Помогите в написании скрипта, ребята!

Zelldam · **Zelldam** » 25 мар 2016, 07:36

Всем привет! Если я всё правильно понял, то мне нужен именно скрипт(просто в программировании- полный ноль). Наверняка многие из Вас читали книгу Ларри Вильямса, где он пишет про TDW и TDM? Так вот, нужен скрипт, который бы в полной мере отразил статистику за весь период существования форекс(если это возможно), а именно: самые покупательные дни и самые продающие. Если возможно, то хотелось бы получить и возможное время этих покупающих и продающих дней(здесь я имею в виду открытие-закрытие сессий форекс). И, если несложно, то также хотелось бы получить аналогичную статистику о месяцам торговли. Всё это по нескольким основным валютным парам. Не агритесь, пожалуйста, если я что-то не понял или написал ересь, я в этом просто не особо понимаю, а статистикой хотел бы улучшить показатели своей торговли.

Спасибо, с уважением, Эдуард.

Рэндом · **Рэндом** » 25 мар 2016, 07:52

Скажу сразу. Нужно сделать подробное описание того как должен работать скрипт.

Kalkin · **Kalkin** » 25 мар 2016, 07:58

Добрый день. Для всякой статистики нужны исторические данные. Придется их где-то искать, закачивать, состыковывать с Метатрейдером. Этот вопрос надо решать обязательно, так как тех данных, которые предлагает МТ4, для этой цели будет недостаточно. Кроме всего, Ларри Вильямс писал о фондовом рынке и индексах. Может быть, статистика ещё будет работать на некоторых товарно-сырьевых фьючерсах. А вот применительно к форексу, возникают сомнения, что это даст должный эффект.

Zelldam · **Zelldam** » 25 мар 2016, 08:03

Спасибо, что ответили. Т.к. я не программист, то не совсем представляю, какие именно значения данных нужны для скрипта. Например, дни ралли- где цена открытия дня (00.00) ниже цены закрытия дня, скажем от 600 пп и выше. Продающие дни- то же самое, только наоборот: цена открытия выше цены закрытия от 600 пп и выше. Дальше скрипт должен составить статистику дней недели, когда инструменты покупаются и продаются с наибольшей вероятностью по заданным параметрам.

Haos · **Haos** » 25 мар 2016, 08:10

Уже коллеги ответили. :-):

Zelldam писал(а):...статистику дней недели, когда инструменты покупаются и продаются с наибольшей вероятностью по заданным параметрам.

А это нужно подробно описать как происходит расчет этой самой наибольшей вероятности и т.п. Чувствую, что нужно Вам давать ссылку на первоисточник.

Рэндом · **Рэндом** » 25 мар 2016, 08:10

Т.е. покупка и продажа определяются по разности цен? Если да, то пишите как считать статистику.

Рэндом · **Рэндом** » 25 мар 2016, 08:25

https://www.mql5.com/ru/code/8733
https://www.mql5.com/ru/code/8731
Может это то что вам нужно?

Zelldam · **Zelldam** » 25 мар 2016, 08:28

Всё верно: дни покупки и продажи определяются разностью цен: от цены открытия (разделительный период) до цены закрытия (разделительный период). Вообще, для начала можно вывести общую статистику: например, мы берём периодичность в 1 месяц (для простоты понимания) и прогоняем по нему каждый торговый день. Далее определяем дни, где цена открытия была выше цены закрытия и наоборот. В одном торговом месяце (без учёта праздников) примерно по 4 каждого торгового дня, верно? 4 понедельника, 4 вторника и т.д. Следовательно, 20 (или около того, в зависимости от месяца) = 100%. Каждый из суточных циклов- это 20 процентов от общей суммы дней. Но нам нужно взять каждый из этих циклов в отдельности и за 100%. Т.е. 4 понедельника- это 100% Далее мы смотрим, какое количество из понедельников закрывалось в плюс, какое в минус, а какое закрывалось в плюс выше цены открытия на 600 пп и больше и какое закрывалось ниже цены на 600 пп и больше.

Это пример работы скрипта на 1-м месяце. Нам же нужно взять период в 15 лет (допустим), вычленить все дни недели по циклам, разбить каждый из них на 100% и вывести общую статистику.

Рэндом · **Рэндом** » 25 мар 2016, 08:33

И как считаются проценты для конкретных дней недели?

Zelldam · **Zelldam** » 25 мар 2016, 08:42

Смотрите, допустим, за 15 лет, у нас с Вами было примерно 720 вторников. Это 100%. Далее из всех этих вторников мы ищем вторники с закрытием выше и ниже цены открытия. Допустим, у нас получилось, что в 54 % случаев, вторник закрывался ниже цены открытия. Следовательно, выше цены открытия- 46%. Дальше нам нужно выяснить, в скольки случаях из всех возможных рынок из 54 % закрытых в минус вторников закрывается ниже цены открытия на 600 или ниже пп. Т.е. получается, что наши 54 % теперь выступают в роли 100% ! То же самое проделываем с выигрышными днями. И так с каждым днём недели.

Надеюсь, удалось донести мысль, т.к. признаю, что туповат.=)

Помогите в написании скрипта, ребята!