Shepherd писал(а):
есть некая иллюзия, что если работать на нулевом баре, а если использовать тики... то профитность ТС сразу возрастет - не возрастет, т.к. самой ТС в этом случае, по сути нет - есть только колебание линии индикатора и она всегда будет по разному находиться при закрытии бара
Когда я прошу сделать по тикам, в первую очередь я преследую цель: получить тот алгоритм, который был задуман, а не, как вы думаете, прибыльность системы. Сейчас мне нужно, чтобы по Боллинджеру открывалось максимальное количество сделок, чтобы было понятно какие из них следует фильтровать, а какие не нужно ни как дополнять. Это только начало исследования контр трендовой торговли, сейчас гораздо важнее увидеть все возможные пути развития стратегии, чтобы не упустить наиболее прибыльное направление. Так же это позволит хорошо обкатать систему сопровождения, посмотреть её в различных "сложных" рыночных ситуациях. Возвращаясь к вопросу, какую цель я преследую, стоит сказать, что мне нужно, чтобы робот открывал максимально возможное количество сделок по сигналам Боллинджера. Я считаю, что открытие сделок по тикам приведёт к этой цели.
На сколько я понял проблему, не желание делать по тикам, упирается в желание сделать "как по учебнику". А открытие по тикам, будет порождать погрешность в открытии сделки относительно линии Боллинджера в несколько пунктов, из-за того, что по закрытию бара, индикатор перерисовывается и линия смещается, таким образом, сделка может оказаться выше уровня или ниже уровня Боллинджера. Все эти ситуации будут видны в тестере. Если ориентироваться на цель, которую я преследую - это не проблема. А если вас беспокоит то, что прибыльность робота может уменьшиться, то просто переложите эту ответственность на мои, не хрупкие, плечи
:
