Шаблон для сеточного советника

[Nord]

Приветствую.
Требуется создать советник-шаблон для «сеточной» торговли.

В советнике необходима функция активации, потому как никаких паттернов для старта его работы не существует. Он просто должен запускаться вручную пользователем на усмотрение последнего.

При запуске советника от текущей цены выше и ниже на заданном шаге размещаются отложенные ордера. В переменных должна быть возможность указать: селл или бай как для уровней выше текущей цены, так и для уровней ниже (отдельно). То есть, по усмотрению пользователя, при достижении уровней выше текущей цены могут быть отданы приказы, к примеру, на продажу, а при достижении уровней ниже цены на покупку. Соответственно, советник будет работать, как с ордерами лимитными, так и стоп-ордерами.

В переменных советника пользователь указывает:
Шаг – расстояние в пунктах от текущей цены до ордера открытия, и аналогичное расстояние до следующего ордера;
Количество шагов – сколько отложенных ордеров будет размещено выше текущей цены и, соответственно, ниже;
Тип ордеров выше цены: бай-стоп или селл-лимит;
Тип ордеров ниже цены: селл-стоп или бай-лимит;
Стоп-лосс: если не задано, позиция закрывается на расстоянии шага;
Тейк-профит: если не задано, позиция закрывается на расстоянии шага;
Лот: постоянная величина;

Для возможности тестирования советника можно определять цену открытия дня (с которого начинается период теста) с последующим дублированием настроек советника на каждый последующий день теста с переоткрытием на начало торгового дня.

[mfcoder]

глянь файл настроек для советника все там понятно

[Nord]

Не все понятно.

Risk = -1 # Размер риска в процентах (значения от 0.0 до 100.0)
Это в процентах от баланса или эквити? На одну сделку или серию? Как этот параметр будет соотноситься с использованием стоп-лосса? Откровенно говоря, пока не понимаю его надобность в советнике.

Try = -1 # Количество попыток при выполнении тольковых операций (открытие/закрытие/удаление/изменение ордеров)
Что есть "тольковые операции"?

NoMarketExecution = -1 # ЗАПРЕЩЕНО открытие ордеров со стопам-уровнями (значения: 0 - нет, 1 - ДА)
Поясни, пожалуйста.

MultiStepFromAsk = -1 # Коэффициент изменения шага для каждого последующего ордера, начиная со второго в серии от цены Аск
! MultiStepFromBid = -1 # Коэффициент изменения шага для каждого последующего ордера, начиная со второго в серии от цены Бид
Это тоже не понятно.

Остальное ясно.

[mfcoder]

Не все понятно.

Risk = -1 # Размер риска в процентах (значения от 0.0 до 100.0)
Это в процентах от баланса или эквити? На одну сделку или серию? Как этот параметр будет соотноситься с использованием стоп-лосса? Откровенно говоря, пока не понимаю его надобность в советнике.

риск это критерий, который дает представление о максимально возможном размере лота в момент попытки открытия нового ордера с определенным размером стоплосса (или без него), т.е. данный параметр не дает открывать ордера, когда нет гарантии, что ордер отработает без наступления маржинкола в самом худшем варианте..

как это работает ?
суть проста, когда нет ордеров, то свободные средства равны балансу, соответственно берется процент от этих средств, указанный в параметре риска, исходя из этих средств и размера стоплоса для предполагаемого ордера определяется максимальный размер лота для данного уровня стоплосса, и производится соотнесение желаемого размера лота с реально возможным, таким образом гарантируется, что открытый ордер отработает по полной, даже если он закроется по стоплоссу.

для отражения более реальной торговли есть еще два параметра:
UseOrderMode - Учитывать открытые ордера при авторасчете лота
UsePendMode -Учитывать отложенные ордера при авторасчете лота

поскольку каждый открытый ордер, находящийся не в безубытке по стопу имеет потенцию закрыться в минус и параметр UseOrderMode позволяет корректировать расчет свободных средств с учетом возможного минуса по всем отрытым ордерам, таким образом, уменьшая максимально возможный лот

второй параметр ужесточает торговлю еще ограничивая максимально возможный лот, считая отложенные ордера, как открытые и потенциально убыточные, что приводит к избыточной перестраховке, но 100% гарантии того, что если задумана некая стратегия с кучей ордеров, то она будет по деньгам всегда отрабатывать реально

для тех, кто любит порисковать может отключать оба Use параметра (и в случае неудачи встречать дядю Колю), но риск должен быть по любому, т.к. он гарантирует открытие ордера при наличие средств хотя бы только на один ордера, без учета прочих ордеров..

замечу что, данная схема также учитывает открытие ордеров без стопов, соответственно, если у вас средств куры не клюют, то открытие ордера без стопа подразумевает торговлю с плечом 1, т.е. средств долно быть очень много чтобы открылся ордер хотя бы с минлотом..

Try = -1 # Количество попыток при выполнении тольковых операций (открытие/закрытие/удаление/изменение ордеров)
Что есть "тольковые операции"?

это очепятка, торговые операции..

NoMarketExecution = -1 # ЗАПРЕЩЕНО открытие ордеров со стопам-уровнями (значения: 0 - нет, 1 - ДА)
Поясни, пожалуйста.

некоторые брокеры делают вид что они круты и поэтому пишут у себя в регламенте - исполнение ордеров MarketExecution, что подразумевает, что ордер можно открывать только без стопов, т.е. стопы можно выставить только для открытого ордера, т.к. программно такая настройка не опредляется, хотя можно через попытку открытия со стопом ордера понять это MarketExecution или нет, но это не очень, поэтому это ручная настройка

MultiStepFromAsk = -1 # Коэффициент изменения шага для каждого последующего ордера, начиная со второго в серии от цены Аск
! MultiStepFromBid = -1 # Коэффициент изменения шага для каждого последующего ордера, начиная со второго в серии от цены Бид
Это тоже не понятно.

это настройка на случай если кто-то захочет пропорционально изменять шаг между открываемыми ордерами, т.е. шаг не постоянный, а изменяемый
типо шаг 10 пунктов, коэффициен 1.5, соответственно, ордера открываются через 10, 15, 22, 33, 50 и т.д. пунктов..

в принципе это можно убрать за не надобностью и коэффициент будет 1, как было описано в задании

[Nord]

Теперь все понятно... осталось только сам советник дождаться

[mfcoder]

ну, вот вроде и закончено..
при старте советник создает файл настроек в каталоге experts\files, где установлен терминал, файл имеет вид
имяСоветника_[наименованиеИнструмента].типСчета.conf, например, orderNet_[EURUSD].demo.conf

в файле перечислены все настройки какие необходимы для работы сеточного советника..

пару замечаний:
1. советник постоянно следит за параметром
AllowBuyStop- Разрешать открытие ордеров BuyStop (значения: 0 - нет, 1 - да)
- если параметр сменил значение с вкл на выкл, то советник, ждет включения параметра
- если параметр сменил значение, то советник использует текущие настройки для работы

2. параметр
TradeByTime - Время открытия ордеров в форматах [гггг.мм.дд чч:мм:сс] или [гггг.мм.дд] или [чч:мм:сс](для ежедневной отработки), секунды необязательны, если параметр пуст отработка по факту запуска советника или включения разрешения торговать

-если значение пустое, т.е. дата и/или время не указаны, то советник откроет ордера сразу, если включен параметр AllowBuyStop или как только его включат, после открытия ордеров советник перейдет в неактивную фазу и ничего не будет делать.. чтобы активировать работу советника нужно сначала выключить советник, т.е. выставить AllowBuyStop значение 0 и сохранить файл настроек, сделать паузу, чтоб наверняка прошло несколько тиков, затем, при необходимости изменить настройки и включить советник, т.е. выставить AllowBuyStop значение 1 и сохранить файл настроек..

- если значение времени имеет место быть,
варианты значения параметра:
дата - ордера открываются по наступлении указанного дня, далее советник переходит в неактивную фазу, т.к. такая дата больше не наступит
дата и время - аналогично предыдущему пункту, отличие только в наличии времени
время - ордера открываются по наступлении времени текущего дня, если советник оставить, то он откроет ордера на следующий день когда наступит указанное время

факт сигнала по времени советник регистрирует в 10-и секундном интервале от заданного времени, т.е. если по какой-то причине (например, время было близко к текущему и советник не успел считать временные настройки или не был своевременно включен) сигнал на открытие не был определен, то ничего и не откроется..

соответственно, чтобы применить новое время (или прочие параметры), нужно отключить, изменить параметры и снова включить советник..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
код советника в некоторых местах страдает форматированием (особенно в начале, где переменные) и в нем совсем нет комментариев, код советника это результат сборки агрегатора кода из библиотек (почти написал я таки такую штуку), можно убрать переносы и код вообще не читаем с листа, конечно, при желании/старании все можно отформатировать.. главное, теперь не нужно время тратить чтобы весь код собрать в одну кучу :)

[Nord]

Ура! Дождался чудо-советника. Осталось опробовать в терминале. Спасибо.

[mfcoder]

Ура! Дождался чудо-советника. Осталось опробовать в терминале. Спасибо.

ну, ничего там чудесного нету, просто советник..