Стоп-лосс: фас, анфас, профиль

[ivis]

Пока твердого убеждения в том, что стоп-лосс необходим нет.
Фиксируя убытки по стопу, признается, что трейдер ошибся и зафиксировал плановый убыток.
Однако эта ошибка, как уже сказано выше, сомнительна.
Сделка закрылась, а в итоге цена пошла туда, куда и надо.
Таких закрытий во время торговли может быть много, и деньги тают, тают, тают.
Раз без ошибок торговать нельзя, вполне возможно наиболее единственный вариант использование стопа - это короткие стопы. Пусть даже они будут срабатывать чаще.

Читал Ваше сообщение и никак не ожидал такого вывода о коротких стопах. На самом деле, стоит трейдерам протестировать не только "короткие стопы", а и работу с минимальным риском. Это чтобы от депо не отрезалось более 3%. Причем не ждать, когда капитал станет комфортным, а пробовать так работать даже с 10 доларами... имхо.

[Александр 3]

а и работу с минимальным риском. Это чтобы от депо не отрезалось более 3%. Причем не ждать, когда капитал станет комфортным, а пробовать так работать даже с 10 доларами... имхо.

Минимальный риск это вообще, задача, с одной стороны не выполнимая, с другой стороны - необходимая.
Как пример. Работа без кредитного плеча.
Нужны стопы? Казалось бы нет. Зачем? Депозит никогда не сольется. торгуй, да торгуй.
Но без остановки этой, безостановочной сделки, которая никак не станет прибыльной - нужна.
Казалось бы, поставь стоп на 500 пунктов. Типа, почти никогда не дойдет, а если и дойдет, значит не судьба.
Но проблема остается.
Чем длиннее стоп, тем больше шансов на возврат цены. Тут либо вообще его не ставить, либо "резать" сразу, пунктов на 20.

[VNIK]

Пока твердого убеждения в том, что стоп-лосс необходим нет.
Фиксируя убытки по стопу, признается, что трейдер ошибся и зафиксировал плановый убыток.
Однако эта ошибка, как уже сказано выше, сомнительна.
Сделка закрылась, а в итоге цена пошла туда, куда и надо.

Трейдер обязан знать, что стоп - это защитный механизм от форс-мажора.
А закрытие позиции - ТОЛЬКО по сигналам стратегии.
Рассчитать размер стопа достаточно просто, и этот размер зависит от применяемой Трейдером стратегии. Но для этого необходимо понимать, как работает Ваша стратегия.
Срабатывание стопа - это такое же редкое явление, как и наличие форс-мажора, т.е. 1 раз в 1,5 года.
Стоп ставится ОБЯЗАТЕЛЬНО, если не хотите получить слив депозита.
Размер объема позиции в сделке зависит от мах % риска и размера стопа - эти параметры взаимосвязаны.

Пока Трейдер не проникнется этими простыми вещами, делать на реальном счете ему нечего.

[Александр 3]

Срабатывание стопа - это такое же редкое явление, как и наличие форс-мажора, т.е. 1 раз в 1,5 года.

Вот с этого момента можно поподробнее?
Как добиться того, какие нужны параметры, методы торговли, чтобы стоп срабатывал 1 раз в 1,5 года.
Лучше привести примеры наиболее понятные. Размер депозита, размер сделки, установка стопа (на каком уровне), валютная пара....

[VNIK]

Срабатывание стопа - это такое же редкое явление, как и наличие форс-мажора, т.е. 1 раз в 1,5 года.

Вот с этого момента можно поподробнее?
....
Лучше привести примеры наиболее понятные. Размер депозита, размер сделки, установка стопа (на каком уровне), валютная пара....

Все стратегии разные, и размер стопа считается соответственно. Я могу рассказать об определении стопа на примере своей стратегии, но это будет только частный случай...

Если Ваша стратегия разработана правильно, то сигнал на закрытие позиции ВСЕГДА должен опережать срабатывание стопа.
Если стоп срабатывает часто, это первый признак об ошибках в Вашей стратегии:
1. ошибочный вход,
2. не правильное закрытие,
3. ошибка в размере стопа,
4. и другие ошибки,
которые необходимо исправить..., но стоп - обязателен!

[ivis]

Срабатывание стопа - это такое же редкое явление, как и наличие форс-мажора, т.е. 1 раз в 1,5 года.

Вот с этого момента можно поподробнее?
Как добиться того, какие нужны параметры, методы торговли, чтобы стоп срабатывал 1 раз в 1,5 года.
Лучше привести примеры наиболее понятные. Размер депозита, размер сделки, установка стопа (на каком уровне), валютная пара....

А, ну так это образный вариант. Если трейдер работает по недельному графику и имеет десяток сделок в год, то понятно, что стоп сработает раз в полтора года :). А для тех, кто нацелен на работу со стопом, то желательно работать по одной тске на счету и не добавлять ничего из своего опыта. Тут уже естественно количество входов уменьшится, а значит и стопов будет меньше...

[spartak]

Если уменьшить количество сигналов то конечно будет и меньше пойманных стопов, а при торговой системе которая дает 80% хороших входов, и того будет редкое явление стоп. Но опять таки,еще зависит от соотношения, ведь при стопе в 35 пунктов и тейке в 105, может быть и меньший результат, но за счет соотношения все же, будет перекрыт более частый стоп.

[ivis]

Если уменьшить количество сигналов то конечно будет и меньше пойманных стопов, а при торговой системе которая дает 80% хороших входов, и того будет редкое явление стоп. Но опять таки,еще зависит от соотношения, ведь при стопе в 35 пунктов и тейке в 105, может быть и меньший результат, но за счет соотношения все же, будет перекрыт более частый стоп.

Так такие входы, где соотношение риска к прибыли выше, чем 1 к 2, не так и часты. Я уже заметил, что в основном стараюсь входить с коротким стопом или локом, если сделка открывается на малом фрейме. А сделку в среднесроке, открываю намного меньшим лотом, чтобы с депо много не списать по стопу. Такие сделки открываю, если вижу, что есть потенциал движения на 200+ пунктов по 4 -х знаку, а времени мониторить ситуацию нету. Ну и стоп такой же...

[spartak]

Так такие входы, где соотношение риска к прибыли выше, чем 1 к 2, не так и часты. Я уже заметил, что в основном стараюсь входить с коротким стопом или локом, если сделка открывается на малом фрейме. А сделку в среднесроке, открываю намного меньшим лотом, чтобы с депо много не списать по стопу. Такие сделки открываю, если вижу, что есть потенциал движения на 200+ пунктов по 4 -х знаку, а времени мониторить ситуацию нету. Ну и стоп такой же...

В том то и дело, очень сложно соблюдать соотношение 1 к 2 хотя бы, когда торгуешь на том же н1 тайме.По этому приходится идти не по шаблону, а от ситуации, в последнее время сделки со стопами закрываю при соотношении 2 к 1 так как стоп оказывается в итоге больше полученной прибыли.Хорошо что он не срабатывает так часто.

[naprikole]

Я уже заметил, что в основном стараюсь входить с коротким стопом или локом, если сделка открывается на малом фрейме. А сделку в среднесроке, открываю намного меньшим лотом, чтобы с депо много не списать по стопу. Такие сделки открываю, если вижу, что есть потенциал движения на 200+ пунктов по 4 -х знаку, а времени мониторить ситуацию нету. Ну и стоп такой же...

Я себе заметил тоже,что очень часто правильно замечаю куда пойдет цена но намного реже угадываю величину отката или это можно назвать ранними входами так,что со стопами у меня огромные проблемы.Есть у меня один счет которому уже несколько лет,на нем нет возможности торговать без стопов и тейков так вот результаты там или отрицательные или около ноля,если бы не стопы был бы в плюсе.