ТРИЗ и ее применение в трейдинге

[Рэндом]

Увидеть пример это очень хорошо. С интересом посмотрю на решение вашей задачи.

[VNIK]

Порядок действий по этапам:

1. ПРАВИЛЬНОЕ определение самой задачи.
2. Анализ общего развития техники, в нашем случае системы трейдинга.
3. Определение узких мест в трейдинге.
4. Определение причин возникновения Вашей задачи.
5. Выявление ПРОТИВОРЕЧИЯ в данной проблеме.
6. Нахождение методов для устранения этого ПРОТИВОРЕЧИЯ.
7. Определение окончательного решения.


Этап 1. ПРАВИЛЬНОЕ определение самой задачи.

Задача: Получить стабильную прибыль на рынке FOREX


Этап 2. Анализ общего развития системы трейдинга.

Необходимо сразу отметить, что рынок FOREX, в общем виде, достаточно прост.

Визуальное представление рынка FOREX - плоский график в двух координатах, где представлена кривая линия, если отображать ее в виде линейной функции, или график в виде свечей или баров. Эта визуализация возможна на разных таймфреймах от тиков и 1 мин графика до дневного, недельного или месячного графиков...

Не смотря на всевозможные рывки и ужимки этой кривой линии, он остается плоским графиком с двумя координатами, и найти в нем закономерности, при большом желании, задача вполне решаемая.

Этап 3. Определение узких мест в трейдинге.

Если внимательно рассмотреть характер движения цены на графике, то можно увидеть, что движение цены ( ритмы рынка ) меняется от горизонтального до резко скачущего очень непредсказуемо, без плавных переходов и каких либо сигналов, предупреждающих о смене ритма.

Это и есть основная трудность в нахождении закономерностей на рынке. Думаю, что любой Трейдер сделал бы себе прибыльную стратегию, если бы цена на графике двигалась бы в каком-то одном ритме ( без эпилептических припадков ).

Но давайте рассмотрим систему трейдинга с позиции ТРИЗ.

Перед нами график некоторой функции. Кривая функции прыгает вверх-вниз достаточно хаотично. Но в то же время эта функция имеет явно выраженные минимумы и максимумы. И чтобы решить нашу задачу, достаточно знать эти экстремальные точки на графике (промежуточные значения в этом случае нас не интересуют), и получение стабильной прибыли на FOREX нам гарантировано. Но сложность в том, что эти точки очень хорошо видны на левой части графика ( на истории ), и очень плохо определяются на правой ( крайней ) части графика.

Получили явное ПРОТИВОРЕЧИЕ = экстремальные точки функции легко определяются на истории ---- и экстремальные точки сложно определить в реальном времени.

Если найти метод или способ устраняющий данное ПРОТИВОРЕЧИЕ, то эта задача будет решена.


Этап 4. Определение причин возникновения Вашей задачи.

Основная причина - мы не можем воздействовать на саму цену ( на сам график данной функции ).


Этап 5. Нахождение методов для устранения этого ПРОТИВОРЕЧИЯ.

Можно применить метод вепольного анализа, где исходный объект В1 - цена, на которую мы влиять не можем.

Но можно достроить этот элемент до полного веполя, и уже тогда можно будет управлять и изменять этот веполь по такой схеме, где В2 - индикатор от цены В1. В2 настраивается полем П1, а на выходе получаем поле П2, представляющие их себя СИГНАЛЫ, определяющие искомые точки экстремумов.
(Битое изображение)


В схеме:

В1 - исходная цена,

В2 - трендовый индикатор от исходной цены,

П1 - настройки индикатора В2,

П2 - получаемые сигналы на открытие и закрытие позиции, совпадающие, с небольшим расхождением, с экстремумами функции цены.

Заметим, что полученные точки могут не совпадать с исходными точками, но на саму задачу это никак не повлияет, ну разве что немного уменьшится размер прибыли.


Также можно использовать из "40 приемов устранения противоречий":

24. Принцип “посредника” - http://triz.natm.ru/instrum/pr_24.htm:
а) использовать промежуточный объект, переносящий или передающий действие;
б) на время присоединить к объекту другой (легкоудаляемый) объект.


Этап 6. Определение окончательного решения.

Пример торговой стратегии, отвечающий данному решению:

Схема анализа:

Инд.6 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз),

Инд.7 - пересечение с 0 линией ( + значение - тренд вверх, - значение - тренд вниз).


Открытие позиции - при совпадении направлений всех индикаторов.


Закрытие позиции - при развороте самого быстрого индикатора.


Определение направления тренда по генеральному тренду на графике с месячными свечами:
(Битое изображение)
Текущий анализ - тренд вниз.


Подтверждение направления тренда на графике с недельными свечами:
(Битое изображение)
Текущий анализ - тренд вниз.


Определение СИГНАЛОВ на открытие и закрытие позиции на графике Н8:
(Битое изображение)
Текущий анализ - тренд вниз.

Открытие позиции ТОЛЬКО в направлении генерального тренда.


Стратегий по такому методу решений можно разработать ОЧЕНЬ МНОГО, самых разных - от внутридневной торговли до долгосрочной торговли..., меняя таймфреймы графиков, меняя индикаторы и их количество, добавляя защитные механизмы для исключения из торговли форс-мажорных ситуаций.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Очень хороший материал. Мне понравилось и продуктивно.
Значит мы нашли один из способов устранения противоречий применение индикатора. Дальше есть ли другие способы устранения противоречий кроме применения индикатора.

[VNIK]

Значит мы нашли один из способов устранения противоречий применение индикатора. Дальше есть ли другие способы устранения противоречий кроме применения индикатора.

Давайте применим один из изобретательских приемов при решении технических задач. Этот прием - переход с микро уровня на макро уровень и обратно.

Где его можно применить на FOREX?

Если смена ритмов рынка особенно заметна на мелких графиках ( 1 мин -- 5 мин -- … 30 мин ), то необходимо перейти на более крупные графики ( 4 час --- 12 час --- 1 день --- 1 неделя ).
И это сразу дает результат, потому что на больших графиках смена ритмов рынка сглаживается, и остаются четко видны тренды с экстремумами от разворота до разворота. Более наглядно это видно, если установить на график всем известный индикатор Зиг-Заг.

Обратный переход с макро уровня на микро уровень - это переход с минутных графиков на тиковые графики. Но это будет уже совсем другое решение – высокочастотная торговля. Но заметим, что стандартные изобретательские приемы здесь ( на рынке FOREX ) работают, потому что FOREX очень мало отличается от других технических систем, где вполне можно применить типовые изобретательские приемы для решения сложных не стандартных задач.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Это есть как вариант волновая теория Эллмотта переход с макро уровня на микро уровень и обратно.
Дальше.

[VNIK]

Это есть как вариант волновая теория Эллмотта переход с макро уровня на микро уровень и обратно.
Дальше.

У меня негативное отношение к теории Эллиотта - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/658227..., я же не Ванга, и будущие события не вижу...

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Волновая теория на мой взгляд соответствует заявленным условиям как переход с макро уровня на микро уровень и обратно.
И как функция выражающая максимумы и минимумы.
Какие противоречия с точки зрения триз рынка и волновой теории? Это задача.
Определить доступные возможности работы с будущим.

[VNIK]

И как функция выражающая максимумы и минимумы.
Какие противоречия с точки зрения триз рынка и волновой теории? Это задача.

Волновая теория ПЫТАЕТСЯ ПРЕДСКАЗАТЬ мах и мин. Не ОПРЕДЕЛИТЬ, а именно ПРЕДСКАЗАТЬ...
Работает волновая теория ТОЛЬКО на истории. Но на истории ничего лучшего, чем Зиг-Заг еще не придумали.
Волновая теория до того сложна, что ее даже сами авторы перерабатывают уже несколько лет подряд, добавляя все новые и новые комбинации разметки. Хорошая теория так не должна работать.

ТРИЗ предлагает стройное, логически выверенное решение, а волновая теория предлагает ВЕРОЯТНОСТНОЕ решение.
Ну и кому это надо?... за свои то деньги...
Но если нравится, то РАДИ БОГА - пусть работают...

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Как работать с будущим вне вероятностного решения.
Конечно можно сказать что с будущим не нужно работать.
Но люди создали многое в том числе и рынок научившись это делать.

[VNIK]

Как работать с будущим вне вероятностного решения.
Конечно можно сказать что с будущим не нужно работать.
Но люди создали многое в том числе и рынок научившись это делать.

Я же не против самой волновой теории, вот только я с ней работать не буду.
А если ее будут применять другие Трейдеры, то я - только "ЗА"...