман? Конкретно, пошагово - как?! .

Извините, но большинство работает именно в ДЦ, а не где-то на фонде.
Конкретно как сбиваются стопы, я показал в реальных своих сделках, которые не якобы "где-то там близко к теме", а именно по теме. Если бы это было случайностью, то не срабатывали бы подозрительно часто...Я конечно не крупный игрок, просто допускаю такой вариант развития событий.
Как крупный игрок зарабатывает? Да так как я, только в разы больше. :-):

з.ы. а названии темы тогда надо дописать. Исключаем ситуации в ДЦ...

Nord · **Nord** » 07 май 2017, 13:03

Какая разница, через кого Вы торгуете - ДЦ, биржевой брокер?.. Если дилинг выводит Ваши сделки на реальный рынок, везде действуют одни и те же механизмы. Что Вы показали на скринах?.. Что цена выходит за визуальный уровень, а потом может и назад вернуться? Я где-то сказал, что такое невозможно? Нет. Я объяснил реальный механизм того, что происходит в это время на самом деле.

ivis · **ivis** » 07 май 2017, 13:14

Nord писал(а): Что Вы показали на скринах?.. Что цена выходит за визуальный уровень, а потом может и назад вернуться? Я где-то сказал, что такое невозможно? Нет. Я объяснил реальный механизм того, что происходит в это время на самом деле.

А такую ситуацию (выделенное), Вы не воспринимаете как "срыв стопов"? Потому, что у меня просто сложилось впечатление, что именно срывы стопов, могут двигать куда-то цену.
Иначе цена будет идти в одну сторону, либо в ноль, либо в небо...
Вот к примеру, обясните, почему на восходящем рынке, есть движняки вниз? Ведь логичкески нету смысла продавть, потому что через некоторое время цена будет еще выше...

Nord · **Nord** » 07 май 2017, 13:25

А такую ситуацию (выделенное), Вы не воспринимаете как "срыв стопов"? Потому, что у меня просто сложилось впечатление, что именно срывы стопов, могут двигать куда-то цену.
Иначе цена будет идти в одну сторону, либо в ноль, либо в небо...
Вот к примеру, обясните, почему на восходящем рынке, есть движняки вниз? Ведь логичкески нету смысла продавть, потому что через некоторое время цена будет еще выше...

Цену двигает не срыв стопов, а доминирование ордеров по рынку над лимитками. Если открыть стакан с объемами, что Вы там увидите в графе объемов? Это лимитные ордера, которые трейдеры уже в виде заявок отправили на рынок. Для нас понятней "отложки". Выше текущей цены заявки на продажу, ниже - на покупку. И есть рыночные ордера, то есть, когда трейдер дает приказ купить или продать по текущим ценам. К примеру, выше текущей цены на последовательных ценовых уровнях разбросаны лимитки на 5000 лотов совокупно (пусть они разбросаны на 10 ценовых пунктах). По рынку кидает трейдер заявку на 6000 лотов. Шаг за шагом (а это секунда-другая) заявка по рынку поглощает встречные 5000 лотов, и ей даже не хватает, потому актуальная (текущая) цена на рынке оказывается уже выше на 10 пунктов. Так меняется цена. И какие крупная заявка на покупку поглотила ордера - открытия позиций или закрытия (стопы), абсолютно все равно.

ivis · **ivis** » 07 май 2017, 13:31

Nord писал(а):Цену двигает не срыв стопов, а доминирование ордеров по рынку над лимитками. Если открыть стакан с объемами, что Вы там увидите в графе объемов? Это лимитные ордера, которые трейдеры уже в виде заявок отправили на рынок. Для нас понятней "отложки". Выше текущей цены заявки на продажу, ниже - на покупку. И есть рыночные ордера, то есть, когда трейдер дает приказ купить или продать по текущим ценам. К примеру, выше текущей цены на последовательных ценовых уровнях разбросаны лимитки на 5000 лотов совокупно (пусть они разбросаны на 10 ценовых пунктах). По рынку кидает трейдер заявку на 6000 лотов. Шаг за шагом (а это секунда-другая) заявка по рынку поглощает встречные 5000 лотов, и ей даже не хватает, потому актуальная (текущая) цена на рынке оказывается уже выше на 10 пунктов. Так меняется цена. И какие крупная заявка на покупку поглотила ордера - открытия позиций или закрытия (стопы), абсолютно все равно.

Почему прекращается "доминирование ордеров", которые двигают цену в одну сторону?

Nord · **Nord** » 07 май 2017, 13:34

Вот к примеру, обясните, почему на восходящем рынке, есть движняки вниз? Ведь логичкески нету смысла продавть, потому что через некоторое время цена будет еще выше...

Не все так просто. Вы можете наверняка быть уверенным, что на растущем рынке цена обязательно вырастет? Как обыватель, который просто кинул ордерок на пару баксов (сделал ставку) и теперь просто ждет исхода лотереи, да, можете себе позволить. Как и мы все. А теперь представьте, что Вы один из тех, от чьих сделок движется цена на рынке. Как она приходит в движение, я описал выше. Чтобы двигать цену в нужную Вам сторону, придется в рынок кидать ордера еще и еще. Каждое вливание - рост риска. Вы станете рисковать так деньгами, пытаясь на собственном депозите вытянуть весь рынок вверх, пока к Вашему движению на халяву, с минимальными рисками присасываются еще тысячи мелких игроков? Если у Вас все в порядке с головой, не станете. Всегда против Вас может открыть сделки рыба крупнее. И не для того, чтобы себе в усладу разорить Вас, а просто потому, что увидит ликвидность для собственных операций (краткосрочных, долгосрочных, хеджа, закрытия позиций). Бороться с ним уже не хватит сил - средства ушли на развитие роста. Потому крупный трейдер, участвуя в растущем тренде, обязательно закрывает периодически часть позиций. И делает это он не один. Кроме того, есть и мелочь, и просто идиоты, которые играют против тренда из принципа, вот и накапливается достаточно объема для локального падения на растущем рынке. Это нормально, это ни для кого не является неожиданностью. Более того, для крупного игрока, который на верхах скинул часть позиций, зафиксировав прибыль, это отличный шанс постоять в сторонке, а на более выгодных уровнях опять добрать позиций. Вот и все.

Nord · **Nord** » 07 май 2017, 13:37

Почему прекращается "доминирование ордеров", которые двигают цену в одну сторону?

Потому, что у покупающих кончаются средства. Чтобы толкнуть цену дальше, нужно опять и опять совершать покупки, каждый раз делая их больше, нежели находится встречных ордеров на соответствующей ценовой отметке. То есть, Вы никак не сможете поднять цену с 1.5005 на 1.5006, пока не откупите все продающие ордера на 1.5005.

ivis · **ivis** » 07 май 2017, 13:45

Nord писал(а):
Почему прекращается "доминирование ордеров", которые двигают цену в одну сторону?

Потому, что у покупающих кончаются средства. Чтобы толкнуть цену дальше, нужно опять и опять совершать покупки, каждый раз делая их больше, нежели находится встречных ордеров на соответствующей ценовой отметке. То есть, Вы никак не сможете поднять цену с 1.5005 на 1.5006, пока не откупите все продающие ордера на 1.5005.

Все правильно. Только вот гипотетически, при восходящем рынке, в Вашем примере, смысла ставить продажи на 1.5005 либо даже на 1.5020 - просто нету. Но их то ставят. Получается, что кто-то ставит такие ордера с целью фиксации прибыли, кому-то просто поменять (как в обменнике), а кто-то именно для срыва стопов либо для попытки разворота... Тут надо уточнтить, что я имею ввиду минутные графики. На больших фреймах это не так заметно...

Охота за стопами: правда и вымысел