Wave Trading - статьи для системных и алгоритмических трейде

[Jer]

Торговые стратегии, которые работают: утренний шорт-сквиз моментум на фьючерсных контрактах e-mini ES

[Jer]

Внутридневная торговля E-mini ES: комбинируем торговые стратегии на гэпе с анализом диапазона открытия

[Jer]

Успешная проверка алгоритмических торговых стратегий на исторических данных. Часть 1: Ошибки, оказывающие влияние

[Jer]

Общие статистические свойства ценовых движений (Stylized facts)

[Jer]

Эффект плеча (Leverage effect)

[Jer]

Психологические ловушки в инвестировании

[Jer]

Улыбка волатильности - это аномальный паттерн на вмененной волатильности опционов. Для конкретной экспирации, опционы, чьи страйки сильно отличаются от текущей цены базового актива (то есть опционы глубоко-вне-денег и опционы глубоко-в-деньгах), показывают более высокие цены (и, следовательно, более высокую вмененную волатильность), чем этого требует стандартная модель оценки опционов.

[Jer]

Биткоин и паттерн шок-релаксация

[Jer]

Альфе дал определение Майкл Дженсен (Michael Jensen) в 1968 году. Он исследовал набиравшую популярность гипотезу эффективного рынка и хотел определить, указывает ли историческая прибыль управляющих взаимных фондов на способность некоторых из них выиграть у общего рынка.

[Jer]

5 когнитивных ошибок, убивающих вашу доходность