Управление риском в трейдинге

[Ольга Васильева]

Управление и контроль над риском на рынке Форекс.
Что для этого нужно делать?
1.внимательно наблюдать
2.контролировать объёмы риска
3. соблюдать стратегию минимизации убытков.

А как контролировать риски?
Вот некоторые правила:
1. Анализировать рынок перед каждой новой сделкой, то есть нужно делать домашнюю работу и искать причину покупки / продажи каждого инструмента.ным будет 5, 10 или 20%?
2. План. .
Об этом уже много раз писалось и говорилось, что нужно иметь четкий план в торговле и его придерживаться.Лучше торговать по плану, чем импульсивно. К сожалению у большинства выходит наоборот.
3. Диверсифицикация.
На каждую позицию размер риска должен быть от 1 до 5 %.
Чтобы достичь эффекта нужно в своей ТС включать инструменты, которые не слишком сильно коррелируют между собой. Ставить стоп-приказы на ордера, которые будут ограничителями ваших убытков.
4. Не вкладывать последние деньги.
Поначалу кажется всем, что заработать очень легко на рынке. И вложив все средства можно их потерять просто: рынок развернется против вас. И такое бывает очень часто.
5. Тренд - друг.
Уж сколько писалось и говорилось, что так заработать проще, чем на откатах. Здесь ордера, открытые по тренду в большинстве случаев приносят профит. Есть даже пары, которые идут очень долго по тренду и не делают резких откатов. Допустим пара доллар США – Канадский доллар.
6. Допускайте ошибки и терпите убытки.
Никто не застрахован от потерь и ошибок. Нужно уметь выходить вовремя из позиции и не пересиживать их в просадках. Это очень тяжело дается большинству трейдеров.
Есть некая аксиома в среде трейдеров: дайте прибыли накапливаться и уменьшайте убытки.
А убытки можно уменьшить за счет сокращения размера риска на сделку.
Ну и не стоит отыгрываться после неудачной сделки сразу же. Эмоции в данном случае могут сыграть злую шутку.
7. Торгуйте так, будто вы уже потеряли.
«Самое важное правило торговли заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении». Эта фраза была высказана Полом Тюдором Джонсоном (Paul Tudor Jones). В 1980 году он был уже трейдером и ради торговли бросил учебу в Гарварде. Но он был до этого боксером.
То есть речь идет о том, что вначале торговли трейдер думает не о профите, а об убытке, который может быть после открытия сделки.

[vivianalens]

Как-то давно торговала на откатах, затем уже перешла на длинные дистанции. При соблюдении мани-менеджмента и риск, сделки в течении долгого времени полностью оправдывают себя. Поэтому очень долго изучаю ту или иную пару для входа, со всеми текущими последствиями. В торговле при правильном анализе ставлю стоп-лосс в безубыточной позиции и все, дальше жду.

[sergey222]

Очень поучительный пост. Единственное что хотелось бы добавить, что все эти правила необходимо четко выполнять, но все мы люди, а не роботы поэтому эти правила мы иногда сами и нарушаем. Когда соблюдаешь правила, то и торговля идет на много лучше, но как только выходишь за рамки так сразу ощущаешь неприятные убытки. Поэтому в к торговле надо подходить как робот выполняющий определенные операции.

[Danilych92]

Управление и контроль над риском на рынке Форекс.
Что для этого нужно делать?
1.внимательно наблюдать
2.контролировать объёмы риска
3. соблюдать стратегию минимизации убытков.

А как контролировать риски?
Вот некоторые правила:
1. Анализировать рынок перед каждой новой сделкой, то есть нужно делать домашнюю работу и искать причину покупки / продажи каждого инструмента.ным будет 5, 10 или 20%?
2. План. .
Об этом уже много раз писалось и говорилось, что нужно иметь четкий план в торговле и его придерживаться.Лучше торговать по плану, чем импульсивно. К сожалению у большинства выходит наоборот.
3. Диверсифицикация.
На каждую позицию размер риска должен быть от 1 до 5 %.
Чтобы достичь эффекта нужно в своей ТС включать инструменты, которые не слишком сильно коррелируют между собой. Ставить стоп-приказы на ордера, которые будут ограничителями ваших убытков.
4. Не вкладывать последние деньги.
Поначалу кажется всем, что заработать очень легко на рынке. И вложив все средства можно их потерять просто: рынок развернется против вас. И такое бывает очень часто.
5. Тренд - друг.
Уж сколько писалось и говорилось, что так заработать проще, чем на откатах. Здесь ордера, открытые по тренду в большинстве случаев приносят профит. Есть даже пары, которые идут очень долго по тренду и не делают резких откатов. Допустим пара доллар США – Канадский доллар.
6. Допускайте ошибки и терпите убытки.
Никто не застрахован от потерь и ошибок. Нужно уметь выходить вовремя из позиции и не пересиживать их в просадках. Это очень тяжело дается большинству трейдеров.
Есть некая аксиома в среде трейдеров: дайте прибыли накапливаться и уменьшайте убытки.
А убытки можно уменьшить за счет сокращения размера риска на сделку.
Ну и не стоит отыгрываться после неудачной сделки сразу же. Эмоции в данном случае могут сыграть злую шутку.
7. Торгуйте так, будто вы уже потеряли.
«Самое важное правило торговли заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении». Эта фраза была высказана Полом Тюдором Джонсоном (Paul Tudor Jones). В 1980 году он был уже трейдером и ради торговли бросил учебу в Гарварде. Но он был до этого боксером.
То есть речь идет о том, что вначале торговли трейдер думает не о профите, а об убытке, который может быть после открытия сделки.

Очень нужную тему вы подняли. Управление риском это краеугольный камень в торговле, ведь какая бы торговая система хорошая не была, если рисковать сильно в каждой сделке, то можно остаться ни с чем. Многие классики трейдинга говорят что нужно давать прибыли расти, а убытки резать. Да и когда торгуешь и перед тем как войти в сделку нужно задуматься в первую очередь над тем сколько ты можешь потерять в сделке, а не заработать.

[Danilych92]

Очень поучительный пост. Единственное что хотелось бы добавить, что все эти правила необходимо четко выполнять, но все мы люди, а не роботы поэтому эти правила мы иногда сами и нарушаем. Когда соблюдаешь правила, то и торговля идет на много лучше, но как только выходишь за рамки так сразу ощущаешь неприятные убытки. Поэтому в к торговле надо подходить как робот выполняющий определенные операции.

Да в этом человек и отличается от робота, что мы можем и психануть в любой момент, поэтому психология и является для многих преткновением, просто нужно себя приучить к определенным действиям, к полезным привычкам в трейдинге и тогда все будет хорошо.

[argument7]

Как-то давно торговала на откатах, затем уже перешла на длинные дистанции. При соблюдении мани-менеджмента и риск, сделки в течении долгого времени полностью оправдывают себя. Поэтому очень долго изучаю ту или иную пару для входа, со всеми текущими последствиями. В торговле при правильном анализе ставлю стоп-лосс в безубыточной позиции и все, дальше жду.

А мне не нравится долгосрок или среднесрок. Я все торговые системы рассматриваю и изучаю краткосрочные с минимальным стопом 10-20 пп и минимальной прибылью 10-50 пп в день. Люблю быстро или терять или зарабатывать. Не люблю удовольствие растягивать на долгое время.

[YURIY007]

Управление и контроль над риском на рынке Форекс.
Что для этого нужно делать?
1.внимательно наблюдать
2.контролировать объёмы риска
3. соблюдать стратегию минимизации убытков.

А как контролировать риски?
Вот некоторые правила:
1. Анализировать рынок перед каждой новой сделкой, то есть нужно делать домашнюю работу и искать причину покупки / продажи каждого инструмента.ным будет 5, 10 или 20%?
2. План. .
Об этом уже много раз писалось и говорилось, что нужно иметь четкий план в торговле и его придерживаться.Лучше торговать по плану, чем импульсивно. К сожалению у большинства выходит наоборот.
3. Диверсифицикация.
На каждую позицию размер риска должен быть от 1 до 5 %.
Чтобы достичь эффекта нужно в своей ТС включать инструменты, которые не слишком сильно коррелируют между собой. Ставить стоп-приказы на ордера, которые будут ограничителями ваших убытков.
4. Не вкладывать последние деньги.
Поначалу кажется всем, что заработать очень легко на рынке. И вложив все средства можно их потерять просто: рынок развернется против вас. И такое бывает очень часто.
5. Тренд - друг.
Уж сколько писалось и говорилось, что так заработать проще, чем на откатах. Здесь ордера, открытые по тренду в большинстве случаев приносят профит. Есть даже пары, которые идут очень долго по тренду и не делают резких откатов. Допустим пара доллар США – Канадский доллар.
6. Допускайте ошибки и терпите убытки.
Никто не застрахован от потерь и ошибок. Нужно уметь выходить вовремя из позиции и не пересиживать их в просадках. Это очень тяжело дается большинству трейдеров.
Есть некая аксиома в среде трейдеров: дайте прибыли накапливаться и уменьшайте убытки.
А убытки можно уменьшить за счет сокращения размера риска на сделку.
Ну и не стоит отыгрываться после неудачной сделки сразу же. Эмоции в данном случае могут сыграть злую шутку.
7. Торгуйте так, будто вы уже потеряли.
«Самое важное правило торговли заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении». Эта фраза была высказана Полом Тюдором Джонсоном (Paul Tudor Jones). В 1980 году он был уже трейдером и ради торговли бросил учебу в Гарварде. Но он был до этого боксером.
То есть речь идет о том, что вначале торговли трейдер думает не о профите, а об убытке, который может быть после открытия сделки.

Со всеми согласен кроме одного 6-го и но не полностью а по поводу аксиомы, сколько раз ее не старался выдерживать столько раз получал убытки. Если бы рынок шел в одном направлении то можно ее и соблюсти а так как рынок все время ходит зигзагами и ретестами уровней то получается очень часто после прибыли если долго не фиксировать по закону подлости ордер заходит в просадку а еще хуже когда сносит стоп и возобновляет движение как говорится "куда надо". Я поэтому стараюсь не использовать стоп а уменьшать объем входа что-бы не было сильно больно, а при новом сигнале делаю доливку по тренду.

[Ольга Васильева]

Со всеми согласен кроме одного 6-го и но не полностью а по поводу аксиомы, сколько раз ее не старался выдерживать столько раз получал убытки. Если бы рынок шел в одном направлении то можно ее и соблюсти а так как рынок все время ходит зигзагами и ретестами уровней то получается очень часто после прибыли если долго не фиксировать по закону подлости ордер заходит в просадку а еще хуже когда сносит стоп и возобновляет движение как говорится "куда надо". Я поэтому стараюсь не использовать стоп а уменьшать объем входа что-бы не было сильно больно, а при новом сигнале делаю доливку по тренду.

Ну а как же тогда "давайте прибыли расти" ?
Хотя, каюсь, я сама грешна этим. Но самое обидное, что мой тейк не срабатывает. Есть пример конкретный на нефти. Как могло так случиться? Сейчас в итоге ордер в минусе, цена откатила вверх. А скрин вот:

2018.02.12 11-04-28.jpg

Видно, что тейк стоит на 58.00, а цена дошла до 57.90 шпилей. И в итоге не сработка.
Вот и дала прибыли расти, когда оставила ордер на выходные. Хотя шпилька эта была в пятницу вечером.

[Nord]

"Давайте прибыли расти" - замечательная фраза, только в ней не содержится самая главная информация - до каких пор давать расти. Собственно, на сей избитый постулат ведь вполне обосновано прицепит и противный - не жадничайте. Оба говорят о вопросе закрытия прибыльной сделки, оба относятся к классическим заветам трейдинга, но говорят противоположное: первый советует выходить из прибыльной сделки как можно позже, второй - как можно раньше. Ставить во всех сделках некое "золотое соотношение", типа 1:3, очевидная ересь. И кстати, ересь столь же классическая, как и первых два постулата.

Давать прибыли расти можно на определенных рынках и в определенных стратегиях. К примеру, на направленной торговле опционами, когда опцион куплен совсем недорого, и его стоимость составляет максимум возможных потерь, хорошее же движение базового актива может принести прибыль во много раз больше. Или же в долгосрочной торговле акциями, индексами, когда экономика находится в глобальном росте. Но если мы торгуем на Форексе и держим позиции от нескольких часов до нескольких дней, рассчитывать на частые длительные импульсы в указанных сроках просто нелепо. Здесь нечему давать расти, цена в абсолютном большинстве случаев мечется туда-сюда, а мы просто наблюдаем, как набранная прибыль тает у нас на глазах.

[viclen]

"Давайте прибыли расти" - замечательная фраза, только в ней не содержится самая главная информация - до каких пор давать расти. Собственно, на сей избитый постулат ведь вполне обосновано прицепит и противный - не жадничайте. Оба говорят о вопросе закрытия прибыльной сделки, оба относятся к классическим заветам трейдинга, но говорят противоположное: первый советует выходить из прибыльной сделки как можно позже, второй - как можно раньше. Ставить во всех сделках некое "золотое соотношение", типа 1:3, очевидная ересь. И кстати, ересь столь же классическая, как и первых два постулата.

Давать прибыли расти можно на определенных рынках и в определенных стратегиях. К примеру, на направленной торговле опционами, когда опцион куплен совсем недорого, и его стоимость составляет максимум возможных потерь, хорошее же движение базового актива может принести прибыль во много раз больше. Или же в долгосрочной торговле акциями, индексами, когда экономика находится в глобальном росте. Но если мы торгуем на Форексе и держим позиции от нескольких часов до нескольких дней, рассчитывать на частые длительные импульсы в указанных сроках просто нелепо. Здесь нечему давать расти, цена в абсолютном большинстве случаев мечется туда-сюда, а мы просто наблюдаем, как набранная прибыль тает у нас на глазах.

Это точно. Есть старая трейдерская заповедь: " Если отодвигаешь дальше свой тейк профит, то закроешься по стоп-лоссу". Цена доходит до уровней и возвращается. Нужно брать то, что рынок дает, а не пытаться взять ВСЕ.