Советник по идее Чака ЛеБо

[tatarin]

Доброго времени суток!

Есть желание проверить эффективность сопровождения сделок по ATR на основе довольно старой идеи Чака ЛеБо под названием "висящая люстра".
Описание идеи можно посмотреть тут:
(Удалено. Рэндом.)
Мне известны два варианта сопровождения - 1) на основе "люстры" и 2)на основе двух индикаторов: "люстра" + модификация "люстры" под игривым названием YoYo
Описание YoYo можно также найти по ссылке выше.
Пока проверим более простой вариант на основе 1 индикатора.
Сам автор утверждает, что на фьючерсах подобное сопровождение дает профит даже при случайном входе.
По моим наблюдениям, все, что нужно для профита по данной ТС - наличие участков тренда, лучше всего это работает на индексах и фьючерсах начиная с Н1 и выше. Проверял на часовках на фунте и audcad за последние полтора месяца - профит 300-500 пунктов.

Итак, ТЗ:

Условие открытия покупки: появление синей линии поддержки.
Условие открытия продажи: появление красной линии сопротивления.

Условие закрытия покупки: либо появление красной линии, либо по аварийному SL.
Аварийный стоп выставляется на заданном расстоянии (в пунктах) от синей линии.

Примечание: аварийный стоп нужен на случай резких движений.
Сигнал переворачивается при ЗАКРЫТИИ бара ниже/выше линии поддержки/сопротивления, бар на новостях может быть достаточно большим - на этот случай нужен аварийный стоп.

Закрытие продажи аналогично.

Если сработал аварийный стоп, то открываем противоположную сделку не дожидаясь закрытия бара.

Параметры:

1. LotFix - Размер лота фиксированный.
2. LotMM - риск на сделку в процентах от депозита
Размер лота рассчитывается исходя из размера рабочего SL (расстояние до линии поддержки/сопротивления).
Этот вариант лота действует, если LotFix=0.
3.1. UseTime - Переключатель (использовать фильтр по времени суток)
3.2. TimeStart - Время начала работы (в формате 04:35)
3.3. TimeEnd - Время конца работы (в конце работы открытая сделка закрывается принудительно).
4.1. GapOff - переключатель отключение советника на выходные (во избежание гэпа)
4.2. WeekTimeEnd - Время отключения советника в пятницу
4.3. WeekTimeStart - Время включения в понедельник
5. StopLoss - размер аварийного SL (в пунктах).
6. MaxSpread - фильтр по максимальному размеру спреда .
7. MailAlert - включить/выключить отправку сигнала на email.
8. PushAlert - включить/выключить отправку сигнала на смартфон.
9. Magic number
10. Параметры индикатора:
10.1. Range
10.2. Shift
10.3. ATRperiod
10.3. MultipleATR


Это полное ТЗ, для тестирования можно сделать упрощенный вариант, без алертов и фильтров по времени, проскальзыванию и спредам.

Индикаторы:
https://cloud.mail.ru/public/32vq/8apyEexTA
https://cloud.mail.ru/public/32vq/8apyEexTA

Параметры у них одинаковые, поэтому поменять в советнике один индикатор на другой будет делом пары минут.
Про версию с 2 индикаторами можно будет подумать потом, при обнадеживающих результатах тестирования

[Haos]

Всё надо выкладывать здесь, а не ссылки делать. Писать только техзадание.

[tatarin]

Если проблема только в этом, то вот индикаторы в исходном коде

[Haos]

Если проблема только в этом, то вот индикаторы в исходном коде

Проблемы нет. Вопрос только в том, кто возьмется за это. Я пока занят другим заданием, но уже вижу пару нюансов:
1) где условие определения направления торговли? АТР только дает треллинг-стоп.
2) Треллинг по АТР - это один из видов трала и не является чудом сам по себе. Обычное дело и много раз проверялось. Естественно, ничего особого... как обычно прибыльнее без него! поэтому словам каких-то там умников, что он даст прибыль даже на случ. блуждании (коим и является график котировок) я бы не советовал доверять.
Поэтому советую определиться с главным: определением направления торговли, а этот вид трала уже добавлять. Короче, если кто-то возьмется - я не возражаю, так как по моим высказываниям выше видно, что я этим уже не воодушевлен.

[tatarin]

Понимаю Ваш скептицизм, но тем не менее, как уже писал выше, на фунте и audcad на часовках последние пару месяцев получились в хороший плюс. Возможно, конец года выдался трендовым, но тем не менее...
В целом, я тоже сомневаюсь в эффективности трендовых стратегий на валютных парах, но торговля на них не заканчивается.

Сегодня проверил на даксе, М30: с июля по сегодняшний день - ни одного месяца в минусе, самый худший результат был в июле, когда просадка доходила до 4500 пунктов, но месяц в итоге был в плюсе на такую же величину.
И это без дополнительных фильтров, перевода в безубыток и тд. Да и таймфрейм мелковат для трендовых движений. Так что потенциал, как мне видится, есть.

ps. Приложенные индикаторы, кроме величины ATR, указывают и тренд, соответственно, позволяют как получить сигналы на вход, так и сопровождать сделку.

[Рэндом]

Ссылки на другие форумы запрещены. Перенесите описание индикатора сюда.

[tatarin]

Как работает индикатор Chandelier exit

Стоп для выхода размещается на нескольких средних истинных диапазонах от самого высокого максимума или высокого уровня закрытия с момента входа в рынок. При достижении новых максимумов Chandelier Exit мгновенно вырастет. Как только максимумы становятся выше, стоп перемещается вверх, но он никогда не перемещается вниз.

Другой метод, называемый «неустойчивый выход» работает на Chandelier Exit аналогичным образом, кроме того, что ATR-стоп работает со значениями цены закрытия, а не более высоких максимумов. Таким образом, поскольку цена закрытия постоянно движется вверх и вниз, неустойчивый выход также движется вверх и вниз.

Срабатывание стопа является сигналов для входа в противоположную позицию.

На рисунке отображены линии обоих индикаторов, видно, что поведение их значительно отличается.

[tatarin]

Пока пауза по этому советнику на пару дней.

[tatarin]

Всё, заказ неактуален, мне написали простенькую версию без дополнительных опций.