Поиск новых свечных паттернов.

Svarog · **Svarog** » 28 сен 2018, 08:58

Многие трейдеры знакомы со свечными паттернами. Они созданы в Японии в очень далекие времена. Но работают ли они сейчас? Я в этом сильно сомневаюсь. Но сама идея может быть применима. Возможно на современном рынке есть другие паттерны которые хорошо работают. И их можно найти.

Свечные паттерны строятся на параметрах свечей. Какими могут быть эти параметры? Например такими:
1. Open < Close
2. Open > Close
3. Внешний
4. Внутренний
5. Экстремум вниз
6. Экстремум вверх
7. Верхняя тень больше тела
8. Верхняя тень больше тела в 1.5 раз
9. Верхняя тень больше тела в 2 раз
10. Верхняя тень больше тела в 3 и более раз
11. Нижняя тень больше тела
12. Нижняя тень больше тела в 1.5 раз
13. Нижняя тень больше тела в 2 раза
14. Нижняя тень больше тела в 3 и более раз
15. Верхняя тень больше нижней
16. Верхняя тень больше нижней в 1.5 раз
17. Верхняя тень больше нижней в 2 раза
18. Верхняя тень больше нижней в 3 и более раз
19. Нижняя тень больше верхней
20. Нижняя тень больше верхней в 1.5 раз
21. Нижняя тень больше верхней в 2 раза
22. Нижняя тень больше верхней в 3 и более раз.

Мы получили 22 параметра. Возможно можно получить и еще. Здесь необходимо подумать.

Анализ начинается с определения паттерна каждой свечи. Это, в нашем случае, список из 22 пунктов со значениями присутствует ли тот или иной параметр. Далее мы решаем сколько свечей будет присутствовать в паттерне. Например 4. Затем мы создаем список паттернов для каждой свечи. Делается это так: начиная с первой свечи записываем паттерны для 4 следующий свечей, повторяем эту операцию для второй свечи и далее. Это называется скользящее окно.

Следующий шаг подсчет одинаковых паттернов. Мы создаем еще один список в котором каждый паттерн будет уникальным. Выбираем первый паттерн из скользящего окна и заносим его в этот список. Выбираем следующий паттерн, проверяем совпадает ли он с одним из паттернов списка. Если нет, заносим в список. Если да, то у паттерна из списка увеличиваем счетчик совпадений. И так для всего скользящего окна.

Выбираем паттерны которые достаточно часто встречаются. Это вы определяете на свой вкус.
Определяем каким мы будем пользоваться стопом и тейком. И далее для каждого паттерна опредиляем количество сработавших стопов и тейков для покупок и продах. Для этого находим паттерны на графике и смотрим как он отработал. После определяем процент профита для покупок и продаж. И заключительный этап. Выбираем паттерны с хорошими показателями прибыли.

Сложно? Да, достаточно сложно. Вот только кто-то из японцев в те времена когда не было компьютеров проделал нечто подобное. У нас же есть компьютер и всю эту работу можно переложить на него. Да еще и написать робота торгующего по найденным паттернам. Вывод: знание программирования может сильно упростить работу трейдера.

А какой язык программирования лучше всего учить? Мы затронули тему поиска закономерностей. Это не единственный метод их поиска. Есть и другие. И многие из них уже запрограммированы и поставляются в виде библиотек. Конечно не все они применимы в трейдинге. И не все дают хороший результат. Например Нейронные сети очень сложно использовать на Форексе. Но наличие библиотек для исследования исторических данных будет большим плюсом. Таких библиотек много в языке Питон. Это самый популярный язык для дата майнинга. К тому же он довольно прост в изучении. И по нему много учебников разного уровня. Как для профессионалов, так и для новичков. Поэтому Питон оптимальный выбор для исследования исторических данных. А это важная часть работы трейдера. Поэтому только изучением языка не обойтись. Еще и придется подучить математику. Так как алгоритмы часто содержат формулы. А реализовывать некоторые алгоритмы, не смотря на множество библиотек, придется самому.

Haos · **Haos** » 28 сен 2018, 10:48

Мне думается, что параметры отдельно взятой свечи мало информативные и вряд ли могут быть прибыльными в трейдинге. Вот если брать комбинацию двух, трёх и даже больше свечей, то это уже будет куда лучше отражать структуру рынка в текущем контексте. Таких систем много и мною были рассмотрены несколько. Все они оказались куда эффективнее чем индикатрный анализ при прочих трудозатратах.

Svarog · **Svarog** » 29 сен 2018, 00:06

Не совсем понял про комбинации. Я предлагаю искать именно комбинации из 4 свечей для каждой из которой определены параметры.

Haos · **Haos** » 29 сен 2018, 06:02

Svarog писал(а):Не совсем понял про комбинации. Я предлагаю искать именно комбинации из 4 свечей для каждой из которой определены параметры.

А почему именно четыре? Бывают и две и три и пять. Если уж использовать Питон, то по максимуму :-):

чтобы он проанализировал все состояния по всем долинам серий свечей.

Svarog · **Svarog** » 30 сен 2018, 02:14

Можно сделать этот параметр настраиваемым. Но слишком много баров лучше не использовать. Чем больше баров тем меньше совпадений паттернов будет.

Haos · **Haos** » 30 сен 2018, 04:40

Svarog писал(а):Можно сделать этот параметр настраиваемым. Но слишком много баров лучше не использовать. Чем больше баров тем меньше совпадений паттернов будет.

Да, два бара минимум, поскольку одиночные известны, а пять максимум. Больше пяти вряд ли нужно, т.к. пять это как раз количество торговых дневных баров за неделю.

Поиск новых свечных паттернов.