Дневник торгового цикла DzhuliyaGeorg-nine-Screen

[Sova767]

...
Я вот на этой неделе завершу свои горные гулянки и, на следующей неделе, на отдельном мониторе, настрою свои графики с использованием РСИ вместо стохастика.
А далее буду смотреть и думать, о возможном варианте непосредственного усиления информативности , благодаря тому, что в отличие от стохастика, РСИ имеет ТРИ МАши.
...

Вот ссылка на видео Г. Задоя по РСИАй, которое я считаю самым лучшим относительно этого индикатора. Рекомендую. Может быть тоже найдешь применение.

Спасибо за рекомендацию, правда , при этом, у Глеба, я рассматривала все, что только есть на его ресурсе, правда, последний раз, - это было года полтора назад.

При всем этом, я буквально только что в терминале сам знаешь какого брокера, я открывала и устанавливала РСИай, на график, но мне не очень понравилось, что получается и я попробовала заменить третий стохастик с периодом расчета среднего значения котировки за 16 суток, осциллятором Relative Vigor Index, то есть - RVI
Короче говоря, мне понравилось, прежде всего то, что настройка вводных параметров расчета, по периоду среднего значения цены инструмента, получается вполне наглядной и определяется всеого лишь одной опцией сразу для обеих МА.
Вот тут я принесла показать, что получилось, именно в сочетании с стохастиками.
RVI - это самый нижний осциллятор:

[Haos]

Утренние сделки по кенгуру. Опять дивергенции по рсиай на 5, 15, 60 мин. ТФ. Приближение к зоне поддержки (для покупок).
Вошёл небольшими лотами, т.к. разворот мог быть и значительно ниже, чтобы не рисковать.

Применил локирующий прибыль ордер (всегда приятно смаковать закрытие прибыльных сделок как встречные позиции).

[Sova767]

18.05.16 торг - intraday

После того, как я добавила к своему общему комплекту индикации осциллятор RVI, заменив им один стохатик, я решила испытать эту установку в непосредственном позиционировании.
Мне вполне это все понравилось, так как я получила именно то, что хотела.
А точнее мне надо было иметь обобщенное представление о том, в каком именно торговом пространстве , длинном или коротком в своей большей части среднего значения, находится текущее движение тенденции котировки.
благодаря этой добавке RVI, я получила дополнительную уверенность в том, что отдаю приказ на позиционирование в наиболее конкретной точке нахождения экстремума тенденции текущей котировки.
В результате с начала текущей торговой недели, размер притока капитала на депозит, составил примерно 74 процента от стартовой суммы средств, имевшей место быть в понедельник при первичном входе в позиции.

Предыдущий реестр я выкладывала чуть выше, а здесь, сейчас, принесла для выкладки текущий результат своих операций, зафиксированных в реестре по периоду сегодняшней азиатской сессии:

[Haos]

...я открывала и устанавливала РСИай, на график, но мне не очень понравилось, что получается ...

Или ты пользуешься другой информацией в своей торговле или так и не хочешь разобраться с Рсиай!
Ничего я у Рвиай существенного не заметил. Вот тебе для сравнения скрин с ним и Рсиай. Рсиай дает мне куда больше инфы и раньше чем указанный индикатор. Я провел вертикальные зеленые линии для сравнения (надеюсь они видны и понятны что показывают).

[Sova767]

Утренние сделки по кенгуру. Опять дивергенции по рсиай на 5, 15, 60 мин. ТФ. Приближение к зоне поддержки (для покупок).
Вошёл небольшими лотами, т.к. разворот мог быть и значительно ниже, чтобы не рисковать.

AUDUSD-18-05-2016_1.png

Применил локирующий прибыль ордер (всегда приятно смаковать закрытие прибыльных сделок как встречные позиции).

Ты настоящий молодец. тут же самое главное то, чтобы это все имело стабильный показатель роезультативности и, тогда, можно смело считать, что трендовая жизнь удалась на славу.
При этом, я надеюсь, что ты не забываешь фиксировать где-то в конкретной записи, все то, что у тебя получается, как надо по твоему плану и то, что не получилось.
Это надо непременно где-то обозначать, чтобы был личный, своеобразный банк ошибок и побед.
Наличие такого архива, обоеспечивает в будущем более чем полезную пользу при непосредственном принятии текущих решений в проводимых операциях.

А вообще, тут, разумеется, дело хозяйское, однако, я про это уточняю не просто так, а просто потому, что точно знаю как сильна польза от таких записей
У меня к примеру, есть в облаке целая библиотека . которую я собрала за годы, фиксируя свершенные свои глупости и, разумеется "умности".
Я. иногда, с удовольствием это все пересматриваю, особенно то, что имеет достаточно дальний срок давности к примеру лет десять назад.
Мне бывает просто до рыдания смешно, какой я была наивной и глупой, сотворив тот или иной ужас.
Особенно ценны записи, которые остались с 7-8 годов прошлого десятилетия, когда был мировой финансовый кризис.
Мы тут, тогда, посеяли все свои депозитные богатства, оставшись в долгах, как в шелках.
это было очень печально и полезно, ОДНОВРЕМЕННО, так как тот страшный период, позволил понять множество всяких трендовых сложностей, которые имеют место быть при возникновении форс мажорных обстоятельств, сильно влияющих на развитие текущих тенденций инструментов.

То есть, теперь, учитывая все печали и радости, которые могут возникнуть в любой момент, хоть прямо сейчас, я имею вполне конкретное представление о том, что можно предпринять во время того или иного варианта возникшей, очередной, депозитной катастрофы.

[Haos]

Ты настоящий молодец. тут же самое главное то, чтобы это все имело стабильный показатель роезультативности и, тогда, можно смело считать, что трендовая жизнь удалась на славу.

Спасибо! Ну так у кого же учусь!?

При этом, я надеюсь, что ты не забываешь фиксировать где-то в конкретной записи, все то, что у тебя получается, как надо по твоему плану и то, что не получилось.
Это надо непременно где-то обозначать, чтобы был личный, своеобразный банк ошибок и побед.
Наличие такого архива, обоеспечивает в будущем более чем полезную пользу при непосредственном принятии текущих решений в проводимых операциях.

Я делаю скрины, которые в большинстве случаев здесь выкладываю и описываю. Поэтому получается, что, фактически, записи и ведутся здесь. Ошибка была единственная, когда я на ночь оставил однажды сделки по кенгуру. Торговля большими лотами, это как работа сапёра... тут можно только один раз ошибиться. Однако, есть всё-таки кое-какие мысли и по страховке:
1. Если данные входы по какой-то причине не отрабатывают, то после некоторого кол-ва сделок нужно начать усредняться на следующем уровне, при этом возникнет зависание позиций и диапазон между ними. В общем, не дай бог.
2. Прибыль нужно выводить постоянно. Даже если будет форс-мажор, то накопленной прибыли может хватить на бОльшую часть нового депозита.

То есть, теперь, учитывая все печали и радости, которые могут возникнуть в любой момент, хоть прямо сейчас, я имею вполне конкретное представление о том, что можно предпринять во время того или иного варианта возникшей, очередной, депозитной катастрофы.

Какие у тебя будут предложения?

[Sova767]

...я открывала и устанавливала РСИай, на график, но мне не очень понравилось, что получается ...

Или ты пользуешься другой информацией в своей торговле или так и не хочешь разобраться с Рсиай!
Ничего я у Рвиай существенного не заметил. Вот тебе для сравнения скрин с ним и Рсиай. Рсиай дает мне куда больше инфы и раньше чем указанный индикатор. Я провел вертикальные зеленые линии для сравнения (надеюсь они видны и понятны что показывают).

Тут же опять, дело хозяйское.
Мне вообще хватает одних стохастиков. Однако, для внесения разнообразия я сегодня в середине азиатской сессии попробовала свой комплект с добавленным RSI, и настроив вводные этого осциллятора по периодам графических экранов, осталась довольна, заменив этим РСИайтретий стохатик, который у меня имел вводные расчета 16 суток.
Короче говоря, с этим индикатором мне вполне понравилось совершать скромный ЖАХ.
При этом, на ЖАХ не скромный, я не решилась, только потому, что тот, кто сидит у меня под солнечным сплетением, именно сегодня, вообще куда-то ушел.
Я это учла и решила вести себя прилично в отношении расчета ММ, только совсем чуть-чуть, завысив количество единовременно открытых позиций, когда сигнал на вход в рынок, был достаточно четок.

[Haos]

...
При этом, на ЖАХ не скромный, я не решилась, только потому, что тот, кто сидит у меня под солнечным сплетением, именно сегодня, вообще куда-то ушел.

Ах, да, кстати! А у меня вообще ничего не жахает, давая сигнал на вход! Как же быть мужчине тогда? Видимо, компенсировать владением теханализа?

[Haos]

На откате по кенгуру покупки принесли прибыль. Однако, есть чем быть недовольным. Забыл один нюанс из ТС Мясо... ну так теперь вспомнил! Да... трейдинг - это каждый день, а то грузинская фамилия, когда гвозди положить в воду получается. Опять терпения не хватает дождаться намеченной цели по движению цены (а может это не случайно? Сколько раз бывало, что цена не доходит?).

На данный момент за сегодня прибыль составила: 4%. Надо вывести всю накопленную прибыль. Тогда поспокойнее будет.

[Sova767]

На откате по кенгуру покупки принесли прибыль. Однако, есть чем быть недовольным. Забыл один нюанс из ТС Мясо... ну так теперь вспомнил! Да... трейдинг - это каждый день, а то грузинская фамилия, когда гвозди положить в воду получается. Опять терпения не хватает дождаться намеченной цели по движению цены (а может это не случайно? Сколько раз бывало, что цена не доходит?).

Вложение AUDUSD-18-05-2016_3.png больше недоступно.

На данный момент за сегодня прибыль составила: 4%. Надо вывести всю накопленную прибыль. Тогда поспокойнее будет.

Чтобы захватывать эффективную тенденцию в максимальном ее периоде развития, надо подстраивать осцилляторы под текущие изменения самого размера амплитуды волатильности ценового колебания, начиная от М5 и завершая Н4 включительно
Это не просто и требует конкретного навыка в самом определении границ текущего ценового канала.

Тогда, получается примерно то, что получилось на этой неделе у меня, начиная с первого входа в позиции на азиатской сессии понедельника и до сегодняшнего закрытия сетки ордеров, созданной также по плану интрадей, во второй половине азии и выдержанной до середины европейской сессии.
Понедельничный реестр я показывала где-то выше, а здесь зафиксировано то, что у меня получилось за вчерашний и сегодняшний торговые дни.

Короче говоря, стартовый депозит на момент первичного входа в понедельник, был = 10000 единиц и на текущий момент, общий приток капитала от стартовой суммы депозита составляет 95%.
Я не стала дотягивать и тем более перетягивать до и за 100%, так как это у меня, своеобразное суеверие., котрое заключается в том, что надо оставлять преодоление круглой суммы профита, на следующие торговые сутки, тогда сам КОСМОС. способствует эффективному развитию событий.