Минусы технического анализа

Рэндом · **Рэндом** » 04 мар 2019, 01:29

Основная задача технического анализа определить разворот цены. Есть три подхода к этому. Использовать линии тренда, использовать фигуры, использовать индикаторы. Давайте рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Линии тренда можно рассматривать как уровни поддержки и сопротивления. Цена, подойдя к уровню может как отбиться от него, так и пробить его. Определить по ним что произойдёт (отбой или пробой) практически невозможно. Можно только реагировать на факт отбоя или пробоя и предположить, что цена продолжит движение в начатом направлении. Но это часто бывает не так. Цена может, например, немного отскочить от уровня, а затем пробить его. С пробоем тоже все не так просто. Он начинается задолго до того, как цена пробьёт уровень тренда и может в любой момент вернуться обратно. Давайте ещё немного поговорим об отбое от линии. В этом случае мы можем только реагировать на начало разворота цены. Но для определения начала разворота никакие линии не нужны. Мы и на голом графике видим, что он начался. Но вот когда он закончиться. Я за долгое изучение технической анализа так и не нашёл методов позволяющих определить какой продолжительности будет движение. Некоторое представление об возможных разворотах дают различные виды уровней. Но часты случаи, когда цена разворачивается между уровнями. Учитывая все это применение линий становиться очень сложным и без дополнительных инструментов получить профит по ним практически невозможно. Самый сложный вопрос при их использовании — это выход из позиции. Не зная какой продолжительности, может быть движение единственное что можно применить для выхода это начало разворота. Но это начало разворота может быть небольшой коррекцией.

Определение чем является начало разворота это ещё одна проблема. Оно может быть как началом коррекции, так и сменой тренда. Ответить на этот вопрос может лишь Волновая «теория» Эллиота. Я не случайно взял в кавычки слово теория. Но об этом позже. Волновая теория призвана полностью описать все что происходит на рынке в рамках технического анализа. С её помощью, казалось бы, легко определить с какой фазой рынка мы имеем дело. С трендом или коррекцией. Это фундаментальные понятия волновой теории. Только тренд в ней называется импульсом. Но проблема с ней в том, что один и тот же график можно разметить разными способами и все они будут правильны. Причём прогноз по этим разметкам может быть направлен в разные стороны. Вторая проблема теории в том, что может попасться участок истории, который без нарушений правил разметки невозможно разметить. Волновая теория даёт ясные цели по профиту и стопам. Со стопами дело обстоит лучше. Они более оправданы. При условии, что разметка правильна (соответствует тому, что действительно происходит на рынке) заход цены за уровень стопа это всегда отмена разметки. То есть это показатель того, что разметка сделана неправильно. С целями все гораздо хуже. Они нарушаются регулярно. Цена может как не дойти до цели, так и значительно зайти за неё. Все это говорит о том, что это не теория. Теория должна подтверждаться практикой. А Волновая «теория» Эллиота – это красивая фантазия.

Фигуры технического анализа. Они были замечены в очень давние времена. Это самая обоснованная часть технического анализа. Потому что базируется на найденных закономерностях рынка. Некоторые фигуры позволяют прогнозировать цели. Например, голова-плечи. Но минус их в том, что они известны практически всем трейдерам. А то, что известно всем не может приносить профит. Рынок устроен так, что он изменяется от действий трейдеров. Т.е. характер движения меняется со временем. Если в момент своего открытия эти фигуры могли приносить профит, то сейчас это маловероятно. Потому что рынок изменился и учёл, что множество трейдеров стало использовать эти фигуры. Но сам подход, основанный на поиске закономерностей на рынке, имеет большой смысл. Находя новые закономерности вполне можно заработать.

Индикатор – это функция от цены. Цена обрабатывается некоторой формулой и на экран компьютера выводиться графическое представление этой обработки. Считается что индикаторы способны показать разворот цены. Но часто сравнив то, что мы видим на графике и индикаторе, можно понять, что, просто наблюдая график, можно определить начало разворота. Большинство самых известных индикаторов имеют тот минус, что они учтены рынком. То есть не могут принести профит. Я подозреваю что есть индикаторы, которые полезны. Но те, кто ими владеют держат их в секрете. Так как широкое применение их на рынке сделает их нерабочими. Рынок изменчив и очень часто рабочие методы со временем перестают работать.

Возможно, на заре своего создания при помощи технического анализа можно было получать прибыль. Но сейчас эти методы стали не рабочими из-за широкого распространения.

Елена Дудина · **Елена Дудина** » 04 мар 2019, 07:59

Интересно прочитала, что только волновой анализ может показать разворот...Но сколько вот я лично наблюдала за работой по волнам и на разных форумах, то видела, как сами волновики перерисовывали волны потому что происходил тот самый разворот...Но упорно настаивают, что цена отрабатывает волны...Да она и зиг-заг так отрабатывает, это просто индикатор, который можно кинуть на график и он покажет те же волны... :nez-nayu:

Сто раз писали, что никто и ничто не может разобраться в том: куда пойдет цена точно со сто процентной вероятностью и где будет тот самый разворот...

Рэндом · **Рэндом** » 05 мар 2019, 09:54

Нет. Зиг-заг не может заменить волновой анализ. Волновой анализ действительно мог бы дать понимание рынка по графикам, если бы работал. Он как и многое (а может быть и все) в тех. анализе не работает. Я об этом написал выше. Разметки действительно часто отменяются и меняются на противоположные. Можно изначально сделать все возможные разметки. Одна из них окажется правильной, но с оговорками. Причем разметки будут соответствовать правилам волновой теории. Можно с таким же успехом сказать без всякой волновухи, что цена пойдет либо вверх, либо вниз. :-)

Именно это часто получается, если сделать все возможные разметки.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 10 мар 2019, 00:06

Посмотрела на графики с вилами Эндрюса. Далеко не идеальный тех.анализ по нему. Показывает основное направление. И к нему нужно применять еще либо фигуры, либо уровни. Поэтому в каждом индикаторе есть минусы. Еще ни один точно не показал точку входа. Здесь еще главное смотреть на новости. Иначе можно нехило пролететь. Читаю ветку торговли на другом ресуре, да-к там евро пркупают. А оно падает. Ну и что за тех.анализ такой? Просто захотелось купить?

sergo197 · **sergo197** » 10 мар 2019, 09:30

Действительно, даже используя один и тот же метод технического анализа, можно найти совершенно противоположные прогнозы и рекомендации. Это я заметил еще когда только начинал знакомство с Форекс и внимательно читал аналитику нескольких ДЦ. Даже показания одного и того же индикатора можно трактовать по разному. Заметил еще такой момент, что и свечной анализ частенько выстреливает в пустоту. После разворотной комбинации свечей, цена продолжает движение в том же направлении. Ладно бы, если бы такое случалось на малых ТФ, но ведь такое наблюдается и на Д1. Как-то так получается, 50х50 (может я и утрирую, но в последнее время что-то перестал верить свечному анализу...).

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 10 мар 2019, 09:57

Свечной анализ часто подводит и меня. Если я вижу, что на графике часовом или 4-часовом пару свечей вниз ушло, то жди отката. Продавать поздно. И свечные патерны не панацея. Так что здесь везде есть шанс пролететь.
Еще услышала от двух трейдеров что давно торгуют, такую вещь: на паре, к примеру, с продажи заработала, то все. Надо уходить с пары и больше ее не продавать. Есть риск нарваться на разворот.

sergo197 · **sergo197** » 10 мар 2019, 10:11

Ольга Васильева писал(а):Свечной анализ часто подводит и меня. Если я вижу, что на графике часовом или 4-часовом пару свечей вниз ушло, то жди отката. Продавать поздно. И свечные патерны не панацея. Так что здесь везде есть шанс пролететь.
Еще услышала от двух трейдеров что давно торгуют, такую вещь: на паре, к примеру, с продажи заработала, то все. Надо уходить с пары и больше ее не продавать. Есть риск нарваться на разворот.

Это, скорее всего, зависит от специфики выбранной валютной пары и таймфрейма, на котором ведется анализ и торговля. А в целом, согласен с Вами, опираться сугубо на свечной анализ, по крайней мере, просто неразумно.Раньше как-то в комплексе все работало - свечной анализ, уровни, осциллятор. А вот в последнее время, что-то большей частью неправильные сигналы. То ли я все неправильно интерпретирую. То ли рынок изменился так, что это все перестало работать.

Рэндом · **Рэндом** » 12 мар 2019, 03:55

Удивительно то, что вообще такая комбинация работала. Скорее всего изменился рынок. Свечные комбинации условны. Они зависит от того как история делиться на свечи. Если сдвинуть время начала свечи, картина будет другая. Причем эти комбинации изобретены в очень далекие времена. Странно было бы, если бы они работали в наше время.

sergo197 · **sergo197** » 12 мар 2019, 22:13

Рэндом писал(а):Удивительно то, что вообще такая комбинация работала. Скорее всего изменился рынок. Свечные комбинации условны. Они зависит от того как история делиться на свечи. Если сдвинуть время начала свечи, картина будет другая. Причем эти комбинации изобретены в очень далекие времена. Странно было бы, если бы они работали в наше время.

Значит просто получалось так, что это все работало. Хотя, начинаешь на истории просматривать - вроде как и должно работать, а в реальном режиме почему-то не всегда. А по поводу сдвига времени начала свечи - абсолютно согласен. Это очень хорошо видно, если торгуешь у нескольких брокеров с разным серверным временем. В каждом терминале свечи рисуются совсем по разному и совсем нечасто бывает так, что комбинации на всех терминалах совпадают хотя бы приблизительно.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 13 мар 2019, 00:23

sergo197 писал(а):Хотя, начинаешь на истории просматривать - вроде как и должно работать, а в реальном режиме почему-то не всегда. А по поводу сдвига времени начала свечи - абсолютно согласен. Это очень хорошо видно, если торгуешь у нескольких брокеров с разным серверным временем. В каждом терминале свечи рисуются совсем по разному и совсем нечасто бывает так, что комбинации на всех терминалах совпадают хотя бы приблизительно.

Знакомый торгует на пробой уровня на Н1-Н4. Он всегда входит в рынок отложенным ордером, но только не сразу после пробоя, а когда свеча ляжет полностью после него. Чтобы не войти по ложному пробою. Вроде бы так-то все ясно и вижу как торгует он, но у меня не получается. Сделки, конечно, у него редкие. Фундамент вообще при этом не использует. :nez-nayu:

Минусы технического анализа