Продолжим размышления относительно построения этой ТС.
СЛ почему больше ТП? Конечно, тестирование скажет точнее, но суть вот в чем: в течение дня обычно цена совершает колебания а не направленно прет в одну сторону.
Если посмотреть статистически на величину дневного распределения цен (длину бара, грубо говоря), то у разных активов - по разному, но где-то от 70 до 150 пнт. Другими словами медиана распределения соответствует 35 - 75 пнт. Это, конечно, зависит от текущей волатильности и т.п. Т.е. другими словами, мы можем быть уверены со значительной долей вероятности, что, грубо говоря, амплитуда колебаний на уровне 35-75 пнт. может иметь место в любой точке цены. Это подтверждает и расчеты по теории случайного блуждания в применении к динамике цен (см., например,
Кузнецова, Л. Г. (канд. экономич. наук, доцент). "Экскурс в теорию случайных блужданий и ее использование для оценки стоимости финансовых активов"/ Л. Г. Кузнецова // Финансы и кредит. - 2005. - N 28. - С. . 67-71).
Почему думается, что должен быть СЛ?
1. Потому, что не планируется долго удерживать сделки, ушедшие в минус, в расчете на возврат цены.
2. Потому, что нет смысла для интрадей торговли накапливать убыток после фигуры или более (фактически вариация п.1 по смыслу
).
