Предсказуем ли рынок?

Рэндом · **Рэндом** » 22 окт 2015, 05:22

Прежде всего книга Э. Петерс «Фрактальный анализ финансовых рынков». В ней на основе показателя Херста доказывается что рынки предсказуемы, но на больших интервалах времени. Но вот в чем загвоздка для вычисление показателя Херста нужна большая история. Есть аналогичный показатель - индекс вариации. Его показания аналогичны показателю Херста. Если его значение близко 0.5 рынок случаен. Если больше 0.5, то предсказуем. Чем больше тем лучше. Если меньше 0.5, то закономерности на рынке есть, но они слишком часто меняются. Можно сказать, что и в этом случае рынок не предсказуем. Для МТ есть индикатор индекса вариации. Я их прекреплю к посту и вы сможете проверить любой инструмент сами. Только старайтесь период выбирать побольше, но не слишком большой, а то индикатор будет долго считаться.
А теперь пример:
Еаро М5
(Битое изображение)
Как мы видим результат близок к случайному

Ейна Д1
(Битое изображение)
Показатель близок к 1. Как мы видим ейна хорошо предсказуема.

И внимание! Ейна М5.
(Битое изображение)
Показатель 0.8. Как мы видим тоже не плохо прогнозируема.

Все это позволяет нам понять прогнозируем ли рынок, но не прогнозировать его. Тех анализ в этом плане не выдерживает никакой критики. В связи с этим вопрос. А как собственно прогнозировать рынок?

VNIK · **VNIK** » 22 окт 2015, 06:58

Рэндом писал(а): Тех анализ в этом плане не выдерживает никакой критики.

Считаю, что правильно сделанный теханализ вполне может решить основную задачу Трейдера - получение прибыли при работе на рынке. Вопрос в другом. Если главная цель - ПРИБЫЛЬ, то зачем нужно "ПРЕДСКАЗЫВАТЬ рынок" ? Ведь эту цель можно решить и другими методами...

Рэндом · **Рэндом** » 22 окт 2015, 08:10

Можно, но это отдельный разговор. Тех. анализ это прогностический метод. Так или иначе входя в сделку мы делаем прогноз. И от этого сложно избавиться. Торговать без прогноза можно только по генератору случайных чисел.

Haos · **Haos** » 22 окт 2015, 08:27

Рэндом писал(а): В ней на основе показателя Херста доказывается что рынки предсказуемы, но на больших интервалах времени.

Нет!

Херстом занимался лет так 8 назад. Иллюзия предсказуемости.

Рэндом писал(а):А как собственно прогнозировать рынок?

Никак. Пока трейдер не поймет, что он и не должен ничего предсказывать - прибыли не будет в принципе.

VNIK · **VNIK** » 22 окт 2015, 08:27

В целом, эта тема очень интересная, так как от отношения к "предсказаниям" Трейдеры делятся на две не равные группы: успешные и не успешные.
Если Трейдера интересует прибыль, то заявление типа "пара развернется по цене 1.55... " он проигнорирует, так как это "еще не свершившийся факт", а успешный Трейдер опирается ТОЛЬКО на факты.
И свои стратегии успешный Трейдер строит на фактах. А где взять эти факты? Только по данным теханализа.
Новости всегда запаздывают, и могут реагировать на движение цены, а могут быть и проигнорированы рынком.
Ну а предсказания, это из разряда "верю - не верю".... И строить на них свою стратегию никому не советую.

Рэндом · **Рэндом** » 22 окт 2015, 08:36

Нет! Херстом занимался лет так 8 назад. Иллюзия предсказуемости.

А в чем дело? В том что показатель Херста не корректен или в том что невозможно найти метод предсказания?

ivis · **ivis** » 22 окт 2015, 08:45

VNIK писал(а):В целом, эта тема очень интересная, так как от отношения к "предсказаниям" Трейдеры делятся на две не равные группы: успешные и не успешные.
Если Трейдера интересует прибыль, то заявление типа "пара развернется по цене 1.55... " он проигнорирует, так как это "еще не свершившийся факт", а успешный Трейдер опирается ТОЛЬКО на факты.
И свои стратегии успешный Трейдер строит на фактах. А где взять эти факты? Только по данным теханализа.
Новости всегда запаздывают, и могут реагировать на движение цены, а могут быть и проигнорированы рынком.
Ну а предсказания, это из разряда "верю - не верю".... И строить на них свою стратегию никому не советую.

Я бы сказал , что факты надо брать по данным рынка, а не теханализа. Ну в плане того, что к примеру есть вероятность разворота от 1.55 как Вы написали, но если нету зацепки в виде знакомого паттерна, то цена может "проскочить" еще и 20-300 пунктов. А на счет прогнозируемости, то относительно лучше иных, прогнозируются фреймы м15 и н4...имхо.

Haos · **Haos** » 22 окт 2015, 08:49

Рэндом писал(а):
Нет! Херстом занимался лет так 8 назад. Иллюзия предсказуемости.

А в чем дело? В том что показатель Херста не корректен или в том что невозможно найти метод предсказания?

Да я уже и не помню... :du_ma_et:

Помню ходил в городскую библиотеку читал литературу по этому поводу, наткнулся на резуме одной диссертации (засекреченной, естественно). Некий математик (преподаватель) Университета описывал метод предсказания на примере Рос. фондового рынка. Был заказчик в виде какой-то фирмы, осуществляющей операции на фондовом рынке. Результат всей этой возни не известен. Помню еще индикатор по Херсту написал тогда, но толку от него как оказалось никакого.
В общем, отложилось в памяти то, что Херст применим для природных явлений (порядок в которой очевиден даже для обывателя), но не для Форекс. Возможно для фонды еще что-то и можно выжать, но опять же вопрос в том, а кто провел исследования сравнения одного метода предсказания с другим и с прототипом (случайным методом)? Такое никто не делал и я даже не слышал, чтобы это понималось кем-то. :ne_vi_del:

Рэндом · **Рэндом** » 22 окт 2015, 08:52

Я привел книгу. Если есть возможность почитай. Ее в сети найти легко. А вообще показатель Херста сам по себе ничего не предсказывает. Он лишь показывает есть ли автокореляция на рынке.

VNIK · **VNIK** » 22 окт 2015, 08:53

ivis писал(а):Я бы сказал , что факты надо брать по данным рынка, а не теханализа. Ну в плане того, что к примеру есть вероятность разворота от 1.55 как Вы написали, но если нету зацепки в виде знакомого паттерна, то цена может "проскочить" еще и 20-300 пунктов. А на счет прогнозируемости, то относительно лучше иных, прогнозируются фреймы м15 и н4...имхо.

Есть два разных понятия:
факт - событие, подтвержденное данными теханализа ( сигналами ТС )
прогноз - мнимое событие, которое МОЖЕТ случиться в ближайшем будущем...

Отношение к этим понятиям - очень сильно влияет на ПРИБЫЛЬ Трейдера.

Предсказуем ли рынок?