"Древняя" торговая система

[Haos]

Данная торговая система основана на Прайс-энкш. По утверждению автора 11 из 18 торговых периодов (он торгует на недельном ТФ) будут прибыльными если закрыться в конце торговой сессии. Здесь, видимо, предполагается, что намерение рынка, сформированное прошлой недельной свечой, сохраниться хотя бы на протяжении понедельника.

Описание ТС
Мы начинаем торговлю в ситуациях, отмеченных жёлтой стрелкой. Анализируя последнюю свечку, мы должны определить чье давлении преобладало на ней - покупателей или продавцов. Правил следующее:
1. Покупатели - расстояние от LOW до CLOSE свечи;
2. Продавцы - расстояние от HIGH до CLOSE свечи.
и сравнить обе части. Та, чья длиннее окажется, скажет о преобладающей стороне рынка (см. рис. ниже).

На скрине (см. скрин ниже) видно, что в ситуации, отмеченной первой желтой стрелкой, доминировали продавцы. На следующей неделе на открытии мы входим в продажи.

Обратите внимание на свечи, отмеченные красными стрелками. Автор определяет их как ДОДЖИ. Они не дают сигнала к торговле на следующей неделе. Ищите другие торговые активы, когда нет сигнала.

СЛ: опционно
ТП: опционно (закрытие торговой свечи)

Таким образом, автор предлагает такую торговую концепцию:

Для внутридневной торговли - свеча предыдущего дня является определяющей
Для свинг-торговли - обратитесь к свече предыдущей недели
Для долгосрочной торговли - обратитесь к свече предыдущего месяца

Это все основная концепция.Убедитесь, что вы интерпретируете свечу на основе большей части покупателя или продавца и, пожалуйста, не интерпретируйте на основе цвета свечи. Это будет ловушка для вас особенно на экстремумах рынка.

Данная ТС переведена с сайта

[Nord]

Вопрос уточняющий: на скрине отметил стрелочками свечи, которые так же являются сигнальными (либо я неправильно понимаю суть паттерна). Почему на них нет отметок открытия соответствующих позиций? На зеленой мы должны были продать (а не на желтой), а на оранжевых уже покупать, а не держать дальше продажи.

[Haos]

Да, совершенно верно. Автор начал просто рассмотрение со свечи, указанной желтой стрелкой, а далее это он так изобразил скрин, что имелось ввиду, что свечи с галочками - торговые. Т.е. к ним применяется каждый раз сигнал согласно направлению давления участников рынка (см. правило из первого сообщения темы). Таким образом, если свеча не доджи, то всегда будет вход в том или ином направлении. Автор не стал прорисовывать на каждой торговой свече стрелки на вход в рынок.
Также, следует учесть, что направление торговли выбирается при явном преобладании той или иной стороны (продавцы или покупатели), а это дело субъективное.

[Haos]

Данная ТС довольно проста для алгоритмизации. Фактически, только одно условие для входа. "Силу сигнала" можно задать в качестве параметра и устанавливать согласно оптимизации или другим соображениям в торговле на разных активах. Паттерн доджи также легко формализуется. В общем, я займусь написанием советника на досуге.

[Haos]

Из рассмотренных примеров когда сигнал отсутствовал видно, что "доджи" автор ТС называет свечу со сравнительно небольшим телом относительно других свечей. Длина теней при этом была разной. Казалось бы, что нужно перейти к рассмотрению размера тела свечи для формализации алгоритма, но тогда будет пропущен "длинноногий доджи", который очень четко свидетельсвует об изменении направления торговли. Поэтому я считаю, что основной формализации по расстоянию от закрытия до экстремумов достаточно. Неважно какое тело у свечи, главное расстояние закрытия до максимума и минимума.
Логически это понятно: закрытие свечи - важнейший показатель и с кондачка не падает. Говорится, что в течение сессии цену гоняют любители, а закрывают свечу профессионалы.
Думаю, параметр различия между C - L и H - C можно ввести в процентах. При этом нам важна нижняя граница, т.е. к примеру, если соотношение длин менее 10%, то сигнала нет, а если более 10% - то есть. Также СЛ я бы определил за экстремумом закрытой свечи. Это логчное его положение, но тогда могут быть ситуации, когда несколько недель подряд цена не доходит до СЛ, а сигнал может оставаться в силе. В общем, тут больше вопросов чем ответов и для советника нужно получить опыт торговли по этой системе. Поэтому, думаю, индикатор для начала надо сделать.

[Haos]

Индикатор написан, см. в теме Индикатор по ТС "Древняя"
Вот какая картинка у нас получается (см. скрин ниже) по недельному ТФ EURUSD:

Подсчитаем сначала банально сколько недель угадано по закрытию на конец недели, а сколько нет из количества доступного на скрине.
Угадано - 15
Не угадано - 12
Т.е. стремится соотношение к паритету. Надо еще на всех барах графика подсчитать. А что вы ожидали? Один на форуме англоязычном, откуда эта ТС, написал, что мол провел тест по ауди за 12 лет и получил, что, мол, убыточна ТС. Ну так кого это должно удивлять? Все знают, что рынок эффективен на длительном промежутке и не может быть алгоритма в котором нет случайности.
Понятно, что все дело в ММ будем ли мы применять доп. методы анализа к имеющимся или нет. При паритете мы имеем нормальное распределение угаданных и неугаданных недель. Это значит, что законы нормального распределения могут быть учтены.
Кстати, если мы получаем четкий паритет в кол-ве угаданных недель и неугаданных, то это знаете о чем говорит? О том, что нет никакого влияния прошлой недели на нынешнюю!!! Т.е. нет никакой ни силы "быко-медведей", влияющей с прошлого на настоящее! Т.е. это всё равно, что по монетке торговать. Что и т.д.