Торговые системы с избыточной прибылью.

[Haos]

Тема перенесена в раздел "Школа трейдинга". Бонусы откорректированы.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Заглянем немного вперед чтобы не было скучно для тех кто реально торгует.
Тема Таблицы сил, индексы валют.
Все валюты движутся не хаотично , а по плану который схож со сложной системой сообщающихся сосудов.
Информации очень много и ее нужно систематизировать и упрощать для этого создана простая таблица сил по системе Фибоначчи. Она в доступной простой форме отображает многие важные события на рынке и выявляет сигналы на рынке.

Основа разметки процентные ставки.
Применяются три цвета.
Красный понижение ставке.
Голубой оставление ставки рефинансирования без изменения.
Зеленым цветом повышение ставки .
Стрелкой указано последнее направление изменения ставки.
Цифрой количество месяцев месяцев прошедшие с последнего изменения процентной ставки.
Буквой А указано предположение изменить ставку цветом направление.
Буквой Ф указано фактическое направление основано на реальных данных.
На нефти это количество запасов в подземных хранилищах.
Пример заявление Джанет о возможности повысить процентную ставку в США будет соответствовать зеленой букве А на долларе. После того как Джанет заявила о возможности повысить ставки на рынках сформировались волны ослабления валют к доллару на валютных парах канадце, австралийце и новозеландце- американский доллар.

На базе таблици создан тест перед открытием сделки.



Навигация.
Тема 7) Таблицы сил, индексы валют. пост 1 ссылка на последний пост.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

ВТР валютный тест рынка.
Для чего применяется.
Для тестирования возможного направления при разворотах волн при использовании волнового анализа.
Применяется как дополнительный тест при использовании различных индикаторов.
Для определения задержавшейся валюты, недооцененной во времени.
Иногда как самостоятельная самостоятельная торговая система определяющая точку входа.
В реальном времени скорость тестирования около 15 секунд.
Как применить открываем в терминале окна со всеми валютами, фондовым индексом, нефтью марки бренд. Быстренько просматриваем весь ряд и выявляем схожесть или разницу движений.
В соответствии с предпочитаемыми шаблонами принимаем решения.

Красным прямоугольником выделены валюты в терминале мт4.




Пример теста пара канадский доллар американский доллар. 08.09.2016 20:58 в тот момент в реальном времени.




И начинаем проводить тест даю в реальном времени. пара канадец доллар.
Доллар рост ко всем валютам.
Индекс USD 95,13 +0,18 +0,19%
Индекс EUR 89,22 +0,20 +0,22%

Нефть последние данные -14 миллионов баррелей за неделю это очень серьезно.
Нефть в ожидании квот опек.
Растет в цене есть предположение что пробьет уровень сопротивления и выйдет на 55 долларов за баррель к концу недели.
Золото падает 1336 Корректировка после роста.
Ена падает к доллару 102.44 Доллар укрепляется.
Евро падает 1.1244 доллар укрепляется.
Фунт 1.3299 падает.Корректировка после роста. Доллар укрепляется.
Фондовые индексы без движения 18470.
Австралиец падает 0.7644 Корректировка после роста. Доллар укрепляется.
Новозеландец падает 0.7385 Корректировка после роста. Доллар укрепляется.
Нужно решать что делать с канадцем объективен ордер бай, но ордер сел у нас с плюсовым стопом и счет позволяет открываться по стратегии упрямый бычок к американцу. Нефть может пробить максимум года , канадец нефти зависимая валюта.
Канадец находится в канале.
У меня есть ордера бай над уровнем открытия.
Перевес в сторону сел.
Новости из Канады не очень хорошие.
Возможно здесь открывать лок бай сел с тай профитом бай 1.3000 и трелинг стопом или обязательным переводом в безубыток..

Я открыл сел без бай с расчетом на рост нефти и как следствие рост канадца к американцу. В случае неудачи бычек .

В этом примере тест объективно выявил опасность открытия ордера сел на канадце на корректировке к ближайшей волне.
Ордер был открыт на базе стратегии основа которой лежит в разделе деньги. С расчетом на объективную просадку. Как итог не внимания к тесту просадка на счете.
Что вышло в реальности на момент закрытия в пятницу.
Нефть на пошла к своей цели 55 долларов за баррель по причине урагана который привел к задержанию разгрузки в портах из чего и вышло --14 миллионов баррелей в нефти хранилищах США. Конечно есть следующая неделя на которой может изменится ситуация.
Ситуация по канадцу на момент закрытия в пятницу 09.09.16 цена 1.30470



Навигация.
Тема 7) Таблицы сил, индексы валют. пост 2 ссылка на последний пост.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

В передушившем посте при торговле была досушена ошибка при входе в рынок по паре канадец-американец на сегодняшний день цена достигала уровня 1.3200. Я не начинаю вас убеждать в что создал супер систему и начну тему об ошибках.
Начну с правила.
Ошибки совершают все только одни научились их контролировать, а другие не научились и сливают счета.
Основа контроля над ошибками лежит в мани менеджменте не в аналитике или в торговой системе которая всегда может дать сбой. только в мани менеджменте. В моей системе мани менеджмент начинается с темы деньги туда мы и вернемся.
Смотрите ранее посты этой темы.
Эллиот в своей волновой теории говорил что не знает куда направится цена, но знает что может быть на рынке, а чего нет.
Управляя деньгами вы точно должны знать чего вы множите позволить на рынке форекс, а чего точно нет. Поняв основы вы решите множество проблем торговли одним грамотным первым шагом.
Раздел последний пост раздела деньги закончился разделением капитала на несколько частей. Теперь нам части нужно разместить грамотно на торговых счетах. Здесь начинается подраздел торговые счета.
Правило выбора торгового счета и условий брокера.
Брокер и торговые условия выбираются относительно суммы денег.
Пример 100 долларов это 10000 центов. 100$=10000c в математике. Суммы абсолютно равные но для торговых условий это совершено разные суммы и заработать прибыль со ста долларов на долларовом счете в несколько раз сложнее чем заработать со 10000 центов на центовом счете. Потому сто долларов не равно 10000 центам для торговых условий это гораздо меньше.
Пример Тип счета долларовый валюта EURUSD Кредитное плечо 1:50
МАРЖА 22.46 USD
СТОИМОСТЬ ПУНКТА0.10 USD
СВОП ЛОНГ-0.23 pt. = -0.02 USD
СВОП ШОРТ-0.01 pt. = 0.00 USD
ОБЪЕМ0м.0011 млн. долларов США
1 млн. долларов США = 8.90 лота(ов) по текущей цене
Пример Тип счета цент валюта EURUSD Кредитное плечо 1:50
МАРЖА22.46 USC
СТОИМОСТЬ ПУНКТА0.10 USC
СВОП ЛОНГ-0.23 pt. = -0.02 USC
СВОП ШОРТ-0.01 pt. = 0.00 USC
ОБЪЕМ0.0000 млн. долларов США
1 млн. долларов США = 890.42 лота(ов) по текущей цене.
Маржа это залог. На сто долларов вы сможете открыть всего 4-5 ордеров на сто долларов на долларовом счете.
Значит чтобы выйти из такой ситуации вы поднимете кредитное плечо что автоматически делает не возможным грамотный риск менеджмент. Вы автоматически ограничиваете себя в применении многих грамотных торговых систем. У вас будет ограниченный выбор точек входа. По сути это можно приравнять к прогнозируему сливу.
В отличии от центового счета где у вас на туже сумму при том же плече будет полный набор возможностей при залоге на ордер 0.01 всего в 22.46 цента. А когда вы выведите прибыль она будет равна количество центов=долларам.
Поэтому условия подбираются к сумме таким образом чтобы можно было сформировать множество лотов при небольшом плече.
Использовать любую торговую систему не нарушая мани менеджмента.
Навигация.
Тема деньги пост 3 подраздел торговые счета пост 1 ссылка на последний пост.

[Tit4]

А упрямый бычок идет с положительным свопом?
Корреляция канадца конечно лучше к австралийцу, но это мое личное имхо.
Еще вопрос- такое большое количество сделок- были сигналы на вход- или банальное усреднение? Тексты большие, объемные, несколько тяжкоперевариваемые. Может мне просто сегодня не вникается))

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Тема деньги. Подраздел торговые счета пост 2.
По типу применения.
Для упрощения применены простые названия счетов которые будут отображать характеристики и применяемые на данных счетах торговые системы.
Немножко о торговых системах. Как правило выбирая торговую систему мы ориентируемся на один важный параметр это доходность абсолютно игнорируя многие другие не менее важные параметру. Мы совсем не задаем себе основного вопроса, а походит эта торговая система лично для меня и для моего капитала. Главное как внушают авторы торговой системы я скоро стану богат и это желание заглушает все рациональное. Еще хорошо когда вам предлагают робота гораздо хуже когда предлагается ручная торговая система на весь ваш капитал которая совсем не подходит для вас.
Вот чтобы избежать этой ошибки мы раньше разделили уже весь капитал на части и теперь будем открывать счета с разными параметрами у разных брокеров для разных стратегий. Задача подобрать одну или несколько торговых систем подходящих именно для вас. Я не сторонник торговли на демо счете, а скорее противник. Начните с центовика или бонусника будет гораздо рациональнее даже для тестирования торговой системы. Будут виднее подводные камни . Удовлетворительные условия для работы на центовике можно подобрать начиная с 10 долларов что будет приравниваться по условиям работы к 1000 долларам на долларовом счете.
Условное название счетов.
Счет рисковый.
Счет на котором вы начнете свою торговлю и проверку торговой системы. На нем также проверяются первичные точки входа. также возможно открытие не обдуманных ордеров. следствий различных психологических зависимостей и скоротечных желаний.
Торговые системы: Краткосрочные или скальпинговые.
Характеристики. Минимальное торговое плечо 1:20-1:33 работа с лотом 0.01 . Примечание работа с лотом 0.01 рекомендуется для всех типов счетов на начальном этапе формирования профессиональных трейдерских навыков. Счет центовый.
Счет защитный.
Счет на котором применяется вами опробованная и проверенная торговая система. Подходящая именно для вас уже давшая результаты при работе с рисковым счетом. Все психологические дефекты при работе с этим счетом переносятся на рисковый. Точки входа здесь должны быть проверены и соответствовать торговой системе и риск менеджменту. работа на этом счету должна компенсировать потери рискового счета.
Торговые системы: Среднесрочные или долгосрочные.
Характеристики. Минимальное торговое плечо 1:33-1:50 работа с лотом 0.01 . Примечание работа с лотом 0.01 рекомендуется для всех типов счетов на начальном этапе формирования профессиональных трейдерских навыков. Тип счета рассчитывается исходя суммы капитала. Рекомендуется для начинающего центовый.
Счет накопительный.
Основной счет для получения дохода от торговли.Используется та торговая система которую вы хорошо знаете и проверили.
Торговые системы: Среднесрочные или долгосрочные. Ваш конек.
Характеристики. Минимальное торговое плечо 1:33-1:50 работа с лотом 0.01 . Ваши параметры. Если позволяет капитал долларовый.
Счет остывающий.
Счет остывающий это такой счет на котором количество сделок резко сокращается по разным причинам. Например достигнуты целевые уровни но не зщакрыты оставшиеся сделки которые принесут доход, Счет готовится к пере балансировке и выводу прибыли.
Другой вариант счет понес убыток и встал перед выбором доливать счет, применять Мартингейла или ждать разворота рынка применив локирование. В таком случае увлечение количества сделок станет фатально для счета. Луче его оставить на время в покое перенеся торговлю на запасной счет.
Вопрос: откуда он возьмется запасной счет.
Ответ: При разделе капитала мы оставляли одну часть свободной вне работы. Она и предназначена для дозаливки или создания запасного счета.

Счет дублирующий.
Счет который по параметрам или торговой системе дублирует один из счетов. Например открытый у разных брокеров.

Тема деньги. Подраздел торговые счета пост 2. ссылка на последний пост.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

А упрямый бычок идет с положительным свопом?
Корреляция канадца конечно лучше к австралийцу, но это мое личное имхо.
Еще вопрос- такое большое количество сделок- были сигналы на вход- или банальное усреднение? Тексты большие, объемные, несколько тяжкоперевариваемые. Может мне просто сегодня не вникается))

Я так понял да с положительным.
1820772351 sell 0.01 USDCAD 1.28605 0 0 1.31663 своп 2.22 - просадка. -151.9
Просадка конечно зверская выходит.
Ордера открывались по локам в перевес в одну сторону по Фибоначчи. Техническая просадка должна достигать до 40% на полгода. Не знаю как выйдет сейчас.
Времени читать много как и учится торговать пока руку набьешь еще годик пройдет у меня.

[Tit4]

Ну, будем наблюдать за твоими манипуляциями. Но на мой взгляд несколько перебор с ордерами - особенно с просадочными - там в итоге запутаешься, когда какои й почему открывал.
Каждый новый ордер лучше отдельно описывать - иначе несведующий- голову поломает.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Ну, будем наблюдать за твоими манипуляциями. Но на мой взгляд несколько перебор с ордерами - особенно с просадочными - там в итоге запутаешься, когда какои й почему открывал.
Каждый новый ордер лучше отдельно описывать - иначе несведующий- голову поломает.

Основа системы числа Фибоначчи запутаться здесь сложно . Даже если были открыты ордера по торговым сигналам или торговой вспомогательной торговой системы, но не закрылись в последствии они будут управляться на основании главной торговой системы.
Здесь я привел пример ошибочно открытого ордера по канадцу. Как я раньше уже писал на рынке нужно понять правило.
Что трейдер может себе позволить, а чего нет.
Предлагаю один из инструментов это таблица возможных просадок при торговле. Примененная как сетка круглых уровней в комментариях к линии.
Имея такую сетку вы всегда быстро сможете оценить потенциальную просадку при неблагоприятном развитии рынка.
Сетка устанавливается как простая сетка круглых уровней и может использоваться при торговле. Сетка посадок также используется вместе с сеткой Фибоначчи и волновым анализом.
Пример характеристика счета.
Счет рублевый.
Пониженный брокером лот на 10. По сути это центовый счет.
Счет с ежемесячным поступлением дополнительных средств. (Это бонусник)
Кредитное плечо 1:33.
Основной рабочий лот 0.01.
Счет относится к категории рисковых.
счет для работы с без стоплостовыми торговыми системами.
Инструмент USDCAD цена пункта четыре знака за запятой при лоте 0.01 = 50 копеек.
Возможный потенциал просадки до 50% от счета.
Вот здесь и лежит основа просчета возможностей вашей стратегии.

Тема деньги. Подраздел торговые счета пост 3.ссылка на последний пост.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Тема деньги. Подраздел торговые счета пост 4.
Рассмотрим реальный пример соотношения депозит, торговые условия и торговая система.

На базе реального счета и торговой системы упрямый бычек.
Представлена на форуме в ветке торговый системы. Тема Торгуем без стопа- спокойно ждем свопа.


Параметры из последнего поста хозяина счета.
Счет рублевый депозит 70 534.78 .Средства 69412,00 маржа 252. Уровень 27436,86%
Номинал счета по сути равен 1000$ Долларов.
Пониженный брокером лот на 10. По сути это центовый счет.
Счет с ежемесячным поступлением дополнительных средств. (Это бонусник)
Кредитное плечо мне не известно (спросим у хозяина ) но можно просчитать всегда стоимость пункта .
На паре евро новозеландец я высчитал на лот 0.01= 0.46 рубля 46 копеек . Пункт четыре знака за запятой.
Основной рабочий лот 0.01. Вспомогательный 0.02.
Количество рабочих ордеров предположительно 20 и более.
Счет относится к категории затишных. Счет не предполагает потерь,но и доход очень консервативный.
Инструмент евро новозеландец цена пункта четыре знака за запятой при лоте 0.01 = 46 копеек.
Возможный потенциал просадки до 10-15% от счета. Насколько мне известно счет не просадил больше.
Счет для работы с без стоплостовыми торговыми системами.
Торговая система условное название упрямый бычек. Мультивалютная торговля.
Здесь не предполагаться расчет точки входа.
Здесь все просчитано и время работает на хозяина счета. Счет открыт в диленговом центре.

Теперь представим что мы открыли антологичный счет под другие брокерские условия.
Не под заниженный лот, а под стандартный в 10 раз больше . Дальше условия будут просчитываться условно и могут иметь отклонения.


Пример параметра счета при изменении лот а на стандартный.
Счет рублевый депозит 70 534.78 .Средства ? маржа ?. Уровень ?%
Номинал счета по сути равен 1000$ Долларов.
Стандартный лот 100 000 валюты.
Счет без ежемесячного поступления дополнительных средств.
Кредитное плечо мне не известно ?.
На паре евро новозеландец я высчитал на лот 0.01=0.46*10=4.60 рубля 4.60 копеек . Пункт четыре знака за запятой.
Основной рабочий лот 0.01. Вспомогательный 0.02.
Количество рабочих ордеров предположительно 20 и более.
Счет относится к категории затишных или рисковых. Счет не предполагает потерь,но и доход очень консервативный.
Счет уже не будет относится к категории затишных здесь не будет такой большой уровень маржи.
Инструмент евро новозеландец цена пункта четыре знака за запятой при лоте 0.01 = 4.60 рубля.
Возможный потенциал просадки до 10-15% от счета. Потенциал просадки растет.
Счет для работы с без стоплостовыми торговыми системами. Здесь может возникнуть целесообразность применения стоплоста для сохранения просадки в уровне.
Торговая система условное название упрямый бычек. Мультивалютная торговля. торговая система может потребовать перерасчета.
Здесь не предполагаться расчет точки входа.



Теперь дольше не все брокеры предоставляют возможность работы с лотом 0.01. Тот же счет со стандартным лотом и возможностью работы с минеральным лотом 01.

Пример параметров счета при стандартном лоте номиналом 100 000 базовой валюты и минимальном лоте 0.1
Счет рублевый депозит 70 534.78 .Средства ? маржа ?. Уровень ?%
Номинал счета по сути равен 1000$ Долларов.
Стандартный лот 100 000 валюты .
Счет без ежемесячного поступления дополнительных средств.
Кредитное плечо мне не известно ? .
На паре евро новозеландец я высчитал на лот 0.1= 0.46*10*10=46.0 рубля 46.0 рублей пункт . Пункт четыре знака за запятой.
Основной рабочий лот 0.1. Здесь уже стоит задуматься применять вспомогательный или нет. Вспомогательный 0.2.
Количество рабочих ордеров предположительно 20 и более.
Тоже под вопросом применение большого количества ордеров.
Счет относится к категории рисковых. Счет не предполагает потерь,но и доход очень консервативный.
Счет уже не будет относится к категории затишных здесь уже есть объективные риски слить.
Инструмент евро новозеландец цена пункта четыре знака за запятой при лоте 0.1 = 4.60*10=46.00 рубля.
Возможный потенциал просадки до 10-15% от счета. Потенциал просадки растет. Такую просадку сложно выдержать при таких условиях.
Счет для работы с без стоплостовыми торговыми системами. Здесь может возникнуть целесообразность применения стоплоста для сохранения просадки в уровне. Без стоплостовая система рискована.
Торговая система условное название упрямый бычек. Мультивалютная торговля. торговая система может потребовать перерасчета. Торговая система при таких условиях рискована или не пригодна к применению.


Теперь дальше не все брокеры предоставляют возможность работы с лотом 0.1. Только со стандартным банковским лотом1.00.
Пример делать не буду работа по такой системе на таких условиях не целесообразна.


Общий вывод центовый счет с депозитом в 1000 долларов подходит для данной торговай системы, а долларовый счет потребует перерасчет.
Примечание в расчетах могут быть ошибки ,но это не меняет общей картины торговых условий.
Тема деньги. Подраздел торговые счета пост 4.ссылка на последний пост.