Методы подавления просадки при усреднениях

[Haos]

Тема актуальнейшая для тех, кто использует в своих торговых системах усреднение (мартин). Бывает так, что уже открыто 5 уровней усреднения цены (колен), а цена прёт и прёт дальше. С этим надо что-то делать. Да, при двусторонней торговле происходит определенных хедж, но суммарный лот от уже накопленных уровней всегда значительно больше противоположной стороны торговли. Почему? Да потому, что пока цена идет в одном направлении и растет кол-во уровней, противоположная сторона закрывает сделки в прибыли и суммарный лот не растет, так как позиций мало или вообще одна.
Итак, предлагаю на обсуждение вот такую задумку.
Рассмотрим три продажи и цена достигает уровня четвертой продажи. На уровне 4-ой продажи осуществляем покупку равным лотом 4-ой продаже.
Случай 1: цена возвращается к уровню S3 (продажа три).

Данный метод предложен разработчиками ТС, реализованной в советнике Buddy.

[Haos]

Способом, описанным в прошлом сообщении, устраняется последний верхний уровень продаж.
Случай 2: цена после уровня S4 идет к уровню S5 и только потом возвращается назад к уровню S4.
На уровне S5 открывается вторая покупка B2 лотом, равным S5. При возвращении к S4 аналогично случаю 1 закрывать позиции В2 и S5. Позиции В1 и S4 остаются.

[Haos]

Данные действия осуществляются пока кол-во продаж не станет равным 7 (кол-во покупок 4).
Случай 3: как только достигнут ценой уровень продажи S7 закрываются сделки S1 и В1 - В3. Убыток по S3 компенсируется прибылью по В1 - В3. При мартине даже с профитом происходит закрытие.

Таким образом, происходит удаление нижнего уровня продаж и сетка становится меньше по размеру на 1. S7 становится S6, а В4 превращается в В1. Дальше все по аналогии случаев 1 - 3.

[gastyc]

Я так посмотрел, что было бы интересно посмотреть на советник по данной системе усреднений.

Если торговать откаты с усреднениями, то может как раз и помочь такая система, чтобы не слиться на сильном трендовом движении, а для этого считаю неплохо было бы иметь скрипт или советник, который рулит после открытого тобой первого ордера!

[Haos]

Я так посмотрел, что было бы интересно посмотреть на советник по данной системе усреднений.

Если торговать откаты с усреднениями, то может как раз и помочь такая система, чтобы не слиться на сильном трендовом движении, а для этого считаю неплохо было бы иметь скрипт или советник, который рулит после открытого тобой первого ордера!

Понятно что советник как практическая реализация нужен для проверки и т.п. Здесь теоретические методы подавления предлагаются.
Насчет того, что далее по аналогии - конечно, требуются уточнения. Теперь первая покупка не на четвертой продаже, а а на шестой поэтому будет далее некоторое смещение, которое позднее изложу. Поскольку есть предел усреднениям где-то штук 30 максимум встречаются, то и алгоритм данный имеет свой предел, т.е. бесконечного разрастания сетки не предусматривается.

[Haos]

Мой длительный опыт работы с усреднениями (мартином) говорит вот о чем:
Правило: любое направленное движение имеет как минимум треть возвратного движения.
Таким образом, при очередном усреднении мы должны иметь такую последовательность торговых лотов, чтобы уровень безубытка был на уровне 33% отката (см. рис. ниже).

Чтобы уровень безубытка был на уровне (достаточно близко) к уровню 33% отката нужно обеспечить мартингейловскую последовательность лотов по данной формуле:

Qi = Q0 + Q0 * i, (i = 0, ... , n). (1)
где
i - номер позиции,
Qi - величина лота для i-ой позиции,
Q0 - начальный лот (лот 0 - ой позиции).
Таким образом, по формуле (1), для Q0 = 0.2 лот будем иметь последовательность ордеров:
0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.2 - ...
Другими словами: шаг увеличения лотов равен начальному лоту!
Моделирование данного процесса см. здесь.

[Haos]

Метод увеличения лота из прошлого поста дает фактически точное попадание безубытка в 33% уровень. Однако, можно несколько смягчить процесс нарастания лотов при результатах незначительно удаленных от 33%.
Речь идет о том, что данная схема применима при дублировании сделок с одинаковым объемом, а именно, согласно прошлому примеру:
0.2 - 0.2 - 0.4 - 0.4 - 0.6 - 0.6 - ...
В данном случае уровень безубытка будет достигнут при откате в размере 34,36%. Отклонение видим, что составляет с 33% в 1,36%. Разница же в нарастании общего лота за 15 сделок (при отсутствии дублирования) составляет: 2,40 / 1,28 = 1,875 раза! Таким образом, было установлено (см. там же), что данная схема в последовательности из дублирования сделок одного объема является оптимальной с точки зрения соотношения риска к профиту.