Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

[Kalkin]

Привет. Haos, а можно посчитать общую сумму, потраченную на уплату комиссий, свопов, а также потери на спредах?

Комиссии отсутствуют, свопы - будут стремиться к паритету, а вот спреды - только вручную. Только какой смысл?

Есть мнение, что при случайной торговле величина потерь будет стремиться к комиссионным расходам. Спред, в общем-то, та же комиссия. Хотелось бы проверить это утверждение.

[Haos]

Есть мнение, что при случайной торговле величина потерь будет стремиться к комиссионным расходам. Спред, в общем-то, та же комиссия. Хотелось бы проверить это утверждение.

Это мнение уже опровергнуто тестированием этой ТС! 33 недели по 10 активов - это в районе 300 сделок! Для статистики с головой хватает. Вывод такой: в данном виде система сливает медленно (за счет ММ), но неуклонно. Однако, причину я вижу не в том, что случайные входы, а в том, что:
- накапливается убыток от спредов;
- оптимизированного на истории СЛ.

[Haos]

Баланс на начало 34 недели: 3917,40 у.е.

Результат за 33 неделю: 4106,46 - 3917,40 = -189,06 у.е. (-4,6%)
Направление сделок на 34 неделю определено:

[Haos]

Сделки открыты:

[forexwarrior]

Интересная система. Самое интересное в ней отсутствие какой-либо привязки к истории, экономике и политике! Чистая математика и теория вероятности. Какие размеры тейкпрофита и стоплосса вы используете на данный момент?

[Haos]

Интересная система. Самое интересное в ней отсутствие какой-либо привязки к истории, экономике и политике! Чистая математика и теория вероятности. Какие размеры тейкпрофита и стоплосса вы используете на данный момент?

ТП - нет, СЛ - оптимизирован где-то на первых страницах есть данные. Сделки закрываются при получении противоположного сигнала в начале новой недели, если его нет, то остаются пока такой сигнал не появится в начале очередной какой-то недели.

[forexwarrior]

Интересная система. Самое интересное в ней отсутствие какой-либо привязки к истории, экономике и политике! Чистая математика и теория вероятности. Какие размеры тейкпрофита и стоплосса вы используете на данный момент?

ТП - нет, СЛ - оптимизирован где-то на первых страницах есть данные. Сделки закрываются при получении противоположного сигнала в начале новой недели, если его нет, то остаются пока такой сигнал не появится в начале очередной какой-то недели.

Понятно, невнимательно почитал начало ветки.

Возникает такой вопрос: на протяжении тестирования системы не возникало ситуаций, когда профит открытого (открытых) ордеров превышал размер стопа по данной валюте в 2-3 раза, но не был зафиксирован из-за условий системы, а впоследствии движение разворачивалось и профит уменьшался или даже переходил в убытки и закрывался в понедельник по факту меньше, чем мог бы?

[Haos]

Возникает такой вопрос: на протяжении тестирования системы не возникало ситуаций, когда профит открытого (открытых) ордеров превышал размер стопа по данной валюте в 2-3 раза, но не был зафиксирован из-за условий системы, а впоследствии движение разворачивалось и профит уменьшался или даже переходил в убытки и закрывался в понедельник по факту меньше, чем мог бы?

Да. Поэтому и было введено правило: если профит по открытым сделкам больше или равен 20% от баланса, то закрыть все отрытые сделки. Такое было пару раз. Сейчас нет времени следить за этим уже. Ясно что ТС в таком виде, скорее всего, убыточна. Последние недели дотяну до 40 недели как обещал и прекращу тестирование.
... вот сейчас взглянул - 50% уже просадка за весь период. Полная лажа.

[Haos]

Баланс на начало 35 недели: 3447,45 у.е.

Результат за 34 неделю: 3447,45 - 3917,40 = -469,95 (-12%)
Направление сделок на 35 неделю определено:

[Haos]

Сделки на 35 неделю открыты: