Почему грааль до сих пор не найден ?

[Zack]

Она и не может существовать. И на самом деле она и не нужна, чтобы в конечном итоге получать прибыль.
Достаточно торговой системы, у которой математическое ожидание будет выше 50 процентов. Такие торговые системы действительно существуют. И их вполне можно отнести к граалям.

Вполне реально!
Сама система не должна быть такой, что приносит тысячи процентов в сутки. А вот небольшое преимущество плюсовых сделок над минусовыми и станет тем спасательным кругом, который вытащит любого человека из бедности в иную плоскость богатства.

[serg_panther]

Грааль не может быть найден отчасти и по причине того, что разные трейдеры просто по разному торгуют на одной и той же системе, один нарушил это, другой нарушил то, а в итоге правила системы не были соблюден, а значит нет и основания надеяться на ее безошибочность. И даже если правила соблюдаются-системы пытается предсказать будущее движение, а это зависит не от нее. Хотя если в безубыток ставить, может и можно сократить чисто потерь, но бывает пойдешь в просадку, а потом в плюс.

[vtyn]

Грааль не может быть найден отчасти и по причине того, что разные трейдеры просто по разному торгуют на одной и той же системе, один нарушил это, другой нарушил то, а в итоге правила системы не были соблюден, а значит нет и основания надеяться на ее безошибочность. И даже если правила соблюдаются-системы пытается предсказать будущее движение, а это зависит не от нее. Хотя если в безубыток ставить, может и можно сократить чисто потерь, но бывает пойдешь в просадку, а потом в плюс.

На самом деле , практически каждая торговая система ( если она совсем не корявая ) по сущности своей граальна, просто для каждой нужен свой подход и свои условия. Именно нарушение условий системы , со стороны трейдера, ведут к плачевным последствиям . Даже взять того же Илана с помощью оптимизации параметров можно выйти на положительное мат.ожидание, что так же будет показателем граальности, просто та прибыль навряд ли кого то устроит

[Nord]

Если именно нарушение условий системы ведет к сливу, а в остальном граалей, как блох на собаке, почему советники сливают не менее успешно, чем люди?

[vtyn]

Если именно нарушение условий системы ведет к сливу, а в остальном граалей, как блох на собаке, почему советники сливают не менее успешно, чем люди?

Да по тому, что настраивает их тот же трейдер и при настройках он прежде всего смотрит не на граальность системы, а на ее доходность . В этом Вы можете с легкостью убедиться сами. Возьмите тот же Илан 1,6 , выберите любую пару, определите диапазон изменения цены скажем за 10 лет, рассчитайте шаг и коэффициент для усреднения, относительно депо и вперед Система в конечном покажет положительное мат. ожидание , а значит она граальна , только удовлетворит ли Вас прибыль , к примеру 100 у.е. , при депо в 10к за год?

[Nord]

Положительное матожидание формируется советником при тестировании за прошедший период. С этим замечательным матожиданием он сливает деньги в реальной торговле. Проходил через это неоднократно. Да и разве только я? Работал и с минимальной доходностью (искал не абстрактную граальность, а просто искал варианты с наименьшими рисками, соответственно и доходность была весьма скромной), но только в истории - одно, а на новых изменениях цены - совершенно другое. Итак: минимизация рисков и прибыли есть; матожидание при тестах системы положительное; вмешательства со стороны трейдера нет. Внимание, вопрос: почему же советники продолжают в фактической торговле сливать?

[vtyn]

Положительное матожидание формируется советником при тестировании за прошедший период. С этим замечательным матожиданием он сливает деньги в реальной торговле. Проходил через это неоднократно. Да и разве только я? Работал и с минимальной доходностью (искал не абстрактную граальность, а просто искал варианты с наименьшими рисками, соответственно и доходность была весьма скромной), но только в истории - одно, а на новых изменениях цены - совершенно другое. Итак: минимизация рисков и прибыли есть; матожидание при тестах системы положительное; вмешательства со стороны трейдера нет. Внимание, вопрос: почему же советники продолжают в фактической торговле сливать?

Вы не правильно меня поняли и не правильно подходите к вопросу работы с совами. В своем посте я не зря описал процесс настройки сова , я не сказал, что настройка должна проводиться путем оптимизации в тестере на истории котировок , она должна рассчитываться математически . Оптимизация на истории - это идеальное исполнение алгоритма советника , в реальной торговле, как Вы и заметили, существует множество нюансов, в основном технических, которые кардинально могут повлиять на конечный результат. Я думаю Вы понимаете о чем я говорю.

[Nord]

"Математически" - это как конкретно? Пока что эта формулировка объясняет то, что Вы хотите сказать, не больше, чем фраза "настраивать наилучшим образом". Из вариантов оптимизации мы можем выбрать те, которые нас устраивают: с наибольшим матожиданием, с наименьшим риском, и выбрать среднее значение по доходности (в наибольшем скоплении на графике результатов тестирования), а не пиковое. Если "математический" подход подразумевает работу с иными параметрами, благоволите пояснить, с какими именно. А то пока Ваши утверждения очень уж смутные.

[vtyn]

"Математически" - это как конкретно? Пока что эта формулировка объясняет то, что Вы хотите сказать, не больше, чем фраза "настраивать наилучшим образом". Из вариантов оптимизации мы можем выбрать те, которые нас устраивают: с наибольшим матожиданием, с наименьшим риском, и выбрать среднее значение по доходности (в наибольшем скоплении на графике результатов тестирования), а не пиковое. Если "математический" подход подразумевает работу с иными параметрами, благоволите пояснить, с какими именно. А то пока Ваши утверждения очень уж смутные.

Я может и не правильно выразился по поводу математических расчетов ( оптимизация затрагивает именно матиматическое вычисление возможных факторов), но.... При оптимизации Вы рассматриваете определенный промежуток времени ( определенные котировки) так скажем ( оно так и есть ) кросс- тест Другие виды тестирования , при оптимизации советника нам не доступны и по этому мы ( вернее Вы) имеете картину ( на реале) слив депо Математика , с моей точки зрения, должна заключаться в расчете вероятности , тех или иных событий , а это оптимизацией ( оно высчитывается конечно , но на заданном нами промежутке) , в целом сотворить ,просто не возможно .

[Nord]

Понимаю Вашу мысль, но пока объяснения не продвинулись к какой-то ясности: каким макаром рассчитывается вероятность на Форексе, если не на статистических данных опять-таки за определенный период?