Итак, ни для кого из применяющих мартин, не секрет, что основная проблема в использовании мартина это длинные серии убыточных сделок, когда величины торговых лотов нарастают лавинообразно, а именно, по классике мартина с коэффициентом равным 2.
Например, для начального лота в 0.01 мы получим следующую последовательность сделок при 9 подряд убытков:
Как видно из приведенного скрина (см. скрин выше), после 9 убыточных сделок подряд наш минимальный торговый лот стал равным 5,12, что соответствует приблизительно 51,2 у.е. за пункт! Это какой же депозит нужно иметь, чтобы торговать таким объемом?!
При этом, весь вопрос в том, какова максимально возможная серия убыточных сделок возможна в той или иной торговой системе, с применением мартина и как часто возникают такие серии? Вот на эти вопросы, каждый применяющий мартин, должен найти ответы прежде чем пытаться его использовать.
Максимальная длина убыточной серии при трендовой торговле
Нахождение длины такой серии в той или иной торговой системе это отдельная тема, поэтому изложу в качестве информации, основанной на личном опыте, что для трендовых торговых систем серии в 9-13 подряд убыточных сделок - обычное явление, а более 13 - крайне редкое событие. При этом я исхожу из активной интрадей торговли на М1 или М5, т.е. когда количество сделок очень велико. Таким образом, на основе своего опыта я исхожу из того, что 13 подряд убыточных сделок - это "потолок" для неблагоприятного развития событий.
В качестве примера трендовой ТС я имею ввиду две скользящие средние (далее МАшки), применяемые известным способом (входы по пересечению МАшек друг друга).
В данном случае, 13 пересечений, принесших убыток, соответствуют очень долгому узкому флету. При этом больше никаких фильтров не используется, т.е. самым "топорным способом" или грубо говоря. Таким образом, это сценарий их применения худшего случая. Очевидно, что фильтры, типа, "не торговать ночью" или "смотреть за новостями", когда ожидаются важные новости и цена долго флетует в их ожидании, могут резко сократить максимальную длину убыточной серии.
Максимальная длина убыточной серии при "флетовой" торговле
Я намеренно беру в кавычке слово "флетовой", т.к. весьма условно можно назвать тип торговых систем, использующих данные методы торговли как флетовые. Их можно распознать не по тем или иным индикаторам и подобным методам анализа, а по распределению прибылей и убытков. Если в трендовых системах на несколько убыточных сделок приходится одна прибыльная, но с соотношением убытков к прибыли порядка 1 : 2 или 1
: 3, то во флетовых торговых системах, такое соотношение колеблется от 1 : 1 до 1 : 1,5. Это распределение более соответствует нормальному (особенно при паритете прибыльных и убыточных сделок). Нормальное распределение хорошо изучено в статистике и мы можем даже без тестов сказать, что максимальная серия убытков в 95-99% случаев будет не превышать 9.
Логический вывод о необходимости пропуска сделок для избегания длинной серии убытков
Итак, возникает естественный вопрос: "Как не попасть на самую длинную серию убыточных сделок?". Подавляющее большинство трейдеров думает что вся загадка в применении самого лучшего теханализа. Я же исхожу из того, что никаким теханализом и другими известными способами анализа исторического ряда цен не получить нужную информацию... кроме одного, а именно: пропускать убыточные сделки.
Речь идет вот о чем. Предположим мы определили, что максимально возможная убыточная серия может быть 13 (вообще говоря, это весьма условно и можно исходить и из еще более строгих критериев). Мы решили пропускать подряд, скажем 5 убыточных сделок. У нас есть ТС, которая дает сигналы на вход и выход и мы не торгуем до тех пор, пока подряд не было 5 сигналов, которые принесли бы нам убыток. Обратите внимание, речь идет о том, что получив сигнал на вход, мы не входим в рынок до тех пор, пока не выполнится это требование. Т.е. мы просто сидим и ждем данного выполнения условий. Множество сигналов от нашей ТС мы пропускаем. Часы проходят, дни... мы ждем когда придет длинная серия убытков и как только мы насчитали что было бы у нас 5 подряд убыточных сделок, если бы мы торговали, мы входим на 6 сигнале.
Таким образом, даже если мы нарвались на самую длинную серию убытков, определенную заранее числом 13, мы получим 8 подряд убытков, а не 13! Это позволит нам сохранить депозит при соблюдении ММ. При этом, совсем необязательно, что перед нами самая длинная серия убытков, уже следующая сделка может оказаться прибыльной и т.д.
Вот, в общем-то, и вся методология торговли.
Вывод
Всё определяет тестирование. Тот, кто видел, что если бы ему в запасе еще хотя бы один вход иметь и он не слил бы депозит, быстро оценит преимущество пропущенных входов, которые дают запас не 1 или 2, а целых 5 или сколько установит сам трейдер входов. При этом большую часть времени трейдер пропускает сигналы от своей ТС, а ждет серии виртуалных убытков. В качестве варианта применения данного метода, трейдер может открыть демо-счет и ту же систему торговать что и на реале, только на демо открывать все сделки, а на реале ждать пока на демо не будет подряд 5 или сколько трейдер установит убытков.
Здесь специфический прием мартина рассмотрен. Общий же классический мартин, ясное дело, приводит к сливу депозита. Это уже много раз обсуждалось и если нет долгого опыта на демо и бонусном счете, то трейдеру даже пытаться его использовать не следует.