Инструментарий для треугольного арбитража

[Haos]

Вначале рассмотрим индикатор. Расчет производится по формуле:

FPI = A / B * [1 / (C / B)] * [1 / (A / C)], где

FPI - значение индикатора, которое прорисовывается в подвале МТ4, а A, B, C - обозначение валют в треугольнике, составленном особым способом, который и обеспечивает однозначность и достаточность этого индикатора для любых валют, входящих в треугольник. Как составляются треугольники см. в статье Справочник по треугольному арбитражу.
По умолчанию, в индикаторе введены пары для треугольника: EURUSD-GBPUSD-EURGBP, но можно устанавливать для любого треугольника.

Правило таково: индикатор запускается на 1-ой паре треугольника. Второй парой указывается вторая пара треугольника, а третьей парой - третья. Менять местами пары нельзя, поскольку последовательность только единственно верная, см. здесь.

Таким образом, если вы хотите запустить индикатор для отслеживания арбитража для треугольника №29 в указанном посте EURJPY-GBPJPY-EURGBP, то индикатор нужно запустить на EURJPY, вторым активом указать - GBPJPY, а третьим - EURGBP (см. скрин ниже):

Тестируйте, может быть еще нужно будет сделать доработки.

[Haos]

При минимальных значениях индикатора направление торговли треугольника - Buy-Sell-Sell, а при максимальных - Sell-Buy-Buy, т.е. переворот с закрытием. Обо всем подробно написано в соотв. статьях о треугольном арбитраже.

Следует обратить внимание вот на что. Согласно теории (см. соотв. статьи о треугольном арбитраже), мы должны отслеживать минимум

A / B * [1 / (C / B)] * [1 / (A / C)] -> min

при значениях Ask-Bid-Bid, т.е. A/B(Ask), C/B (Bid), A/C(Bid) и максимум

A / B * [1 / (C / B)] * [1 / (A / C)] -> max

при значениях Bid-Ask-Ask, т.е. A/B(Bid), C/B (Ask), A/C(Ask), но расчет индикаторов в МТ4 производится по ценам закрытия баров, которые соответствуют ценам Bid, т.е. мы имеем всегда A/B(Bid), C/B (Bid), A/C(Bid) в расчетах, значит, индикатор будет давать значения с отклонением от тех, что нужно не в нашу пользу.

Чтобы оценить расхождение произведем следующие расчеты. Сделаем скрин мгновенного состояния котировок и рассмотрим треугольник EURUSD-GBPUSD-EURGBP:

1. Для Ask-Bid-Bid имеем:
1,14549 * (1 / 1,27351) * (1 / 0,89931) = 1,0001831184.

2. Для Bid-Bid-Bid имеем:
1,14539 * (1 / 1,27351) * (1 / 0,89931) = 1,0000958035.

Расхождение: 1,0001831184 - 1,0000958035 = 0,000087, т.е. 0,87 пнт. по четырехзнаку. Это примерно один спред (у рассматриваемого брокера).
Как указывалось ранее, это отклонение от "истинного" значения не в нашу сторону. Однако, поскольку мы ищем достаточно часто повторяющиеся выбросы экстремального характера, которые определяем на вскидку, то данные отклонения не существенны.

Следовательно, есть смысл использовать данный индикатор, который дает грубую оценку ситуации с треугольным арбитражем. В дальнейшем, на основе практических результатов можно будет сделать окончательный вывод об эффективности данного индикатора.