Мой пример был о долгосроке, теперь попробую объяснить в краткосроке. А почему бы тогда не использовать например 2 сова - (тренд и флет). Пока один будет в минусе, другой будет приносить прибыль и наоборот. Затем просто поочерёдности их отключить и подождать закрытия всех сделок, после чего вывести прибыль. Это как вариант. Я использовал подобную практику и мне удавалось выводить прибыль. Возможно мне просто везло какое-то время.
Это очень абстрактно все. Нет совершенно никаких предпосылок считать, что советник в нужной фазе будет зарабатывать больше, чем второй при этом терять. И чтобы отключать "по очередности", нужно быть уверенным, что такое-то время на рынке будет именно такая фаза. А каким образом можно иметь такую уверенность? Да и вообще, разделение рынка на флэт и тренд - это поверхностный подход, поскольку и то, и другое очень субъективные допущения, с довольно размытыми формулировками определения. Каждый флэт имеет внутри себя тренды, и каждый тренд - флэты. Глубина импульсов, временная составляющая, чистота движений и прочее. Все это делает и флэт и тренд совокупностями целой кучи абсолютно нетипичных периодов амплитудных колебаний. Потому в итоге на флэтовом участке может сливать не только трендовый, но и флэтовый советник.
