Нахождение точки безубытка при усреднениях и мартине

[Haos]

Вот пример проверки использования экселевской программы. На графике индикатор, выдает точку безубытка - 0.72812, программа выдает аналогично - 0.7281.

[Haos]

Сделаны дополнения. Теперь можно сравнивать уровень безубытка с 33% и 50% уровнями между всеми сделками. Это необходимо для того, чтобы согласовать уровень БУ с хотя бы 33% откатом волны, которая есть всегда (ну или почти всегда, поскольку, не исключено всякое).
Для сделок на покупку используется таблица №1, а для продаж - таблица №2. Это связано с нюансом расчета уровня в 33%.

[Haos]

Например, в случае (покупки) начального лота в 0.01 у.е. и роста на 0.01 у.е. последующих видно, что уровень БУ как раз, фактически, совпадает с уровнем в 33% отката (5,66 и 5,62). Если же (продажи) начальный лот равен 0,02 у.е. с тем же изменением в 0,01 у.е. откат (10,38) наступает еще раньше в 33% (9,19) и, следовательно, можно позволить себе немного снизить уровень нарастания размеров лотов в процессе усреднений.

[Haos]

Да, забыл написать, что в названии столбцов внесены изменения:
Yi - уровни цен;
Qi - величины лотов;
Перезалил файл с этими уточнениями.

[Haos]

Немного пришлось подкорректировать последнюю версию для более удобного использования. Покупки подразумевают, что 1-ая сделка у нас на самом высоком уровне, цена идет вниз, а мы продолжаем покупать. Поэтому таблица для покупок заполняется сверху вниз (по аналогии со сделками как они выглядят на экране терминала). Для продаж же всё наоборот, поэтому таблица заполняется снизу вверх, так как 1-ая сделка самая нижняя - цена продолжает идти вверх, а мы продолжаем продавать.
Если посмотреть на таблицу, то становится видно, что за 15 позиций начиная от мин. лота получаем суммарный лот в 1,2 у.е. за 1 пнт., что по классике ММ должно соответствовать депозиту в 1 200 у.е. Для таблицы продаж - суммарный лот - 2,4 у.е. за 1 пнт., так как начинаем с первой позы в размере 0,02 у.е. за 1 пнт. и получаем, что депозит должен быть не менее 2 400 у.е.
Итак, серьезный трейдинг с усреднениями для соблюдения ММ требует как минимум депозита в 1 000 у.е.

[Haos]

Такие расчеты обусловлены тем, что уровень безубытка должен быть не хуже уровня в 33% отката от всех позиций (15). Это соблюдается увеличением лотов равным размеру 1-ой позиции. Вот такая вот нехитрая арифметика.
Если "мембельмеем кургун джок" (ничего не понятно) - спрашивайте!

[Haos]

Теперь проанализируем что будет если усреднение займет 20 сделок (начиная от минимального лота с шагом увеличения лота равным минимальному лоту):

Отклонение между БУ и 33% откатом 1%.
Видно, что суммарный лот за все 20 позиций стал 2.10 у.е. Это, кончено, много для депозита в 1000 у.е. Даже если торговать только одним активом и нарваться на такую длинную волну, будет напряженно.
Поэтому попробуем применить повторы сделок с одинаковыми лотами (см. далее).

[Haos]

Для повторений по 2 сделки с одинаковым объемом получим:

Суммарный объем: 1,10 у.е.
Отклонение между БУ и 33% откатом: 3%.
Таким образом, суммарный лот понизился в 2 раза! При этом отклонение между БУ и 33% откатом фактически не изменилось (2%).

[Haos]

Для повторений по 3 сделки с одинаковым объемом получим:

Видно, что суммарный лот стал 0,77 у.е., т.е. снижение резко уменьшилось по сравнению с прошлым вариантом (30%).
Отклонение между БУ и 33% откатом: 5%. Тоже незначительное.

[Haos]

Очевидно, что вариант с 2 повторами сделок одного лота является оптимальным по соотношению прибыль и отклонение от 33% отката! Возникает вопрос: "Если исходить из 15 усреднений, а 20 как редкий случай, то насколько можно повысить начальный лот?"