Старая добрая корреляция :)

[piter1777]

На этом подходе слилось много депозитов, так как применяющие обязательно начинали усредняться по обоим активам пары.

Ну тут в том и смысл, что сделки всегда открываются в связке и никак иначе

- кол-во усреднений макс. и что делать если достигли его;
- шаг усреднений;
- начальный лот;
- диверсификация через торговлю несколькими парами.

1. Усреднения у меня ограничиваются схождением графика. Если графики сошлись вне зависимости от прибыли или убытка - сделки закрываются без жалости к бонусному счёту пока что не было такого чтоб они не сошлись и более 3-х колен тоже не было.
2. Шаг не мене 40-ка пунктов, при условии, что расхождение продолжилось по обеим парам.
3. В начале была идея 0.05 лота на 1000 ед депозита. Но пока 0.01 на 300 баксов нормально работает.
4. евро,фунт с долларом; киви, ауди с долларом и ауди, киви с евро.

Так что план на коленке составлен можно в бой!

[Haos]

По корреляции есть ряд сайтов. Мне когда-то приглянулся этот. Здесь можно весьма подробно проследить что к чему коррелирует и как. Например, можно яну к еврояне добавить. Корреляция - 80%, значит сделки в разные стороны (ну, это понятно) и т.п.

[piter1777]

По корреляции есть ряд сайтов. Мне когда-то приглянулся этот. Здесь можно весьма подробно проследить что к чему коррелирует и как. Например, можно яну к еврояне добавить. Корреляция - 80%, значит сделки в разные стороны (ну, это понятно) и т.п.

Спасибо, хороший ресурс На майбук тоже не мало статистических данных можно смотреть в том числе про корреляцию. Хорошо бы учебный ресурс какой-нибудь отыскать про корреляцию, а то всё статеички одни...

[piter1777]

Корреляция(валютный арбитраж) привлекала внимание многих и есть целые готовые системы основанные на корреляции, Только там сразу используется 8пар. Сов настраевается по общему профиту -скажем 250денег и по общей просадке в % - при достижении данного уровня весе ордера закрываются , а после по новой открываются при появления сигнал.Часть из системы взял в свой симбиоз.

Готовых систем не видел в открытом доступе. Были всякие попытки, но их забросили. Если знаешь - дай ссыль в личку. А по поводу ботов я видел не законченных и явно не совершенных...а покупать глупо, так как там может оказаться тот же шлак, что и в свободном доступе

[piter1777]

Открылся по парам евро ауди и евро киви. Расхождение более чем 230 пунктов. На моей памяти расхождение и больше было и достигало 600 пунктов. Пары очень волотильные так что думаю и это не предел. Одна из сделок уже в значительном плюсе, так что по всей видимости усредняться не получиться...

[Haos]

... Хорошо бы учебный ресурс какой-нибудь отыскать про корреляцию, а то всё статеички одни...

Корреляция - это статистический параметр. Изучается в Вузовском разделе "Теория вероятностей и математическая статистика".Есть хорошая книга, где этот вопрос рассматривается С.В. Булашев. "Статистика для трейдеров".

[piter1777]

... Хорошо бы учебный ресурс какой-нибудь отыскать про корреляцию, а то всё статеички одни...

Корреляция - это статистический параметр. Изучается в Вузовском разделе "Теория вероятностей и математическая статистика".Есть хорошая книга, где этот вопрос рассматривается С.В. Булашев. "Статистика для трейдеров".

О, вот это в тему Сам книжку читал? На сколько она применима на форекс? Ведь он наверняка для фонды писал?

[Haos]

О, вот это в тему Сам книжку читал? На сколько она применима на форекс? Ведь он наверняка для фонды писал?

Читал? Я студентов обучал этому предмету! И диссертантов консультировал по применению мат. статистики в их диссертациях.
Эта книга не применима и не не-применима. Это просто изложение предмета в доступных для трейдера с высшим (желательно не гуманитарным) образованием формулировках.

[Kalkin]

То что индикатор перерисовывается я знаю, поэтому и сделал дополнение в первом посте, где и написал, что нужно включить и пылинки сдувать. В целом то идея вроде как пашет...Что если сделать всегда одну точку привязки, например 01.01.2000? Без загруженной истории работать не будет, зато можно избежать перерисовки. Что скажешь?

Совершенно исключено. От дальней даты расхождения будут очень большие и непригодные к работе. Точку отсчета можно попробовать взять от последнего значимого экстремума, может, что и даст толковое в этом случае. Только пары надо выбирать с хорошей корреляцией, а это уже статистический анализ. В общем, мутное это дело

[piter1777]

То что индикатор перерисовывается я знаю, поэтому и сделал дополнение в первом посте, где и написал, что нужно включить и пылинки сдувать. В целом то идея вроде как пашет...Что если сделать всегда одну точку привязки, например 01.01.2000? Без загруженной истории работать не будет, зато можно избежать перерисовки. Что скажешь?

Совершенно исключено. От дальней даты расхождения будут очень большие и непригодные к работе. Точку отсчета можно попробовать взять от последнего значимого экстремума, может, что и даст толковое в этом случае. Только пары надо выбирать с хорошей корреляцией, а это уже статистический анализ. В общем, мутное это дело

Может вынести в настройки точку, от которой будет начат расчет? Например, трейдер увидел значимый хай, посмотрел когда он был и вписал в индикатор дату. Что скажешь?