Как одному трейдеру оценить результаты другого трейдера, часть 1.
Когда речь заходит об оценке результатов другого трейдера, первой возникает проблема объективности. Как объективности оценки, так и объективности предоставленной информации о результатах.
Традиционно, объективным результатом считается стейтмент по счету, желательно за длительный период.
В действительности, практически нет никакой возможности объективно убедиться, что демонстрируемые результаты конкретного трейдера - это 100% от реальных.
Трейдер, предоставивший реальный стейт по одному счету, может работать на нескольких счетах у нескольких брокеров, применяя разные стили торговли (вплоть до противоположных). И на разных счетах иметь разные результаты.
Но дело даже не в этом. В конце концов, «верить – не верить» это вопрос доверия.
Дело в том, что в реальном трейдинге повторяемость предыдущих результатов трейдера – понятие ВЕРОЯТНОСТНОЕ!!
Допустим, трейдер Н. сумел убедить вас, что за 3 года он показал среднюю прибыльность 100% годовых.
Означает ли это, что Н. сумеет в следующем году показать 100%?
- Возможно да, а возможно НЕТ!
С другой стороны, вероятность повторяемости результатов трейдера тем выше, чем они, эти результаты, скромнее.
То есть повторить результат 5% годовых конкретный трейдер сможет с более высокой вероятностью, чем 40%.
А вероятность повторить результат в сотнях, а тем более в тысячах процентов, - увы, приближается к нулю.
Положа руку на сердце: когда мы интересуемся результатами работы другого трейдера, на самом деле каждый из нас хочет сравнить их с собственными.
Другой вопрос, с полученными результатами или с ожиданием результатов.
Согласитесь, когда трейдер Васечкин демонстрирует стейт с 100% годовых, мы склонны думать: а ведь и я бы смог! Смог бы, если бы…
Пример 1, эквити стейта трейдера А.
Трейдер А. за некоторый период времени смог сделать прирост по счету с 1000д до 2200д.
В этот период он внес на счет 1000д, снятия не было
Пример 2, эквити стейта трейдера Б.
Трейдер Б. за за некоторый период времени смог сделать прирост по счету на 107д со стартовых 200д. В этот период он не вносил деньги на счет, выведено 134д
Предлагаю форумчанам сравнить работу двух трейдеров и определить, кто по-вашему работал лучше.
На первом эквити видим красивый рост вверх и эффектный результат в процентах прироста счета. Но прибыль не выведена, то есть по бизнесу трейдер А. пока имеет только расходы на пополнение. Итого -1000д
Второй эквити выглядит как колебательный процесс, с приростами и просадками.
Прирост по счету у трейдера Б. гораздо скромнее, и в деньгах и в процентах.
По бизнесу трейдер Б. имеет на руках снятые со счета 134д, на счет за этот период он денег не вносил. Итого +134д.
Если оценить результаты с точки зрения бизнеса, кто поступает правильнее?
