ТС парная со СЛ, ТП и мартином

[Haos]

По словам автора ТС он зарабатывает от 100 до 200 у.е. в день (месяц?) без всякого анализа стабильно.

Правила ТС
1. Используются пары EURUSD и GBPUSD.
2. Поскольку пары считаются довольно коррелированными, то всегда если по одной паре покупка, то по другой продажа и наоборот, если по одной паре продажа, то по другой покупка.
3. Открываются одновременно позиции по двум активам разнонаправленнные (см. п. 2) со СЛ = 40 пнт. и ТП = 10 пнт.
4. Больше ничего не делаем, пока сделки не закроются. Далее анализируем результат.

4.1 Если результат по двум сделкам положительный, то снова открываем сделки, выбирая направления случайно первой пары и противоположного направления по второй паре.
4.2. Если по одной или обеим парам образовался убыток, то открываем следующие две сделки с удвоенными объемами лотов. По словам автора вероятность такого результата 4,7%.
Приводится таблица возможных прибылей и убытков при удвоении торгового объема по мартину для трех ходов. По словам автора никогда не было чтобы приходилось удваиваться 3 раза. Поэтому даже в самом крайнем случае если начальный лот был 0.1 , то максимальный был 0.4.

Т.е. получается так, что хотя после удвоения прошлый убыток не перекрывается сразу, но за счет общей большой статистике положительных сделок начальным лотом, он быстро ликвидируется последующей торговлей.

К сожалению ссылку на видео автора дать невозможно, т.к. оно было удалено с ютуба.

[Haos]

Считаю, что данная ТС имеет право на существование. Идея работы на коррелированных активах не нова, только здесь, скорее использован больше шум, чем корреляция. Грубо говоря, по статистике с таким соотношение СЛ к ТП 4:1 в 75% случаев может быть профит на случайных не коррелируемых рядах данных да и то на симметричном СБ. Просчитать же для торговых пар вероятность практически невозможно. Шум, чистый шум. Таким образом, только стратегия увеличения лота т.е. риск закладываемый изначально всё определит. Чем он ниже изначально, тем более жизнеспособной будет такая ТС.
По-моему, еще более интересный результат можно получать, если торговать не двумя, а четырьмя или еще больше парами. Тогда можно резко и начальный лот понизить без потери прибыли, т.к. за счет суммы от общего кол-ва задействованных активов она будет формироваться и вообще это уже будет, фактически, портфельный трейдинг со всеми его сложностями и прелестями.
В любом случае, самый очевидный плюс один: всё решается быстро, т.к. есть СЛ и ТП и не будет долгой тягомотной муки в ожидании выгорит или не выгорит.

[Haos]

Начинаю тестирование данной ТС.
Начальный депозит: 49 999,69 у.е.
Начальный размер лота: 0.01

Первая пара: евро - покупка, кабель - продажа.

[Haos]

Сделки отработали по ТП. Лот увеличу в 10 раз, т.к. это очень маленький. С учетом возможных заходов с мартином будет цепочка: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1,6 - 3,2 ...

Новые сделки открыты:

[Haos]

Закрыт второй проход по парам. Обе сделки с профитом.

Открыт 3-ий проход.

[Haos]

Третий проход закрылся с профитом:

Открываю сделки 4-го прохода:

[Haos]

Четвертый проход закрылся с убытком. Поэтому лот увеличивается в 2 раза для обеих сделок.

Нужно чтобы обе сделки закрылись в плюс. Применяется согласно правилам системы увеличение лота в 2 раза пока не будет прибыль по обоим сделкам.

[Haos]

Пятый проход закрылся с профитом по обеим позициям как и нужно было. Возникший убыток от четвертого прохода в 4 у.е. практически полностью ликвидирован (своп капнул минусовый).

Думаю, еще можно в 10 раз увеличить лот, т.к. депозит 50 Куе и нужно что-то ощутимее чем пару баксов гонять. Открываю 6-ой проход. Ну, вздрогнули!

[Haos]

Шестой проход быстро закрылся с прибылью по обеим сделкам. На сегодня хватит, т.к. можно "влететь на своп", как кто-то когда-то ляпнул такую забавную фразу. В данном случае, это именно тот случай.

[Haos]

Седьмой проход открыт:

Ночью валютные пары резко подскочили, видимо, новость какая-то вышла. Хорошо, что вне рынка.