Срочный рынок: начинаем с нуля

[Nord]

Всем здравия. Некоторое время назад начал осваивать срочный рынок (торговля фьючерсами, опционами). Решил, что многим будет интересно следить за темой, потому и открыл сей, своего рода, дневник. Буду описывать тут свои впечатления, с чем приходится столкнуться в освоении нового направления, отличия и общие стороны с форекс-торговлей. Бонусов в разделе нет, потому очень прошу воздержаться от написания в тему "чего-нибудь". Есть что сказать из собственного опыта по срочному рынку так, чтобы это было действительно информативно и полезно, пожалуйста, иначе прошу просто читать или проходить мимо. Если возникнут вопросы, извольте, попытаюсь ответить, если буду знать ответ. Ну, вроде бы, все... Поехали.

[Nord]

Без труда не откроешь и счет у брокерА...

Первое, с чем приходится столкнуться, это выбор брокера и открытие счета. Нашему форексовому брату тут не все так ясно и понятно. Ну, скажем, взялись вы определяться - подходящие условия у брокера или нет. Как водится, ищем информацию по спредам, свопам... Не трудитесь, бесполезно. Спреды имеются, но их даже не оговаривают и на них брокер не зарабатывает. Спреды тут могут быть, могут не быть, а могут возникать и пропадать, в зависимости от торгуемого актива. Здесь это просто разница между лучшим предложением и лучшим спросом. Больше ничего. Зато, есть комиссии. Да-да, именно во множественном числе.

Прежде всего, комиссия брокера. Может измеряться в денежных единицах, а может в процентах от оборота, при том, ее величина может варьироваться в зависимости от оборота. То есть, при таком-то обороте (сколько средств проторговали) один процент, при другом обороте - другой. Комиссия может быть привязана к количеству контрактов, которые вы торгуете, а может быть фиксированной в месяц. Есть и комбинированные варианты. Не попадитесь в просак: когда брокер пишет комиссию за контракт, это сумма только за вход в сделку. Скажем, указано, что комиссия за контракт составляет 2 российских рубля, это означает, что за трейд (сделку) вам придется отстегнуть брокеру 4 рубля, потому как закрыть сделку - значит совершить другую, встречную. То есть, еще 2 рубля.

[Nord]

К комиссии брокера следует добавить еще и биржевые сборы. На срочном рынке в России сбор может составлять 1-2 рубля за сделку, на срочном рынке Украинской биржи от 20 копеек до 2 гривен. Кстати, скальперские сделки обойдутся вам в два раза дешевле по биржевым сборам. Некоторые брокеры так же дают скидки по скальперским сделкам. Собственно, причина понятна: при очень коротких сделках большие комиссии сделают вашу прибыль мизерной или вовсе отрицательной. Хотя, тут многое зависит от стоимости контракта по разным инструментам. К примеру, торгуя на ФОРТС (российский срочный рынок) фьючерс на доллар-рубль (Si) одним контрактом, вы платите за скальперскую сделку всего 25 копеек, плюс среднее значение брокерской комиссии колеблется от 2 до 3 рублей. Ну, пусть будет 4 рубля. Один тик (шаг цены) имеет стоимость 1 рубль. Так что, резать пару пунктов тут просто невыйдет. Впрочем, фьючерс так дергается, что такие дистанции вообще сложно рассматривать. А вот индекс РТС, точнее, фьючерс на него, имеет стоимость шага цены на данный момент (зависит от банковского курса доллара) целых 15 рублей. Один тик взяли, и уже имеете прибыль с вычетом всех комиссий и сборов. Так что, внимательно изучайте тарифы брокера и биржи по инструментам, которыми собираетесь торговать. Если скальпинг вас не интересует, эти факторы не будут для вас столь критичны.

[Nord]

При выборе брокера нужно помнить, что всегда может быть куча несказанного, но очень важного. Несколько примеров, с которыми лично я столкнулся...

Торгую я через украинского брокера на ФОРТС. Торгую фьючерс РТС, а так же фьючерс на доллар\рубль (Si). Для скальперской торговли последним жизненно необходимо видеть стакан заявок по межбанку по инструменту USDRUB_TOM, то есть, контракты по доллару\рублю со сроком реализации "завтра". Торговлю по этому инструменту предоставляют немногие брокеры, но информационно стакан заявок есть у большинства (по крайней мере, российских). Задним числом выясняется, что у моего брокера такой возможности нет и не будет. Приехали... Заранее предположить это я не догадался, соответственно, не выяснил заблаговременно.

Засада вторая, менее критическая. Торговать через стандартную платформу QUIK можно только в том случае, если Вы - черепаха Тортилла, то есть, сделку проводите раз в 300 лет. (К этой платформе мы еще вернемся.) Потому все скальперы и интрадейщики торгуют через отдельные приводы. Я выбрал QScalp в бесплатной версии. Все необходимое в нем есть. Настроил, подключил - сделки не открывает. Обращаюсь в службу поддержки брокера в полной уверенности, что чего-то напортачил и мне помогут наладить, ведь на сайте брокера указано, что при фиксированных ежемесячных выплатах таких-то, комиссия брокера такая-то и плюс QScalp в подарок. Угу... А с платформы говорят: это - город Ленинград В техподдержке лаконично заявляют, что не оказывают поддержку по приводу, только по QUIK. На мой недоуменный вопрос отвечают, что они предоставляют "лицензию на QScalp, а за по техническим вопросам - к производителю". Поднимаю с пола челюсть, пытаюсь выяснить, как же они себе представляют скальпинг их клиентов? Не на QUIK же. Минута молчания, потом мне сообщают, что все исправили. Действительно, сделки стали открываться. Но брокер любезно предупредил, что все риски при использовании данного привода полностью на мне.

В общем, сначала необходимо каким-то образом бедному трейдеру определиться со всем, что ему может понадобиться, потом донимать этими вопросами брокера, ибо у брокеров на сайтах обычно никаких подробностей.

[Рэндом]

Квик та еще бяка. Я торгую через МТ5. Но и у меня не все гладко. Доступны только лимитники. Торговлю в стакане отключили. Так что фиг знает как в нем выставить лот. Т.е. торговля только через форму новый ордер. Попробовал написать эксперт для торговли в один клик, не работает. Из эксперта вообще нальзя выставить ордер.

[Nord]

Выбрали Вы брокера, потираете руки от желания поскорей приступить к торговле. Не спешите. Увы, до такой вещи, как удобство клиента тут еще не дошли, и отстают от форекс-брокеров на десятки лет абсолютно во всем. Здесь нет такой вещи, как быстрая регистрация. Если Вам повезло, и Вы живете как раз в том крупном городе, где есть представительство брокера, можно приехать к ним в офис, и тогда регистрация займет около полу часа. Но если Вы оказались в другом городе, все гораздо сложнее. Сначала Вам придется сделать сканы всех заполненных страниц паспорта и идентификационного кода. Затем отправить их электронной почтой брокеру. Затем ждать день-другой пока брокер подготовит договор и вышлет Вам его электронной почтой обратно. Затем Вам надо все присланное распечатать, прочесть и подписать. У меня это было около 15 страниц... и плюс вторые экземпляры. Это и договор, и технический протокол, в котором Вы указываете, на каком именно рынке (срочный, фондовый) желаете торговать, и несколько дополнений, и договор на депозитарное обслуживание, и распечатки (опять!) паспорта и кода. Потом всю эту макулатуру Вам надо тащить на почту и запихивать в огромный конверт (получается нечто близкое к бандероли Отправлять только заказным письмом. Через сколько-то дней брокер получает вашу... гм... посылку, проверяет, подписывает, ставит подписи и печати, отправляет Вам обратно. Ждете опять сколько-то дней.

Тем временем, после подтверждения того, что договор с Вами оформляется, Вам придется открывать текущий\карточный расчетный счет в банке, если его еще нет, конечно. Расчетный открывается быстро, а вот с карточным могут возникнуть заминки, в том числе, ожидание, пока Вам сделают карточку... Собственно, карточки наштампованы, но Вам же обязательно нужно, чтоб на карточке золотом была выбита Ваша фамилия По крайней мере, банки в этом твердо уверены. Да, собственно, муки банковские должны происходить как раз до отправки Ваших данных брокеру - ибо в договор вписывается Ваш расчетный счет. Поменяли счет... нет проблем - опять начинается веселый забег с перебросками документов, ибо заключается письменное дополнение к договору в виду нового счета.

И уж когда отправили через свой банковский счет требуемую сумму денег, а брокер завел ее на Ваш счет, тогда можете приступать к торгам. Лично мне, привыкшему к нормальной процедуре формирования интернет-договора для работы через интернет, эта муть порядком потрепала нервы и основательно охладила желание поскорей начать осваивать срочный рынок. Забудьте про удобный и быстрый перевод через электронные платежи. Даже не думайте про быстрое и комфортное заключение договора. Все на уровне совдеповских процедур в государственном сбербанке. Да-да, я понимаю, что прозрачность отчетности нужна, все чтоб легально, но, господа, 21-й век на дворе! Много лет назад нужно было сделать адекватный и удобный для клиентов алгоритм. Увы. Собственно, я описал один из самых простых на данный момент форматов. Если Вам не повезло с выбором брокера, (на Украине) Вам еще придется таскаться в некую организацию и за свои деньги делать ЭЦП (электронно-цифровую подпись), без которой брокер с Вами дел иметь не будет. Данное ПО глючное в установке и, как говорят сами брокеры, замедляет скорость обработки запросов на сделки, ибо каждая сделка у них "заверяется" этой электронной подписью. Правда, если она есть, запрос на вывод денег Вы сможете делать в электронном формате, мне же придется опять заниматься бумажной перепиской с брокером. Если Вы живете на Украине, а хотите стать клиентом российского брокера, проблем при регистрации будет еще больше. Мне даже перечислять утомительно все то, что Вам потребуется.

[Рэндом]

Господи какие сложности. У меня все намного проще было и удобней.

[Grumbler]

Такая процедура существует уже давно.Когда-то и я хотел начать торговать на бирже. Мне сразу написали что вариант с приездом в офис брокера является самым быстрым. Посчитал расходы на дорогу, на гостиницу, на пропитание и передумал с этим связываться.

[Haos]

...Торговать через стандартную платформу QUIK можно только в том случае, если Вы - черепаха Тортилла, то есть, сделку проводите раз в 300 лет.

В России всё быстро работает да и альтернативы нет по многим причинам.
Итак, работать, конечно же, на QUIK. Это понятно. Теперь главное: какой язык осваивать программирования, так как без автоматизации смысла работать на фьючерсах и опционах нет. QPILE или QLUA? Мой приятель подсел на QPILE, я же однозначно определил для себя - QLUA. Смысл осваивать то, что уже не развивается - нет. Кроме того, есть ряд преимуществ. Но приятелю важна простота, так как он не занимался программированием под трейдинг, а мне - эффективность.

[Haos]

Следующий вопрос какого брокера и почему. В РФ нескольких рекомендуют. Однозначно рекламу давать не следует, но намекнуть можно. Склоняюсь к крупнейшему морскому млекопитающему.
Далее какой размер депозита должен быть как минимум? Как минимум желательно 50 Круб. Чем больше - тем более комфортные условия для трейдинга можно определить: фьючи, опционные стратегии и т.п. Поэтому если нет указанной суммы - значит собирайте её. Пока собираете можно потренироваться в демо-режиме.