Эксперимент "Торговля по ГСЧ"

[Haos]

Баланс на начало 28 недели: 4683,23 у.е.

Результат за 27 неделю: 4683,23 - 4745,99 = -62,76 у.е. (-1,3%)
Направление сделок на 28 неделю определено:

[Haos]

Сделки открыты:

[Haos]

Баланс на начало 29 недели: 4793,75 у.е.

Результат за 28 неделю: 4793,75 - 4683,23 = 110,52 у.е. (2,4%)
Направление сделок на 29 неделю определено:

[Haos]

Сделки на 29 неделю открыты:

[Haos]

Баланс на начало 30 недели: 4431,77 у.е.

Результат за 29 неделю: 4431,77 - 4793,75 = -361,98 у.е. (-7,6%)
Направление сделок на 30 неделю определено:

[Haos]

Сделки на 30 неделю открыты:

[Alekskm27]

Баланс на начало 30 недели: 4431,77 у.е.
Результат за 29 неделю: 4431,77 - 4793,75 = -361,98 у.е. (-7,6%)

Давненько не заглядывал в тему. Смотрю, к сожалению , потери на счете больше чем прибыль. есть прибыльные недели, но убыточные их перекрывают. Я не могу указывать управляющему экспериментом ,но считаю(об этом и раньше писал), что когда есть прибыль по сделкам не нужно ждать окончания недели или закрытия по тейку, а сразу ее брать. С Нового года рынок очень волатильный и пары даже основные в день проходят 200-300пп в результате таких движений . то что было в хорошем профите может быстро стать в убытке. Или хотя бы тралить прибыльные позиции.

[Haos]

Давненько не заглядывал в тему. Смотрю, к сожалению , потери на счете больше чем прибыль. есть прибыльные недели, но убыточные их перекрывают. Я не могу указывать управляющему экспериментом ,но считаю(об этом и раньше писал), что когда есть прибыль по сделкам не нужно ждать окончания недели или закрытия по тейку, а сразу ее брать. С Нового года рынок очень волатильный и пары даже основные в день проходят 200-300пп в результате таких движений . то что было в хорошем профите может быстро стать в убытке. Или хотя бы тралить прибыльные позиции.

Насчет досрочного закрытия действует правило превышение по средствам 20% от баланса. Такого давно не было. Ясно, что торговая система в таком виде не ахти, но основная задача провести полный эксперимент на запланированном периоде времени (40 недель) и тем самым получить впервые обнародованные результаты. Хотя, понятно и так, что никто аксиому не отменял: случайные методы торговли приводят к случайным результатам. Вопрос в другом: насколько эти случайные методы торговли отличаются от неслучайных результатов торговли?

[Alekskm27]

. Вопрос в другом: насколько эти случайные методы торговли отличаются от неслучайных результатов торговли?

Вопрос поставлен правильно Глядя на многие истории торгов - отличия торговли по ""супер анализам"" от торговли "от фонаря" . практически очень минимальны. Бывают, конечно исключения. Но , по опыту торговли с апреля 2007 года -главное для нас , простых смертных вовсе не анализ и даже не система с огромным МО. Главное- это управление своим капиталом, какой бы он ни был. А это значит соблюдение ММ -не завышение лота и регулярный вывод прибыли.(если она, конечно есть) .

[stejk]

. Вопрос в другом: насколько эти случайные методы торговли отличаются от неслучайных результатов торговли?

Вопрос поставлен правильно Глядя на многие истории торгов - отличия торговли по ""супер анализам"" от торговли "от фонаря" . практически очень минимальны. Бывают, конечно исключения. Но , по опыту торговли с апреля 2007 года -главное для нас , простых смертных вовсе не анализ и даже не система с огромным МО. Главное- это управление своим капиталом, какой бы он ни был. А это значит соблюдение ММ -не завышение лота и регулярный вывод прибыли.(если она, конечно есть) .

Получается что торговые системы не работают, и все торгуют на повезет или не повезет. По мне так оно и есть, ведь трейдера даже с супер прибыльными системами периодично сливают свои депозиты. Но несомненно завышение лотности ордера и есть основной причиной потерь.