Рыночный шум.

[Haos]

Выше есть утверждение,что рыночного шума нет но это не так,я торгую на дневном периоде и когда цена топчется на месте в диапазоне 200-300 пунктов то это и есть рыночный шум.Какой мне смысл переходить на младшие периоды,каким образом это создаст движение для моих позиций?Да на часовом периоде будут хорошие качели но какая мне разница,мне нужно движение на моем периоде.В теории смысл есть,а на практике нет.

Вы внимательно читали "выше есть утверждение"? Я четко написал, что то, что для старших ТФ - щум, для младших движение цены как для вас своё. Значит нет никакого шума. Шум только понятие в голове существует. Рынок живет активной жизнью даже на тиковом графике. Иначе по логике можно назвать шумом всё- дневки для недельных ТФ, недельные для месячных, месячные для годовых и т.д.

[Tit4]

А разве это не так? Я к тому что "шум" всего лишь зависание цены в узком коридоре. Вообще для меня шум конечно больше связан с мелкими ТФ, когда происходит относительно небольшое движение инструмента по той или иной причине, но которое как правило не нарушает основного тренда.

[Sova767]

Мне с шумовыми эффектами текущей волатильности тенденций внутри общего направленного движения цены всё ясно.
Надо просто понимать, что внутри текущей торговой сессии главным сигнализатором является тенденция и текущее свечное формирование Н4.
Кроме того, позиционирование приносит более существенную прибыль, если тенденция периода Н4 соответствует тенденции и текущему направлению свечного формирования D1.

Если войти в позиции против тенденции старшего часового периода и направления свечного формирования Н4, сделав это пусть даже в начале новой тенденции М30, когда она движется против общего потока котировки внутри торгового дня, - это в лучшем случае принесёт маленькую прибыль. Однако, скорее всего, прибыли совсем не получится, так как встречное движение М30 относительно общего потока котировки внутри торговой сессии, при длинной тенденции завершает откат на постепенно повышающихся уровнях цены, а при короткой тенденции, соответственно, завершается на уровнях нисходящего порядка.

Это именно шумовое движение текущего колебания цены посредством которого движется общий поток котировки внутри торгового дня распространяя влияние на текущее свечное формирование D1.

«Пересидеть» неверный вход в позиции можно только при наличии большого депозита с условием активации не более чем 3% депозитных средств.

Самое главное то, что надо научиться пересиживать не убыток, а прибыль. Для этого, следует ориентироваться на тенденцию не менее чем периода М30, когда она движется в едином направлении с тенденцией и текущим свечным формированием Н4 и D1..

[Tit4]

«Пересидеть» неверный вход в позиции можно только при наличии большого депозита с условием активации не более чем 3% депозитных средств.

Самое главное то, что надо научиться пересиживать не убыток, а прибыль.

Золотые слова. Джу, а может тебе самые важные мысли в полотне текста выделять жирным? Реально удобнее. Слова у тебя льются рекой, и пока доберешься до истины, успеешь 100 раз мозг сломать. А тут как вариант - сжатая выдержка всего, что сказать хотела.

[Sova767]

«Пересидеть» неверный вход в позиции можно только при наличии большого депозита с условием активации не более чем 3% депозитных средств.

Самое главное то, что надо научиться пересиживать не убыток, а прибыль.

Золотые слова. Джу, а может тебе самые важные мысли в полотне текста выделять жирным? Реально удобнее. Слова у тебя льются рекой, и пока доберешься до истины, успеешь 100 раз мозг сломать. А тут как вариант - сжатая выдержка всего, что сказать хотела.

Но я же ничего такого особого не сказала. Надо просто предоставлять прибыли возможность расти, так как если тенденция периода D1 и Н4 скажем длинные, надо просто конкретно покупать инструмент.
Размер прибыли следует увеличивать не посредством открытия большого лота, а посредством добавления средств на торговый счёт, чтобы активированные 3-4% депозитных средств позволяли открыть более существенный лот при одинаковом методе управления капиталом.

Или, как вариант, надо в расчётный период времени, получив прибыль, заказывать транзакцию по выводу средств с депозита не более чем 40% от суммы профита. Остальные 60% прибыли, должны оставаться на депозите, чтобы в следующий торговый период можно было открыть более существенный лот.

Вот, к примеру, я с сентября месяца прошлого года наторговала на 200 долларов 500% прибыли, а забрала от неё только 10%.
Зато, теперь, действуя по такому же плану у меня получится, пропорционально более существенный торговый гонорар.

Чтобы это получалось, как надо, следует, изначально, научиться не нарушать стартовый баланс депозита в отрицательном плане.

Как только это, получается, сразу открывается прямая перспектива извлечения стабильного процента прибыли получаемой на стартовую сумму депозита в расчётный период времени.

[naprikole]

Вы внимательно читали "выше есть утверждение"? Я четко написал, что то, что для старших ТФ - щум, для младших движение цены как для вас своё. Значит нет никакого шума. Шум только понятие в голове существует. Рынок живет активной жизнью даже на тиковом графике. Иначе по логике можно назвать шумом всё- дневки для недельных ТФ, недельные для месячных, месячные для годовых и т.д.

Иначе по вашей логике тогда получается,что нет ни тренда ни флэта,они только в голове так как всегда можно найти период где движение цены не соответствует другим периодам.То есть если скажем на часовом периоде идет однонаправленное движение с откатами на тех же дневках или вообще недельном графике полный штиль и утверждать,что есть тренд не имеет смысла - это только понятие в голове.Если вы внимательно читали то я написал- в теории все верно но не на практике.