Поэтому нужен альтернативный вариант решения проблемы далекого ухода цены от места начала торговли при установке сетки и с невозратом цены в обозримом будущем (а может и никогда). И тогда мы приходим к выводу, что поскольку прибыль была бы за счет нарастания лота при возврате цены, а возврата не будет, то и нарастание лотов будет неэффективным и, более того, крайне опасным для депозита. Поэтому от него нужно отказаться. Везде в любом месте на графике на уровнях сетки должен быть один и тот же торговый лот. Этот вывод очевиден, он нивелирует какое-то отличие одного места на графике цены от другого, уравнивая все мыслимые шероховатости. Т.е. трейдер-сеточник приходит к торговле совершенно не зависимой ни от теханализа, ни от новостного фона, ни от чего бы то ни было, кроме управления рисками.
Поскольку вопрос о том, что сетка должна быть всегда двусторонней уже много раз обсуждался и не стоит уже, то куда бы цена не шла, та часть сетки, что сонаправлена с движением цены, всегда будет давать профит. При этом другая часть будет накапливать просадку. Если мы не закрываем прибыльных позиций (и своп у нас нулевой благодаря типу счетов), то мы никогда не получим убыток более чем "плата за содержание сетки" в которую входит минус за счет спреда при открытии позиций и т.п.
Таким образом, весь сыр-бор сеточной торговли заключается в методике управления сеткой. Это отдельная тема и её можно будет рассмотреть в будущем.
Для нас же важен тот факт, что мы определились с тем, что торговый лот одинаковый для любого места на графике на любом уровне сетки. Теперь такой вопрос: "Нельзя ли для удобства не располагать двусторонние сделки на одном уровне сетки?. Т.е. к примеру рассмотренный ранее вид сетки, где на одном уровне цены были и Buy и Sell". Ответ: "Можно". Для удобства никто не запрещает нам сделать раздвижку в виде шага сетки деленном на 2 и чередовать ордера на покупку и продажу (см. рис. ниже).
Фактически, мы переходим от начального шага сетки к новому, меньшему в два раза. При этом расстояние между однонаправленными ордерами в сетке остается прежним. Но для удобства можно считать новый шаг сетки равным старому, деленному на 2.
Т.е. если у нас была сетка с шагом 100 пнт. (четырехзнак), то новая сетка будет с шагом 50 пнт. В таком виде сетки мы не будем лепить ордера друг на друга и потом гадать что там намалевано в терминале (речь идет о варианте, когда торговый объем сетки менялся). Поскольку у нас теперь торговый лот везде один и тот же и на одном уровне сетки будет один ордер, то мы все прекрасно видим и с легкостью ориентируемся в отображении сетки в терминале.
Итак, мы пришли к выводу, что, возможно, самым оптимальным видом сетки будет сетка с одинаковым торговым лотом на любом уровне сетки, а также с чередующимися ордерами по направлению торговли (бай-селл-бай-селл...) на каждом уровне сетки. К данному типу сетки также независимо пришли другие профессионалы гридинга
на других ресурсах, поэтому можно считать, что сеточный вид торговли развивается по правильному пути.Смежные темы:
ТС Сетка двусторонняя (в.1)
План действий при достижении заданной просадки в сеточной торговле
Определение параметров при сеточной торговле с учетом риска
