Перекупленность и перепроданность на рынке "Форекс"

[Nord]

Перекупленность - это фаза рынка, когда уже все спекулянты в длинных позициях (сделках) и больше нет желающих купить инструмент. Потому и говорят, что пара/актив перекуплены. И при этом начинается наращивание продаж, а далее в этой связи пара начинает снижаться. Тренд меняется и пара падает. Следовательно при показаниях осцилятора на отметке 80 можно говорить о развороте хода цены и продавать пару.
А вот перепроданность как раз наоборот уже - это фаза рынка, когда пара торгуется в коротких позициях, начинается наращивание покупок. Все продавцы уже в продажах и больше нет желающих продавать инструмент, так как цена внизу на графике. И вот наступает такой момент, когда потихоньку начинаются покупки. Вот именно тогда, когда цена достигает отметки 20.

Хотелось бы понять, каков алгоритм расчета этого волшебного индикатора, что он, просто глядя на загогулины графика, может узнать, что уже все спекулянты использовали свои свободные средства в покупку актива, и теперь у них не осталось денег для дальнейших покупок? Для этого нужно знать: общее количество активных спекулянтов; их уже занятые и свободные средства; их намерения на ближайшее будущее. Это как минимум. Даже реальные биржевые объемы не дадут подобную информацию в достаточном объеме, что уж говорить о стохастиках.

Как же устроены подобные индикаторы? А очень просто. Вы сами задаете им период, за который индикатор учитывает нормальный диапазон роста и падения. То есть, берутся максимумы и минимумы заданного периода и по нехитрой формуле рассчитывается тот самый диапазон "нормы". И если последующее изменение цены выходит за пределы этой "нормы", нам индикатор показывает ту самую "перекупленность" или "перепроданность". Это попросту искусственно подобранный диапазон движения цены за субъективно выбранный Вами период. Потому, если за выбранный Вами период господствовал жесткий флэт, любой всхлип цены, уже будет кричащим сигналом о перекупленности или перепроданности. Вот и весь секрет. Разумеется, стохастики не могут иметь ни малейшего представления о том, сколько средств влили в покупки покупатели, хватит ли у них возможностей для дальнейших покупок и не превысят ли лимитные ордера продавцов эти самые возможности покупателей. Потому, увы, если упомянутые состояния рынка и существуют, никакие индикаторы их не покажут.

[Haos]

Совершенно верно. Более того, если вспомнить, что у нас есть не только ТФ, на котором мы работаем, но и более медленные, типа, дневного, недельного и месячного (а есть еще квартальные, полугодовые и годовые!), то то, что было определено трейдером, верящим в перекупленность на его ТФ как оная, на более высоком ТФ всего лишь незначительный всплеск на фоне может быть даже медвежьего тренда! А еще на более высоком ТФ это вообще флет и ни о каком даже незначительном превосходстве покупателей над продавцами и речи быть не может. Нужно всегда помнить, аксиомы рынка, что всегда есть участники с еще более длительными горизонтами чем твои - это первая аксиома, а вторая - у рынка нет дна или вершины (мы говорим о Форекс активах).

[Ирина]

Осциллятор по факту не показывает количество участников рынка, но фиксирует ценовой импульс, а в нем и заложен интерес игроков, поскольку он преобразуется в свечи. В нем заложен закон физики. Импульс скорости объекта будет уменьшаться, пока не изменит свое направление.
Стохастик универсальный для всех таймфреймов сразу, на каждом он показывает свои значения, их нужно анализировать в комплексе .Он хорош на флетовом рынке, а в период тренда стоит сменить тактику. Если на месячном графике флет, это не значит движение совсем отсутствует. Для месячного флет может означать 5000 пунктов туда сюда, а для интрадейщика это еще ого-го какие возможности. Каждый же торгует в своем диапазоне.