Конверт (среднесрок, усреднение)

[Haos]

Описание ТС: Торговля осуществляется на основе закономерности возврата цены к медленной скользящей средней после выхода за пределы линий Конверта. Менее строгим правилом является попеременное блуждание цены от верхней границы Конверта к нижней.
Индикаторы:
SMA с периодом 200;
Конверт (Envelope) для SMA с периодом 200;
Индикатор 2МАHist.
Вход:
Если цена выше верхней линии Конверта - продажи
Если цена ниже нижней линии Конверта - покупки
Сделки осуществляются только при сигнале от индикатора 2МАHist, но при этом учитывается расстояние между сделками (если оно незначительно, то позиция не открывается)
Выход:
1 вариант: Возврат цены к SMA(200)
2 вариант: Достижение ценою противоположной линии Конверта
СЛ - нет
ТП - уровень SMA(200) для 1-го варианта торговли и противоположная линия Конверта для 2-го варианта торговли.
ТФ - 4 час., остальные нужно проверять.
На рис. ниже представлен не легкий случай, когда цена прошла за линией Конверта более 5 фигур (534 пнт. четырехзнак). Зелеными кружками отмечены места для открытия сделок. При этом не всегда открывались позиции при сигнале от 2МАHist, т.к. некоторые сигналы были или выше уже имеющихся или в непосредственной близости.

[Haos]

Индикатор 2MAHist моя разработка и представляет собой просто отображение сигнала о пересечении двух средних в виде гистограммы. Периоды этих средних малы (5 и 10 я использую) и на графике их пересечение плохо видно, поэтому я и разработал данный индикатор.
Зеленый столбик - пересечение двух средних на покупку;
Красный столбик - пересечение двух средних на продажу;
Практическая польза данного индикатора в том, что выход цены за границы Конверта не означает, что нужно сразу же бросаться в сделки в надежде на быстрый возврат цены к SMA200. Может идти сильный тренд и рынок не сразу подаст сигнал на разворот, а отрытая сделка уйдет в большой минус. А вот когда пересекутся две быстрые МАшки - это уже сигнал о первой попытки рынка к развороту. Пока его нет, то и спешить со входом нельзя.

Об установке значения "Отклонение в процентах" (Конверт)
Вот это самое интересное и главное в данной ТС в чем, как говорится, "собака зарыта". Нет никаких заранее известных значений данного параметра. Их нужно определять непосредственно "на глаз", на истории, причем без опыта здесь не обойтись, т.е. глаз должен быть матёрым. Поэтому данную ТС будет сложно всяким сторонним деятелям запрограммировать чтобы не испортить её прибыльности. Здесь стрелять от бедра не получится. Когда меняется волатильность, то и значение этого параметра нужно менять. Элдер А. торгует вручную по своей ТС "Три экрана Элдера" и настраивает Конверт в ручную на основе своего подхода (по крайней мере большую часть своей трейдерской карьеры так делал).

Заключение
Зарабатывает на рынке тот, кто работает. В процессе практики открываются многие секреты и тонкости торговли. Эта ТС может быть печкой, которая греет дом и вас и дает стабильную прибыль, а может превратиться в вышедший из под контроля атомный реактор, который сожрет ваш депозит в одночасье при бездарном применении ММ а точнее вообще его отсутствие.

[Super636]

Взяли все таки энвелоп в работу,он сильно не меняется, особенно на больших таймфреймах, надо просто для всех инструментах на истории подбирать значение отклонения канала в процентах.Геморрой конечно, но без этого ни одну систему не протестировать.Индикатор пересечения хороший триггер на вход, но может не морочить голову а поставить сетку лимитников после первого входа и усреднять через каждые н пунктов, для 4 часов это 100-150 пунктов ?По евро тут будет 5 шагов , и не надо будет проверять постоянно, возник сигнал на усреднение или нет,или на основе триггера сделать сов помощник на вход,прошла цена н пунктов от входа есть триггер на закрытии цены есть добавка ?

[Haos]

Вот пример важности фильтрации входов при помощи индикатора 2MAHist. Цена удалилась от линии Конверта, пробив его, на 5 фигур в короткие сроки, но вход был когда цена уже стала возвращаться и сделка сразу начала давать прибыль, избавив нас от лишнего напряжения.

[Super636]

Я не о первоначальном входе говорю а о сопровождении позиции, ведь после первого входа можно просто ставить лимитную сетку с заранее определенными параметрами, а можно входить по сигналу пересечения МА но на расстоянии от последнего ордера не меньше чем задано в настройках.Почему не написать советник,вход при выполнении условий, усреднение при выполнении условий + фильтр расстояния от открытой сделки,или просто сетка лимит ордеров с заданным шагом,расстояние сделать переменной для оптимизации, отклонение границ конверта тоже вынести в настройки, тейк профит сделать несколько вариантов, на средине конверта, на противоположной границе конверта и в процентах от депозита или в определенной сумме в валюте депозита.

[Haos]

Super636, правила данной ТС изменению не подлежат (это не Клуб стратегов). Все они объяснены достаточно подробно (почему нет сетки лимитников и т.п.). Здесь не место обсуждать изменения или "улучшени" - это не Клуб Стратегов. Если у Вас есть свои задумки по торговле с использованием Конверта и т.п., то или в Клуб стратегов милости просим или открывайте свою тему в данном разделе и, описав её правила торговли, тестируйте её. Написание советников также осуществляется в другом разделе.

[Super636]

Хорошо, так и сделаю.Сейчас сконструирую техзадание и дам в стол заказов на советник, как только сделают сов сразу начну тестировать автоматическую стратегию.