Просадка. Что это и как бороться с ней?

[Kongo]

Интрадей торговля более рискованна. Стараюсь соблюдать ММ, но часто бывает просадка. И в итоге ни какого результата, только злость и желание жахнуть. Чёткость сигнала на недельных зависит от ситуации на рынке. Придётся ждать, когда сигнал отработается, но просадка будет небольшая и можно уделить время тестированию новой ТС.

Просадка ни кому не нравится, но переждать ее проще, когда лот совсем не большой. Если торговать в долгосрок, то стоит запастись терпением и значительно занизить лот, тогда не будет сложностей в торговле.

[Ольга Васильева]

Коллеги, хочется смотреть методы борьбы с просадкой. Можно на графиках показывать.
Есть поделиться чем? Может быть собственные наработки имеются?

[Haos]

Вместо СЛ ставится сделка по коррелируемому активу противоположной направленности при положительном коэффициенте к. и той же направленности при отрицательном коэффициенте к. Это один из самых лучших методов борьбы с просадкой помимо маленьких объемов торговли.
Пример, торгуете долгосрок, СЛ далеко. EURUSD покупается 0,1 лотом. Для хеджа можно использовать покупку USDCHF 0,09 лот. покупка - т.к. коэф. кор. отрицательный.

[Ирина]

Вместо СЛ ставится сделка по коррелируемому активу противоположной направленности при положительном коэффициенте к. и той же направленности при отрицательном коэффициенте к. Это один из самых лучших методов борьбы с просадкой помимо маленьких объемов торговли.
Пример, торгуете долгосрок, СЛ далеко. EURUSD покупается 0,1 лотом. Для хеджа можно использовать покупку USDCHF 0,09 лот. покупка - т.к. коэф. кор. отрицательный.

Это типа локирования позиций, только коррелируемым активом? А дальше что с двумя сделками делать? Вторая то вместо стопа, как я понимаю? ну даже не локирование, они ж в одном направлении, интересно конечно...а дальше по обстоятельствам? или алгоритм есть какой?

[Рэндом]

Тоже интересно. Почему не лок? При локе корреляция равна 1. А на разных инструментах может произойти разкореляция. Как с ней бороться. Конечно тоже интересно как использовать ходжирование. Поставить отложенный ордер вместо стопа, а при его срабатывание просто закрыть? Тогда в чем преимущество пред стопом?

[Елена Дудина]

Локирование позиции пробовала, но это осложняло задачу, так как выход из замка на коррекции - дело неприятное, сложное...Ставила стоп-лоссы на обоих позициях, в итоге получилась прибыль мелкая...Решила позиции не локировать вообще, а брать обратно-коррелирующие в одну сторону: фунт-доллар, евро-доллар....Тоже прибыль меньше, чем бы хотелось, но нет просадки...

[Nord]

Тоже интересно. Почему не лок? При локе корреляция равна 1. А на разных инструментах может произойти разкореляция. Как с ней бороться. Конечно тоже интересно как использовать ходжирование. Поставить отложенный ордер вместо стопа, а при его срабатывание просто закрыть? Тогда в чем преимущество пред стопом?

Не лок потому, что лок - банальное замораживание имеющейся потери. Все равно его потом придется убирать перекосом, что возвращает все те же риски. Конечно, использующий лок насыпет сюда кучу абстрактных фраз про то, что теперь ситуация на рынке изменилась, про другие уровни и т.п., но по факту это просто отсроченная попытка с теми же рисками исправить ситуацию. Лок сам по себе этого не делает.

А вот использование корреляции - другое дело. Верно подмечено, что раскорреляция может иметь место. Это минус, но это же и плюс. Раскорреляция не в нужную сторону умеренно увеличит минус, раскорреляция в нужную сторону умеренно будет его сокращать. То есть, появляется реальный шанс уменьшить просадку при умеренных рисках. Лок этого дать не может.

[Haos]

Всё так. Долго искал статью из Валютного спекулянта эдак начала двухтысячных, где автор на основе расчета матожидания доказывает что хеджировать позицию сильно коррелированным активом прибыльнее чем не хеджировать. Там, грубо говоря, убыток меньше и прибыль меньше, но в сумме матожидание больше и, главное, граничные значения его меньше по модулю, но это уже детали выбора портфеля. В общем, найду статью - изложу своими словами. Так торговать - снижать просадку.

[Ольга Васильева]

В 2016-ом году торговала только золотом. При этом стопы не ставила. Локировала им при превышении просадки более 50%. Ничего хорошего из этого не выходило. Отсрочка слива - вот что давал лок. Позже не стала локироваться. Но сколько времени потеряно?! Поэтому лучше стопа пока никто не придумал метод борьбы с просадкой.

[Haos]

В 2016-ом году торговала только золотом. При этом стопы не ставила. Локировала им при превышении просадки более 50%. Ничего хорошего из этого не выходило. Отсрочка слива - вот что давал лок. Позже не стала локироваться. Но сколько времени потеряно?! Поэтому лучше стопа пока никто не придумал метод борьбы с просадкой.

Нет, ну при чем тут лок? Лок - это заморозка, своего рода, ситуации. Он не плох и не хорош. Как я уже привык говорить о нем - это еще один шанс, данный себе. Как говорят амеры в фильмах: "дай мне еще один шанс". Вот локом мы и даем его себе. В чем этот шанс? В том, что убыточная часть позиции может быть закрыта в сумме с прибыльной после открытия лока с профитом. Вот и всё. Поэтому лок не виноват в просадке. Виноват трейдер не соблюдающий риски.
Немного иная ситуация когда лок изначально используются в ТС, такие ТС стратегические, они имеют свои преимущества технические, но тяжелы психологически и для новичков неприемлемы. И опять же, только ММ определяет величину просадки.