Я проверял множество валютных пар этим показателем и везде получил значения очень близкие к 0.5. Значит ли это что Форекс не предсказуем? Оказывается нет.
Все знают, что рынок изменчив. Если на истории на который показатель Хёрста менялся несколько раз на разных её участках, то вычислять его для всей истории нет смысла. Такие изменения будут свидетельствовать о изменчивости рынка.
Как бы это проверить? Оказывается, сделать это просто. Есть такой показатель как Индекс вариации. Он показывает абсолютно тоже самое что и показатель Хёрста. Даже его значения интерпретируются так же. Самое главное на его основе легко создать индикатор. И такой индикатор создан для терминала Метатрейдер.
Давайте посмотрим на его показания на дневном графике евро.
Как видим индекс постоянно меняется. Это ещё одно доказательство неприменимости показателя Хёрста. Получается по показателю Хёрста нельзя судить о предсказуемости рынка. Индекс вариации меняется в широких пределах. Можем ли мы его как-то использовать? Оказывается нет. Он показывает только предсказуемость рынка, но не флэт или тренд как пишут в интернете на многих ресурсах.
Вот мы и убедились в том, что рынок изменчив. Более того сильно изменчив на коротких промежутках времени. Причём на глаз по графику эту изменчивость не определить. Всё ещё не понятно можно ли систематически предсказывать рынок. На графике есть небольшой участок, когда рынок непредсказуем. Ясно одно, что, если мы хотим создать долгоиграющую систему мы должны понять как рынок меняется и учесть в ней эту изменчивость. Это не тривиальная задача. Я пока не знаю математического подхода к её решению.
