И снова Box Breakout

[tatarin]

Введение.
Под влиянием пары статей о "правильной торговле" со входами в зонах минимальной волатильности решил проверить идею на графике. Проверял работу нестандартного индикатора волатильности в тестере и заметил, что в начале торгового дня он стабильно показывает минимальную волатильность. Возникла идея торговать прорыв коробочки, образованной несколькими последними свечами именно к этому моменту, в начале дня. Прошелся ручками по графику М30 на евродолларе и оказалось, что идея по крайней мере заслуживает внимания.
А именно, тесты за 6 месяцев (произвольно взятые за последние 2 года) показали такой результат: при риске в 1% в каждой сделке худший месячный результат был -1%, лучший +16%, максимальная просадка 13% (при определенном ММ). Проводилась фильтрация сделок только по высоте коробочки.
Идея кажется перспективной, есть желание ее проверить на истории, заодно и попробовать оптимизировать.
Идея советника, конечно, неоригинальная, единственное, что отличается ее от других - манименеджмент, увеличение лотности по второй сделке.

Задание:
В назначенное время (по умолчанию 00:00) строится коробочка, образованная минимумами и максимумами последних N свечей.
По краям коробочки ставятся 2 отложенных стоповых ордера (на покупку по верхнему краю, на продажу по нижнему).
Отложки ставятся с отступом (в пунктах) от краев коробочки.
Ордера ставятся с заданным лотом.
Тейкпрофит ставится в десятых долях (или процентах) от размера стопа.
Стопы ставятся на противоположный край коробочки с учетом отступа off, т.е. при активации второго ордера первый закрывается по стопу.
При закрытия первого ордера по стопу по рынку открывается еще одна сделка (вдобавок к активированной второй отложке) тем же самым лотом lot, т.е. при срабатывании стопа по первой сделке вторая сделка открывается удвоенным лотом (вернее, 2 сделки одной лотности).
Если первая сделка закрылась по профиту, то вторая отложка удаляется.
Если сделка не закрылась до конца дня, то в конце дня она закрывается принудительно.

Параметры:
1. Time - время расчета коробочки и выставления ордеров (по умолчанию 00:00)
2. Lot - лотность
3. Width - количество свечей для расчета коробочки
4. Offset - отступ от краев коробки для отложенных ордеров
5. TP -размер тейкпрофита в десятых долях (или процентах) от размера стопа, по умолчанию 2,0.
6. MinHeight - минимальная высота коробочки (в пунктах)
7. MaxHeight - максимальная высота коробочки (в пунктах)
8. Spread - максимальный спред


Замечание 1. Что касается торговли в понедельник, то тесты показали, что при отсутствии гэпа или его незначительности можно торговать как обычно, т.е. фильтровать сделки можно той же высотой коробочки.
Замечание 2. Размер лота, конечно, лучше было бы рассчитывать исходя из процента риска, но для начального теста можно пока обойтись и фиксированным лотом, высота коробочек будет отличаться не более чем в 2 раза.
Замечание 3. Начальная идея была строить коробочки по определенным значениям индикатора волатильности, скажем, меньше 20%, тем более что данный индикатор в 00 часов обнуляет свои значения, что и подтолкнуло к идее, но похоже, неплохие результаты получаются и просто при торговле в начале дня. Думаю, при необходимости заменить проверку на время проверкой на значение индикатора будет несложно?

(Битое изображение)

[Haos]

Похожий советник уже есть в разделе.

[tatarin]

Deleted.
Ага, нашел, кажется, нужную тему по системе Инги "Одна сделка в день". На первый взгляд, похоже на мою идею, но надо будет прочитать все 24 страницы )))
stol-zakazov/sovetnik-po-strategii-odna-sdelka-v-den-t275.html

Перешел в другую тему, эту можно удалять во избежание захламления.

[Haos]

Перешел в другую тему, эту можно удалять во избежание захламления.

Нет, Ваш заказ - отдельная тема и именно здесь он может выполняться. Ожидайте кто за него возьмется. Или подождите, когда я заказы в работе уже завершу.

[tatarin]

Хорошо, будет время проверить идею на графиках вручную. А то случалось уже не раз, что в процессе длительного ручного тестирования необходимость в советнике отсеивалась.
Пока по йене проверил год - получил профит 123 при просадке в 17. Но это на графике, без учета реальных спредов, а он (спред) в начале дня бывает очень приличный.

[tatarin]

В процессе тестирования возникла идея, что имеет смысл подобрать точнее интервал для построения коробки. Количество свечей в коробочке позволяет очень хорошо подбирать время начала построения коробочки, но время завершения - нет.

Поэтому небольшие изменения в ТЗ.

Коробка задается 2 параметрами: правый край задается количеством свечей от начала торгового дня на текущем ТФ, а левый край - отсчитывается заданное количество свечей назад опять же на текущем ТФ.

Параметр Time становится лишним, вместо него задается параметр Begin.

Пример: чтобы нарисовать коробку в интервале 22:15 - 03:00, на ТФ М15 задаем коробку двумя параметрами: Begin=12, Width=19.

И еще уточнение №2 к ТЗ:
"Если сделка не закрылась до конца дня, то в конце дня она закрывается принудительно." Конец дня задается параметром CloseTime в произвольной форме.

[tatarin]

Возьмется кто-нибудь? А то чем больше я тестирую, тем больше изменений в ТЗ хочется внести )) А результаты в целом неплохие.

[Haos]

Как будто подосвободился я, поэтому могу взяться. Могут быть вопросы, поэтому надолго не пропадайте (на дни).

[tatarin]

Нет, не пропаду.