Треугольный арбитраж

Haos · **Haos** » 16 апр 2017, 15:36

Я сейчас вспомнил, что какие-то попытки уже были торговать по данному методу. Как-раз спред играет первостепенную роль. Также были недоработки относительно анализа изменений эквити на предмет просадки и прибыли. Сейчас я знаю как это можно проанализировать. Так что должны быть подвижки.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 16 апр 2017, 21:16

Haos писал(а):Я сейчас вспомнил, что какие-то попытки уже были торговать по данному методу. Как-раз спред играет первостепенную роль. Также были недоработки относительно анализа изменений эквити на предмет просадки и прибыли. Сейчас я знаю как это можно проанализировать. Так что должны быть подвижки.

Основная проблема треугольника в том что в один прекрасный момент происходит сильное движение одной из пар и как следствие движение кроса. Если у вас неправильно рассчитаны риски то есть высокая вероятность слива счета. Что и случилось с темой ТС Портфельный трейдинг v1. Система на небольшом ходе цены будет работать определенное время до сильного изменения. Как не так давно это случилось у меня с фунтом в одну прекрасную ночь. Последствие падение фунта и рост пары евро фунт на достаточно хороший ход. Если в системе треугольного арбитража будут не учтено подобное то со счетом придется распростится.
У меня было учтено и даже при ставке на укрепление фунта через месяца два я вывел счет в прибыль. Просадка конечно была около 50% от начального депозита. Во всей этой модели спред имел для торговли совсем незначительный фактор. Спред имеет значение на подборе флета в диапазоне 10-25 пунктов (четыре знака за запятой), но в совокупности с минимальным лотом который защищает счет от слива при сильном движении цены набирать профит в рамках 2-3% таким путем довольно долго.

Haos · **Haos** » 16 апр 2017, 22:49

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ писал(а):Основная проблема треугольника в том что в один прекрасный момент происходит сильное движение одной из пар и как следствие движение кроса. Если у вас неправильно рассчитаны риски то есть высокая вероятность слива счета. Что и случилось с темой ТС Портфельный трейдинг v1. ...

В том варианте совершенно неприемлемый спред был по 3 пнт. на каждый актив, т.е. сразу имелся убыток в 9 пнт. Поэтому время удержания поз было большое. Сейчас так никто не собирается работать. Сделки не должны удерживаться более суток, а точнее от нескольких минут должны отрабатываться до часа. Если они не отработались за короткое время, то значит что-то пошло не так и нужно быстро фиксить убыток. Короче говоря, давайте от словоблудия уже переходить к практике.

Barmaley · **Barmaley** » 20 июн 2017, 08:10

То есть эта схема по вашему мнению отражает манипуляцию внутри банковской системы. Сомневаюсь что такие действия ни кем не регулируются. Поиски заводят туда где ответы миф.

AndreiL · **AndreiL** » 10 ноя 2017, 23:56

Здравствуйте Форумчане!

Следуя совету участников этого форума и знатоков в трейдинге, задаю свои вопросы ещё раз здесь в теме по арбитражу. Тему о треугольном арбитраже (выше) я изучил, но остались неясности. Человек я начинающий в трейдинге и не всё сразу понятно и поэтому требует детального разъяснения. Был бы очень признателен за помощь с разъяснениями от всех знающих тонкости и суть арбитражных ситуаций.

Ниже ещё раз излагаю возникшие у меня сложности.

Некоторое время назад я на сайте по трейдингу читал про арбитражи на валютных парах.
Там для этого применялся советник, который по формулам-шаблонам искал среди валютных пар арбитражные ситуации. Когда такая арбитражная ситуация появлялась, то этот советник выводил на экран в виде формул определённые шаги и действия, которые нужно совершить по этим валютным парам для получения прибыли из данной арбитражной ситуации.

Ниже я привожу несколько таких примеров формул (взятых с этого сайта) для совершения таких действий с валютными парами:

1) Время = 2017.07.14 14:30:03
Bid "USDJPY" (112.82800) > (112.74621) Ask "EURJPY / EURUSD", Разница = 8.2 pips
USDJPY: 112.828 112.831
EURUSD: 1.14332 1.14343
EURJPY: 128.869 128.905
-------------
2) Время = 2017.07.14 14:30:03
Bid "EURUSD * USDJPY" (128.99851) > (128.90500) Ask "EURJPY", Разница = 9.4 pips
EURUSD: 1.14332 1.14343
USDJPY: 112.828 112.831
EURJPY: 128.869 128.905
-------------
3) Время = 2017.07.14 14:30:03
Bid "USDJPY / EURJPY" (0.87528) > (0.87465) Ask "1 / EURUSD", Разница = 6.3 pips
USDJPY: 112.828 112.831
EURJPY: 128.869 128.905
EURUSD: 1.14332 1.14343

В торговом терминале по каждой паре есть две цены Bid и Ask плюс две кнопки Sell и Buy. Мне понятно, что для продажи EURUSD выбираем эту пару и нажимаем кнопку Sell. Также для покупки.

А как тогда открыть в торговом терминале позицию (из примеров формул выше) скажем:

a) такого вида Ask "EURJPY / EURUSD"? Понятно, что Ask значит покупка, а как открыть позицию в виде деления "EURJPY / EURUSD"?
b) такого вида Bid "EURUSD * USDJPY"? Понятно, что Bid значит продажа, а как открыть позицию в виде умножения "EURUSD * USDJPY"?
c) такого вида Ask "1 / EURUSD"? Понятно, что Ask значит покупка, а как открыть позицию в виде деления "1 / EURUSD"?

Уважаемые знатоки, пожалуйста, объясните понятными словами.

Заранее спасибо.
Андрей.

Haos · **Haos** » 11 ноя 2017, 09:16

AndreiL писал(а): Мне понятно, что для продажи EURUSD выбираем эту пару и нажимаем кнопку Sell. Также для покупки.

Не правильно Вам понятно. Тему или так и не прочитали или не поняли (если бы не поняли, то задали вопрос конкретно по материалу этой темы, а Вы одно и то же повторяете уже в какой раз). Торговля в треугольнике подразумевает одновременную торговлю всеми тремя парами, входящими в треугольник! Как это происходит четко и ясно было рассмотрено в этой теме. Как там какой-то советник и т.п. выдает сигналы мы не знаем и не обязаны разбирать. Здесь рассматриваются общие положения данной концепции, без понимания которой бесполезно пытаться торговать по каким-то советникам посвященным этому методу. За Вас никто разбираться не будет.

Haos · **Haos** » 28 ноя 2018, 18:11

Я сейчас создаю индикатор для визуализации арбитражных ситуаций (пока только по треугольнику EURUSD-EURGBP-GBPUSD) и вот какая интересная картина наблюдается (см. скрин ниже):

Индикатор берет в расчете цены закрытия и даже на таких "медленных ТФ" как М15 хорошо видны неэффективности рынка. Эффективность была бы, если бы всегда соотношение треугольника равнялось 1. Видно, что есть скачки до 12 пнт. по 4-х знаку! При этом странно, что, в основном, индикатор больше единицы. Я пока разбираюсь с этим. Может быть причина в том, что цены закрытия считаются по Bid.
В основном, торговые возможности складываются с нуля часов по час ночи по терминальному времени, т.е. когда брокер расширяет спред, но бывают всплески и в другие периоды. Спред брокер может расширять хитро, например для ЕСН счетов расширение куда больше чем для классических счетов и я видел ситуацию, когда на классическом счете со спредом в 1-2 пнт. расширение куда ниже или вообще отсутствует.
При этом взята самая контролируемая триада евро-кабель... и даже на ней есть хм, неоднородности. Тут еще изучать и изучать, но методика кот. предлагают некоторые разработчики советников по данной теме мне не нравится, типа, соберет сов. сначала историю, а потом по ней будете настраивать. Мне нужно видеть на индикаторе что происходит, думаю, и другим также. Я не знаю есть ли торговая возможность, скажем при расхождении на 5 пнт. при спреде по 1 пнт. по триаде, т.е. 3 в совокупности, это всё нужно проверять.

Пока вопросы для изучения таковы:
1. Когда покупать треугольник
2. Когда продавать треугольник
Работаем с формулой

EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) = 1

При EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) < 1 покупка
При EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) > 1 продажа
Вопрос в том насколько? Насколько достаточно для прибыли хотя бы в 1-2 пнт. нужно найти соотношения, т.е.

EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) < Y1 (покупка)
EURUSD * (1 / GBPUSD) * (1 / EURGBP) > Y2 (продажа)

Y1, Y2 - ???

Haos · **Haos** » 28 ноя 2018, 18:20

Кажется, что для приведенного выше скрина, торговая возможность была бы здесь:

Но, так как спреды могут меняться, то нужно условие для фильтрования возможной прибыли. Предполагаю такое:

спред1 + спред2 + спред3 < потенциальное расстояние между экстр. выбросами - 1 пнт.

Т.е., например, спреды в сумме равны 4 пнт., а "потенциальное расстояние между экстр. выбросами" равно 6 пнт., тогда имеем:
4 < 6 - 1
4 < 5
Торговля возможна.
Если есть у кого-то соображения, пжл., пишите.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 30 ноя 2018, 09:12

Торговать с одним двумя пунктами крайне сложно. Здесь множество подводных камней. С моей точки зрения реальные возможности треугольного арбитража открываются при межбанковской торговле , между площадками и внутри брокера за счет задержек исполнения ордеров клиентов. Как понимаете это будет секретная информация и на этот рынок вас не пустят.
Если пытаться строить торговую систему на треугольнике то самой интересной парой будет евро-фунт EURGBP. Нужно пробовать выставить три экрана сразу и ставить индикатор. Дальше анализировать.

Nord · **Nord** » 02 дек 2018, 12:36

Если торговать по такой системе через биржевых брокеров (фьючи через мосбиржу ту же), может получиться. Тут будут технические проблемы - нужно банально не попасть в задержки и проскальзывание. Если такие проблемы будут часто наблюдаться, больше убытков получим, нежели прибыли. А вот форекц-ДЦ в такой торговле, увы, с большой долей вероятности могут распознать "нечестное использование технической базы брокера", ловлю нерыночных котировок и т.п. То есть, просто не дадут заработать таким образом. Даже там, где скальпинг по правилам разрешен. Про внезапные разлеты спреда я молчу. Так что, если речь идет об отлове 1-2 пунктов, при торговле через форекс-ДЦ, лично для меня это имеет чисто теоретический интерес.

Треугольный арбитраж

Re: Треугольный арбитраж