ТС Портфельный трейдинг v1

[Haos]

Для более точного определения места выхода по сделке будет использоваться Конверт (см. уточнение в правилах).

2. При достижении ценой границы Конверта (при покупке по ведущему активу - верхней линии, при продаже - нижней).

[Haos]

Вход пропустил. Таковы недостатки ручной торговли на быстрых ТФ (типа, Н4).

[Haos]

Открыты сделки: ауди - ведущий; остальные - хедж. Цена по ауди вернулась в зону ценности по бычьему тренду.

[Haos]

Сделки остаются в рынке недалеко от открытия.

[Haos]

МАшки по ведущему активу (кенгуру) медвежье пересекаются, поэтому сделки закрываются.
Блин! Оказалось, что неправильно направление по яне определил! Если ведущий на рост базовой валюты против доллара, то две хеджирующих на рост доллара против их базовой валюты. Поэтому как как-то выдал Ельцин: "Не так сидим. Степашин - первый зам. Исправились!". Правильно будет так:
AUDUSD - (EURUSD) - USDJPY
Т.е. два хеджа к ведущему активу, а не к друг-другу! Таким образом, за счет хеджа в данном проходе был бы еще плюс, хотя по ведущему минус.

[Haos]

Первый пост данной темы отредактирован в плане направлений торговли треугольника портфельного. Т.е.
Правило составления портфеля:
если между ведущим активом и хеджирующим положительная корреляция (больше 50%), то направления сделок должно быть противоположным, а если между ведущим активом и хеджирующим отрицательная корреляция (меньше -50%), то направления сделок должно быть однонаправленным.
Данное правило продублировано в 1-м посте.

[Haos]

Таким образом, начинается тестирование заново с исправленными правилами направления торговли.
Начальный депозит: 9313 у.е.

[Haos]

Итак, поехали! Первый заход. Ведущий - кенгуру. МАшки на медвежье пересечение (будет вскоре, но ночью сидеть никто не будет ждать, поэтому "опережая желания").

[Haos]

Так, сделки отработали. Видно, что ведущий не принес прибыль, хедж компенсировали и вывели в плюс.

[Haos]

Следующий проход запущен. Ведущий по прежнему - кенгуру. Лоты увеличены.