Принципы построения торговых систем.

Рэндом · **Рэндом** » 25 июл 2013, 03:01

Основой успешной торговли является торговая система - ТС. Прежде чем приступить к её разработке, нужно выяснить, что же это такое и на каких принципах она строится. Нельзя взять и слепо работать по чужим правилам, поэтому каждый создает свои подходы для успешной деятельности и то, что хорошо для одного, может совершенно не подходить для другого. Торговая система – это нечто индивидуальное и редко пригодное для общего пользования. Это не говорит о том, что вам нужно изобретать велосипед и игнорировать «пот и кровь» предыдущих поколений трейдеров. Иногда достаточно взять несколько основных общепринятых принципов и создать из них именно то, что будет удобно именно вам и вашему взгляду на рынок

Торговая система — это набор инструкций, предписывающих открывать и закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа. Торговые системы позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе. Следование системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому все, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция.

Для начала при создании торговой системы необходимо определить, на каких временных периодах можно работать, то есть определить рабочие тайм-фреймы. Большие ограничения при этом накладывает стартовый депозит и принципы управления капиталом. Длинные временные периоды характеризуются меньшим «рыночным шумом» по сравнению с более короткими. На этих периодах технический анализ более точен и дает меньше ложных сигналов. Они более предпочтительны для успешной работы, но требуют большего стартового депозита. На меньших периодах больше шума и, следовательно, технический анализ менее точен и дает больше ложных сигналов.

Второй задачей торговой системы является определение с помощью технического и фундаментального анализа точки входа. В любой ТС при любых аналитических инструментах необходимо начинать анализ с большего периода и постепенно переходить к меньшему. Сначала определяется состояние рынка в целом. Например, при торговле «по тренду» определяем глобальный тренд. Даже если появляется сигнал на покупку при нисходящем тренде, в такой торговой системе открывать позицию нельзя.

Затем анализируется рыночная ситуация на периодах меньшего порядка. В конце концов, анализу подвергается рабочий период. Если возникает сигнал, подтверждаемый на больших периодах, можно сразу же открывать позицию. Однако для оптимального определения точки входа можно провести дополнительный анализ на еще более коротких периодах.
ТС должна включать в себя правила управления рисками и капиталом, выбор размера открываемой позиции.

Самой непростой задачей ТС является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами ТС должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.

Анализ своих действий на рынке – этап, который большинство начинающих трейдеров благополучно забывают. А зря. Ведь если сделка оказалась убыточной, то анализ поможет избежать подобных ошибок в будущем. А если результат положителен, то это поможет выявить те ключевые моменты, которые и в будущем будут помогать зарабатывать на рынке. При этом необходимо помнить, что рынок – динамичная структура, меняющаяся с течением времени. Следовательно, меняются и многие методы анализа рынка, что в свою очередь корректирует вашу ТС. Именно поэтому необходим полный разбор полетов в конце рабочего дня или недели.
И последний момент, который хотелось бы затронуть – это объем правил, на основании которых строится ТС. Чем проще система, тем меньше вероятность, что она подведет в критический момент. Если система состоит из нагромождений малопонятных неспециалисту формул, то скорей всего она ущербна в плане подгонки на исторических данных. Помните, что окончательный вариант вашей ТС должен быть достаточно простым, что бы быть понятным даже нетрейдеру.

Карлеут · **Карлеут** » 10 фев 2014, 09:22

Если ТС, что называется "не идет", то не стоит ее и мурыжить, потому что она уже на подсознательном уровне Вам не нравится, меняйте ее на другую, которая позволит торговать Вам без переживаний.

skalper · **skalper** » 10 фев 2014, 16:51

На мой взгляд,построение должно исходить из того принципа,что торгующий прежде всего будет понимать свою торговую систему на все 100процентов.И когда он этого добьется,то ему можно уже давать лавровый венок.Но так же ему нужно сопрягать свою торговую систему с легкостью в использовании,и с психологическим своим настроем.Потому что возможно как правило нужно будет ожидать верного сигнала,а у трейдера руки прямо таки жгут огнем войти в рынок.Именно из-за этого у многих их хорошая торговая система и не работает!

serg_panther · **serg_panther** » 10 фев 2014, 17:25

На мой взгляд для начала нужно высмотреть зависимость движения от каких то факторов, например при стечении тех или иных обстоятельств цена двигается туда то и туда-вот тогда можно строить ТС, когда понимаешь зависимость, а не понимая ее получится просто свалка индикаторов к примеру. Лично я понял для себя, что мне свою не создать, а пользоваться другой вполне.

Yasmina · **Yasmina** » 14 фев 2014, 22:05

Я считаю, что система - это же не просто набор каких-то условий - это какая-то идея, которую трейдер реализует с помощью правил на открытие или закрытие сделки, но в основе все-равно лежит определенная закономерность. Если же система заимствована и трейдер ее модернизировал и подделал под себя, под свой стиль торговли - все нововведения лучше сначала тестировать на демо, прежде чем начинать торговать по новым правилам, с учетом новшеств на реале.

Танюшка · **Танюшка** » 15 фев 2014, 09:47

Принцип у каждого трейдера свой, кто-то полагается на свой опыт и лепит ее из своего любимого индикатора, таймфрейма, метода анализа если он нужен и основной правил ММ
Кто-то полагается польностью на ТС из просторов интернета, ничего не переделывая торгует в сухую без ММ, и стаховочной системы!
Я же считаю что система должна сосдаваться как механизм постоянного профита, и даже если вы теряете, все равно последующие сделки вам обязаны принести плюс. покрывающий все растраты!

Sovok · **Sovok** » 15 фев 2014, 18:10

Я думаю человек должен подстраивать систему именно под себя, автор верно заметил, все люди разные и темперамент разный, работа по чужой системе может дать отрицательный результат, ну у меня было такое, один человек может спокойно сидеть в позе сутками и неделями пока она выйдет в плюс, другой за это время откроет кучу сделок, это все нужно учитывать, можно конечно подобрать для себя чужую систему, но скорей всего трейдер будет в ней менять что либо под себя.

Haos · **Haos** » 26 мар 2015, 21:19

Принцип построения такой:
1. На ум приходит идея: а буду-ка я торговать так-то и так-то (придумал или сам или взял готовую идею из Инета и т.п.).
2. Обычно потом начинаются попытки торговать по этим правилам на демо.
3. В процессе торговли от изначальной идеи остаются только крохи.
4. Если есть прибыль, то трейдер идет на реал.
5. Если прибыли нет, то система в гневе отбрасывается и цикл (переход на пункт 1) продолжается.
(это все для ручного трейдера).
Теперь, для робо-трейдера:
Идеи воплощаются в советник. Советник тестируется. Полученный результат анализируется. ТС претерпевает модификации и код также. Опять тестирование и оптимизация параметров. Приемлемый профитный вариант советника далее устанавливается на реал.

Рэндом · **Рэндом** » 27 мар 2015, 07:17

Если советник показывает прибыль в тестере это не значит что на реале будет прибыль. Так что сначала на демо.

Haos · **Haos** » 27 мар 2015, 07:34

Рэндом писал(а):Если советник показывает прибыль в тестере это не значит что на реале будет прибыль. Так что сначала на демо.

Хотя особой разницы в данном случае не вижу, так как советник - не человек будет делать то же самое и на реале и на демо, но лучше на демо протестировать. Ах, да - я, конечно, не имею в виду советники на основе мартина! Эти как ни тестируй - сольют как пить дать. Речь идет о классике: вход, СЛ, ТП - выход (СЛ или ТП).

Принципы построения торговых систем.