Обсуждение и вопросы по разделу Торговые Системы

Nord · **Nord** » 18 ноя 2015, 16:12

Здесь можно задавать вопросы по разделу, обсуждать, вносить предложения.

Фастовец Николай

Повторюсь. Мои темы не нарушают регламент раздела? Можно продолжать торговать по данным ТС и показывать результаты торговли?

Nord · **Nord** » 18 ноя 2015, 16:20

Это уж пусть ответственный Модератор рассматривает. Правила опубликованы, на них не трудно ровняться.

Haos · **Haos** » 18 ноя 2015, 16:21

Nord писал(а):Пожалуйста, не захламляйте тему тестированием на 10-ти парах!

Это если суть торговой системы не подразумевает хеджирование за счет торговли одновременно по ряду активов (валютных пар).
Несомненно, если это так, то этот нюанс нужно "начавшему тему" сообщать сразу.
Кроме того, следует учесть что параметры (тех же индикаторов) в одной ТС могут отличаться на разных активах и если "начавший тему" хочет определить это вручную он может... но это просто мазохизм! :hi_hi_hi:

Для этого уже необходима автоматизация в виде советников, которые прекрасно справляются с этой задачей. Поэтому тем, кто это не знает стоит обратить внимание. Специалисты форума окажут посильную помощь. :-):

Nord · **Nord** » 18 ноя 2015, 16:32

Понятно, если ТС подразумевает хеджирование, то может быть и несколько пар. Тут ведь Модератор будет видеть, что используемые пары - часть одного процесса торгового. Речь идет о случаях, когда заходишь в тему с ТС-кой, хочешь увидеть существо вопроса, да как конкретный трейдер работает реально по ней, какие результаты, а там чехарда из постов в духе "а вот на 5-ти минутке сегодня на занзибарской фене против доллара такой паттерн был", "а я неделю назад по австралийцу похожее торганул - ниче так получилось", и еще дюжина такого. Пойди, отфильтруй все это добро.

Inga · **Inga** » 18 ноя 2015, 19:32

Фастовец Николай писал(а):Повторюсь. Мои темы не нарушают регламент раздела? Можно продолжать торговать по данным ТС и показывать результаты торговли?

Закон обратной силы не имеет.
Правила были опубликованы сегодня. Все новые сообщения и темы должны соответствовать регламенту. К тому, что было размещено в темах до сегодняшнего дня, претензий нет.
Авторам уже открытых тем следует в дальнейшем работать по правилам. Оцените свои темы с точки зрения регламента и подправьте порядок ведения, если в этом есть необходимость.
Ну а новые темы должны быть строго в рамках регламента.

Любителей "поговорить" о том, о сём в этом разделе сразу прошу не тратить время зря. Бонусов вам это не принесёт, а нарушение, в конечном итоге, можно получить.

Skif · **Skif** » 29 фев 2016, 15:23

Дополнения к правилам оформления тестирования ТС

При тестировании торговых систем нужно показывать другим участникам форума:
1. Историю закрытых сделок (как всю, так и за отчетный период, если тестирование продолжается долго);
2. Текущую прибыль (убыток) по открытым в данный момент сделкам (с периодичностью не реже раз в неделю);
3. Состояние баланса и средств (с периодичностью не реже раз в неделю).

Вот интересно, а на кой ляд нужен этот п.3, для оценки эффективности ТС вполне достаточно кол-во заработанных/слитых пунктов.

Haos · **Haos** » 29 фев 2016, 16:55

Skif писал(а):
Дополнения к правилам оформления тестирования ТС

При тестировании торговых систем нужно показывать другим участникам форума:
1. Историю закрытых сделок (как всю, так и за отчетный период, если тестирование продолжается долго);
2. Текущую прибыль (убыток) по открытым в данный момент сделкам (с периодичностью не реже раз в неделю);
3. Состояние баланса и средств (с периодичностью не реже раз в неделю).

Вот интересно, а на кой ляд нужен этот п.3, для оценки эффективности ТС вполне достаточно кол-во заработанных/слитых пунктов.

А на тот ляд, что без учета размера депозита и соотв. торговых объемов, которые применял трейдер, ничего нельзя сказать о риски кот. он использовал, т.е. ММ, а, следовательно, и эффективности применения трейдером ТС. Это надо пояснять как связана эффективность ТС с ММ?

Skif · **Skif** » 29 фев 2016, 19:34

Haos писал(а):
Skif писал(а):
Дополнения к правилам оформления тестирования ТС

При тестировании торговых систем нужно показывать другим участникам форума:
1. Историю закрытых сделок (как всю, так и за отчетный период, если тестирование продолжается долго);
2. Текущую прибыль (убыток) по открытым в данный момент сделкам (с периодичностью не реже раз в неделю);
3. Состояние баланса и средств (с периодичностью не реже раз в неделю).

Вот интересно, а на кой ляд нужен этот п.3, для оценки эффективности ТС вполне достаточно кол-во заработанных/слитых пунктов.

А на тот ляд, что без учета размера депозита и соотв. торговых объемов, которые применял трейдер, ничего нельзя сказать о риски кот. он использовал, т.е. ММ, а, следовательно, и эффективности применения трейдером ТС. Это надо пояснять как связана эффективность ТС с ММ?

Аааа, вон оно как :ne_vi_del:

Лот 0,01 депо 100 (+400 п.) и лот 0,01 депо 1000 (+400) как будем оценивать эффективность? ММ - если соотношение стоп/тейк < 1/3 - танцы с бубном и пофиг на размер депо.
Извините, но звучит не убедительно. Что бы соответствовать правилам ветки оживил невыводной бонусник. С него и фотки буду постить. Я то считал, что реальная торговля будет куда интересней, ошибался.
п.с.

Это надо пояснять как связана эффективность ТС с ММ?

а разве здесь разрешено флудить? если шо, я за :-):

Haos · **Haos** » 29 фев 2016, 20:18

Skif писал(а):Извините, но звучит не убедительно.

Быва-а-ет... но что же тут поделаешь? :-):

Skif писал(а):
Это надо пояснять как связана эффективность ТС с ММ?
а разве здесь разрешено флудить? если шо, я за

Ну если будете флудить - накажу! :ni_zia:

А дело вот в чем. Согласно Ральфу Винсу "Математика управления капиталом", даже ТС, имеющая положительное мат. ожидание, может быть угроблена торговлей завышенным лотом! Предлагаю поразмышлять над этой потрясающей мудростью в глубокой тишине и покое. :-):

И это только одна причина. Другие не буду тут обсуждать. Как говорится, вердикт окончательный и обжалованию не подлежит.

Обсуждение и вопросы по разделу Торговые Системы