Похоже, ТС вошла в очередную выжидательную фазу, так как толковых сигналов не наблюдается ни на Н4, ни на D1. В такие моменты тянет на философские рассуждения о самой ТС и о рынке в целом
Не буду долго утомлять возможных читателей, но хочу сделать небольшой промежуточный вывод. Несколько страниц назад я проводил тесты стратегии по отдельным парам и вывод оказался не такой уж и радужный. Вероятность получения прибыли или убытка при торговле одним инструментом практически одинакова. То есть, в лучшем случае баланс вертится около нуля с равными перепадами. Бывают периоды удачных трейдов, иногда продолжительные, что вселяет иллюзию прибыльности системы, но на другом участке бывают такие же длительные убыточные периоды (тестировал многолетнюю историю).
Я думаю, ни для кого не будет секретом, что практически для каждой торговой системы можно сказать, что бывают благоприятные периоды (фазы) рынка, и бывают "неблагоприятные". И главным критерием устойчивости ТС будет её способность приносить прибыль в благоприятные периоды и "не сливать" в неблагоприятные. Как добиться устойчивости в неблагоприятные периоды? Вопрос ещё тот, так как нет абсолютной уверенности в том, какой именно период наступает.
Тут, я думаю, есть по крайней мере два метода.
Первый - это диверсификация по инструментам, так как что плохо одному - может быть хорошо для другого. Последний месяц торговли показал жизнеспособность этого варианта, когда несколько пар компенсировали друг друга при неблагоприятной "фазе", в результате чего кривая баланса по крайней мере не падала:
Второй метод - управление капиталом. "Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами" Райана Джонса - хорошая книга, приоткрыты многие аспекты манименеджмента, но не панацея. Куртис Фейс, "Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры" - есть несколько глав, посвященных методам набора позиций и алгоритмической торговле. Очень интересно, я даже где-то читал, что прибыль "черепах" достигалась как раз за счет правильного подхода к вводу средств в торговлю, а торговые сигналы являлись только "отмашкой к началу действия" и при соблюдении торговых сигналов без правильного манименеджмента никакой прибыли не было бы.
В этой ветке продолжу исследовать первый метод - диверсификацию, до нового года, как и обещал, тесты продолжатся. И параллельно продолжу заниматься манименеджментом (надеюсь, времени хватит), работу уже в какой-нибудь другой ветке буду проводить. Скорее всего, уже в 2016-м )))
DIMICH » 04 ноя 2015, 16:08 
