Пробой флета - локом лок.

Tit4 · **Tit4** » 02 апр 2016, 13:23

Всем добрый день.
Хочу поделиться еще одной перспективной на мой взгляд ТС.
Смысл в том, что цена крайне редко держится в узких рамках - за любым флетом идет тренд.
Основа ТС взята из первых версий стратегии пробой утреннего флета. Далее- пошли вариации и модификации.
Сейчас ТС проходит тесты в полуручном режиме на демо с самопальными скриптами. Паралельно с этим наш уважаемый Рендом согласился помочь и сделать робота по ней. Причина создания сова- невозможность работы в дневное время руками. После создания- вся работа бота по ты будет отписываться тут.
Итак сама ТС
- мысль простая- торгуем без лосей до упора.
Сов открывает первую пару ордеров байстоп и селстоп на определенном расстоянии от текущей цены и фиксирует общее расстояние между отложками.
Цена работает внутри этого канала и рано или поздно его пробивает - срабатывает стоп ордер. Второй ордер сразу удаляется, но на его место ставится новый, равный лотности первой сделки умноженной на коэффициент.
В случае возврата- открывается отложка и робот начинает работать в сторону второго пробоя. И так до профита.

Tit4 · **Tit4** » 02 апр 2016, 13:28

Далее, варианты развития событий:
1- сов открыл сделку, она прошла N количество пунктов (допустим 5) - сов удаляет противоположную отложку и ставит для безубыточный стоп. После прохождения Х пунктов- включается трейлинг стоп, по которому бот закрывает все свои сделки на паре в профит.
2- рынок зафлетил и цена ушла в обратную сторону- пробив вторую отложку, умноженную на К. Бот выставляет новый ордер на уровне первой сделки новый стоповый ордер равный лотности сделки №2*К. В случае продолжения движения- стоп и трал, если же мы попали во флет - и пробивает третью сделку- - открывается 4-я = лотность сделки 3*К И так до упора.
3 - количество ордеров можно ограничить, но в таком случае трейдеру придется руками разруливать ситуацию.
4 - второй вариант выхода из ситуации количество ордеров, после которого робот закроет все при достижении общего безубытка ( включая отрицательные свопы) и начнет заново.

Для регулирования ситуации и снижения намотки ордеров во флете есть еще 2 типа регулировки
- динамическое расширение первого канала ( условно утреннего флета)
- динамическое расширение коэффициента, на который умножается следующий ордер.

Tit4 · **Tit4** » 02 апр 2016, 13:38

Все настройки будут подбираться опытным путем, т.к. каждая пара работает по своему. На данный момент для себя нашел наилучший вариант - это аусси. Категорически не подходит пара фунт- дол. Причина - резкие импульсные рывки в обе стороны, которые открывают все больше ордеров, что в свою очередь серьезно увеличивает нагрузку на депозит.

Вердикт. ТС рабочая- гонял ее уже несколько месяцев, прибыль в среднем 5-10 %, при правильной подборке параметров думаю можно выжать и больше.
Из минусов- флет для этой ТС- смерть. Посему использовать есть смысл только на парах с четким поступательным движением, желательно без резких рывков вверх вниз по 20-50 пп.
Идеально отрабатывает любую важную новость.
Ну, все остальное будет по факту создания бота. Пока что могу сказать, что за прошлый месяц полуавтоматической торговли на нескольких парах был достигнут профит почти в 7%.
Затем, дабы избежать возможного слива ( чем плохо торговать руками) - было принято решение за счет половины профита закрыть несколько убыточных сделок - как раз накануне пятничных новостей. Сделал зря, т.к. новости двинули инструменты далеко за профитную зону.

На текущий момент жду создания робота, и тут буду выкладывать всевозможные сеты на разные пары + описывать ход торгов и непосредственно пары и инструменты на которых планирую отработать каждую неделю.

Tit4 · **Tit4** » 02 апр 2016, 13:41

Да, еще одно маленькое замечание! ИС можно использовать только при наличии на счету 1000-1500 единиц базовой валюты на пару. При меньших возможностях слив рано или поздно произойдет. Либо, постоянно держать руку на пульсе- принудительно расширяя и сужая рассьояние между отложками и изменение коэффициента.

Haos · **Haos** » 02 апр 2016, 16:41

Tit4, Вы тестировать собираетесь эту ТС? Если да, то приведите информацию по формату:
Баланс (на начало тестирования): ....
Торгуемые активы: ....
Правила торговли: ....
Правила должны быть четкие. Допускаются только незначительные "доработки напильником", выявленные в процессе тестирования. Если ТС "сырая" и нуждается в доработке - в "Клуб стратегов".

Tit4 писал(а):На данный момент для себя нашел наилучший вариант - это аусси.

Жаргонные названия лучше избегать в описании ТС. Старайтесь избегать неясностей и неоднозначностей в описании правил ТС.

Tit4 · **Tit4** » 02 апр 2016, 17:15

Haos писал(а):Tit4, Вы тестировать собираетесь эту ТС? Если да, то приведите информацию по формату:
Баланс (на начало тестирования): ....
Торгуемые активы: ....
Правила торговли: ....
Правила должны быть четкие. Допускаются только незначительные "доработки напильником", выявленные в процессе тестирования. Если ТС "сырая" и нуждается в доработке - в "Клуб стратегов".
Tit4 писал(а):На данный момент для себя нашел наилучший вариант - это аусси.

Жаргонные названия лучше избегать в описании ТС. Старайтесь избегать неясностей и неоднозначностей в описании правил ТС.

Да, собираюсь.
Да тестирую
Баланс описал не ниже 1000 едениц валюты.
Правила так же четкие- если что то непонятно- конкретизируйте вопрос. Клуб стратегов- для сырых- моя ТС сформирована и доработка ее будет лишь состоять в подборе оптимальных параметров для различных торговых инструментов.
- Жду робота только от Рендома - т.к. руками крайне тяжко. После прогонки по истории будут сеты. И уже четкое понимание проработок для каждой пары (для напильника).
По жаргону - сорри - основная валютная пара для практически постоянной торговли будет мажорныя валютная пара Австралийский доллар к американскому. Причина - на протяжении последних лет редко встречается затяжной расширяющийся флет - как правило трендовая линия ярко выражена. Однако это не исключает применение данной ТС для других инструментов. Более того, если найдутся те, кто согласится помочь в проработке- буду признателен.

Tit4 · **Tit4** » 02 апр 2016, 17:55

Для большей наглядности привожу пример отработки прошлой недели, зависшие ордера, а так же причину, по которой буду отказываться от пары фунт- доллар.
Счет - демо, старт был в первых числах марта. Использовалось за раз до 5 различных пар. В принципе, перед новостями количество пар можно увеличивать, но только при автоматическом режиме. в моем случае- использовал обычный трал.
Прибыльность показана на самом графике. Отмечу, что минус был сделан принудительно руками по паре фунт/дол из за намотки лотов в узком канале. Намотка дошла до 23 лотов в одну из сторон, а просадка достигла 50%, что лично меня категорически не устраивает. По этой причине было принято решение удалить 4 ордера с крупными лотами с относительно небольшим минусом. В принципе, если б не произошло этого вмешательства в ТС прибыль бы составила порядка 50$. Что еще раз доказывает - не лезь против ТС. Однако для себя понял пару очень важных вещей, которые реализую в будущем.
Как видим, в тестовом режиме, даже при одноразовом крупном залете ТС принесла почти 4%.
Текущая просадка отражается некорректно, т.к. на евродолларе тестируется советник, который сейчас в просадке.
Прошу прощения, пока что один терминал у меня работает в режиме многозадачности. Будет бот - начну выкладывать чистые результаты.

Tit4 · **Tit4** » 05 апр 2016, 18:14

Проясняю текущую ситуацию...
Вчера отключили интернет, и сделки в свободном висении провисели до сегодняшнего утра. Утром, в сонном состоянии увидев довольно неплохой профит по канаде - закрыл все скриптом... Ага, правильно! Закрыл скриптом вообще все сделки!!!
Можно сказать - обнулил статистику!
Зато теперь на счету будет работать исключительно только текущая ТС! Что не делается- к лучшему!
Профит за сегодня незначительный- в оснавно сейчас все в работе.
Отргуются австралиец, новозеландец и канадец к доллару. На эту неделю других не будет.

Tit4 · **Tit4** » 08 апр 2016, 18:03

Как же не хватает автоматизированного подхода. Просто сплю и вижу советник свой.
Что имеем на текущей неделе: сонное закрытие сделок в начале недели. Потом крайне неудачный флет, который в свою очередь привел к расширению (кривому т.к. ручками) канала общего состояния по новозеландцу. Сейчас еще терпимо, просадка не слишком большая, а след неделя будет на новости богата. В итоге пока лишь еще более широко поставлю новые отложки и буду ждать импульса. Канада и австралиец отторговали всю неделю в плюс, сейчас и там и там небольшие минуса- основную нагрузку конечно создал новозеландец.

Tit4 · **Tit4** » 11 апр 2016, 19:41

Классическая сделка. Именно этого хочу добиться работой сова в дальнейшем. Открылся в конце недели расширил зонц флета перед закрытием сессии. Сегодня отработало как часики. Конечно не всегда так будет и расширение тоже будет динамичным и коэффициент умножения следующего лота. Но думаю мысль, изначально заложенная в ТС понятна. Жду Рэндома.

Пробой флета - локом лок.